15 октября 2013
Параболическая система это система, которая базируется на подходе стоп-и-разворот, это означает, что при закрытии длинной позиции одновременно мы открываем короткую позицию, и наоборот. В основе системы лежит та идея, что, чем дольше длится тренд, тем более важной становится защита прибыли. С другой стороны, главный недостаток всех систем следования тренду заключается в том, что позиции зачастую закрываются слишком рано на небольших коррекциях или консолидационных движениях в рамках долгосрочного тренда. Нам необходимо попытаться каким-то образом избежать этого недостатка, чтобы система позволяла заключать долгосрочные прибыльные сделки, которые и приносят большую часть прибыли при торговле по системам такого рода. Чтобы решить эту проблему, в параболической системе применяется трейлинг – стоп, который размещается над или под ценовым баром при открытии сделки, при этом, чем дольше открыта позиция, тем ближе он перетаскивается к цене. Этот эффект достигается за счет «фактора акселерации». Стабильно ужесточаемый стоп напоминает параболу, отсюда и называние системы (рисунок 1).
Рисунок 1. Пример сделки по системе. Параболический стоп приближается к цене по мере развития тренда.
Параболический стоп рассчитывается при помощи следующей формулы:
Ценовой уровень для SAR на завтра = (цена SAR сегодня) + (Фактор Акселерации * (Ценовой экстремум - уровень SAR на сегодня)).
Есть множество способов для входов и выходов и на рынок с использованием параболического подхода. Мы избрали оригинальные параметры, которые описаны в книге Уайлдера.
Мы будем использовать следующие правила:
1) Открываем длинную позицию, когда цена достигла верхнего параболического стопа.
2) Открываем короткую позицию, когда цена достигла нижнего параболического стопа.
3) Закрываем длинную позицию, когда цена достигла нижнего параболического стопа.
4) Закрываем короткую позицию, когда цена достигла верхнего параболического стопа.
Примечание: Мы тестировали систему как на дневных, так и на недельных временных диапазонах.
Управление капиталом: Риск 2% капитала на сделку.
Тестовые данные: Система тестировалась для следующих валютных пар: Австралийский доллар/Американский доллар (AUD/USD), Евро/Американский доллар (EUR/USD), Британский фунт/Американский доллар (GBP/USD), Американский доллар/Швейцарский франк (USD/CHF), Американский доллар/Японская иена (USD/JPY) и Американский доллар/Бразильский реал. (USD/BRL).
Примечание: Валютные пары, для которых американский доллар является базовой валютой (например, USD/JPY), разворачивались (JPY/USD), чтобы была возможность тестировать портфель в долларовом эквиваленте. Источник данных: Comstock/FXtrek (www.fxtrek.com).
Тестовый период: Декабрь 1994 – декабрь 2004 (за исключением бразильского реала, для которого использовались данные с декабря 1999 года).
Начальный депозит: $1,000,000. В тест была включена комиссия в размере 4 пипса на каждые 100.000 единиц базовой валюты плюс 1 пип проскальзывания.
Результаты теста.
Дневной диапазон.
На дневном диапазоне итоги тестирования системы откровенно разочаровали, несмотря на то, что по рисунку 1 может показаться, что система очень хорошо ловит трендовые движения. Однако на самом деле большое количество боковых периодов и краткосрочных ценовых колебаний дают большое количество убыточных сделок, которые не могут компенсировать в полной мере даже большие прибыльные сделки. Общий убыток для тестового периода составил 52.45%, при этом просадка была зафиксирована на уровне 65.42% (рисунок 2,3). Такой размер просадки указывает на то, что увеличение убытка это только вопрос времени. Только по двум валютным парам: AUD/USD и JPY/USD была зарегистрирована прибыль в размере 8.89% и 16.95% соответственно. Однако даже эта прибыль слишком мала, чтобы компенсировать столь большие риски системы.
Рисунок 2. Кривая депозита недельного теста. Система принесла просто ужасный результат.
Рисунок 3. Дневная просадка. Гигантская просадка все увеличивается и увеличивается.
Недельный диапазон.
Хотя тестирование системы на дневном диапазоне показало, что ее невозможно рекомендовать трейдерам, мы решили протестировать ее на недельных данных. На удивление, полученные результаты весьма отличались от итогов первого теста. Для 10-летнего периода система дала прибыль в размере 122.06% или 8.87% в год (рисунок 4). Просадка (рисунок 5) сократилась до 31.41%, что, конечно же, не идеально, однако намного лучше, чем по итогам теста на дневном диапазоне. Кроме того, анализ прибыльных и неприбыльных периодов показывает значительное улучшение.
Рисунок 4. Тестирование системы на недельном графике. Те же самые правила на недельных графиках дали намного более хорошие результаты. По итогам тестового периода система показала прибыль.
Рисунок 5. Недельные просадки. Хотя недельные просадки нельзя назвать незаметными, они все же намного меньше, чем просадки дневного теста.
Оба теста показали нам, что система набирает больше убыточных, чем прибыльных сделок, однако это характерно для всех систем следования тренду.
Заключение.
Результаты двух проведенных нами тестов на двух временных диапазонах наглядно продемонстрировали, что на валютных рынках намного лучше проявляются долгосрочные, а не краткосрочные тренды. Таким образом, тренды, которые формируются на надельных графиках, намного прибыльнее использовать. Типичная система следования тренду, подобная протестированной нами, намного лучше будет работать на недельном диапазоне. Это дает дополнительный плюс в том плане, что нам не нужно ежедневно открывать графики и мониторить сделки.
Если вы относитесь к группе фанатов следования тренду, то неплохо бы вам проверить свои наработки на разных временных диапазонах, чтобы подобрать наиболее подходящий из них.
Таблица 1. Итоги тестирования система на дневном и недельном диапазонах.
Легенда: Net profit — Чистая прибыль по окончании тестового периода, минус комиссия. Exposure — Рыночное раскрытие, процент капитала, задействованные в открытых позициях. Profit factor — Фактор прибыли. Валовая прибыль, деленная на валовый убыток. Payoff ratio — Отношение средней прибыли на сделку к среднему убытку на сделку. Recovery factor — Фактор восстановления. Максимальная прибыль, деленная на максимальную просадку. Max. DD (%) — Максимальная просадка. Максимальное уменьшение депозита в %. Longest flat days — Самый длинный период во флэте. Самый длинный период в днях между формированием двух новых максимумов кривой депозита. No. trades — Количество сделок. Общее количество сделок, для которых были получены сигналы. Win/loss (%) — Соотношение прибыльных сделок к убыточным сделка. Avg. Trade – Средняя сделка. Средний размер сделки. Avg. winner — Средняя прибыль по прибыльным сделкам. Avg. loser — Средний убыток по убыточным сделкам. Avg. hold time — Среднее время, которое удерживалась позиция. Avg. hold time (winners) — Среднее время, которое удерживались прибыльные позиции. Avg. hold time (losers) — Среднее время, которое удерживались убыточные позиции. Avg. consec. win/loss — Максимальная последовательность прибыльных/убыточных сделок.
Таблица 2.
Легенды: Avg. return — Средний процент за тестовый период. Sharpe ratio — Коэффициент Шарпа. Отношение среднего дохода к среднему отклонению от этого дохода. Best return – Лучшая прибыль для тестового периода. Worst return — Худшая прибыль для тестового периода. Percentage profitable periods — Процент прибыльных периодов. Max. consec. profitable — Максимальная последовательность прибыльных периодов. Max. consec. unprofitable — Максимальная последовательность убыточных периодов
Рисунок 1. Пример сделки по системе. Параболический стоп приближается к цене по мере развития тренда.
Параболический стоп рассчитывается при помощи следующей формулы:
Ценовой уровень для SAR на завтра = (цена SAR сегодня) + (Фактор Акселерации * (Ценовой экстремум - уровень SAR на сегодня)).
Есть множество способов для входов и выходов и на рынок с использованием параболического подхода. Мы избрали оригинальные параметры, которые описаны в книге Уайлдера.
Мы будем использовать следующие правила:
1) Открываем длинную позицию, когда цена достигла верхнего параболического стопа.
2) Открываем короткую позицию, когда цена достигла нижнего параболического стопа.
3) Закрываем длинную позицию, когда цена достигла нижнего параболического стопа.
4) Закрываем короткую позицию, когда цена достигла верхнего параболического стопа.
Примечание: Мы тестировали систему как на дневных, так и на недельных временных диапазонах.
Управление капиталом: Риск 2% капитала на сделку.
Тестовые данные: Система тестировалась для следующих валютных пар: Австралийский доллар/Американский доллар (AUD/USD), Евро/Американский доллар (EUR/USD), Британский фунт/Американский доллар (GBP/USD), Американский доллар/Швейцарский франк (USD/CHF), Американский доллар/Японская иена (USD/JPY) и Американский доллар/Бразильский реал. (USD/BRL).
Примечание: Валютные пары, для которых американский доллар является базовой валютой (например, USD/JPY), разворачивались (JPY/USD), чтобы была возможность тестировать портфель в долларовом эквиваленте. Источник данных: Comstock/FXtrek (www.fxtrek.com).
Тестовый период: Декабрь 1994 – декабрь 2004 (за исключением бразильского реала, для которого использовались данные с декабря 1999 года).
Начальный депозит: $1,000,000. В тест была включена комиссия в размере 4 пипса на каждые 100.000 единиц базовой валюты плюс 1 пип проскальзывания.
Результаты теста.
Дневной диапазон.
На дневном диапазоне итоги тестирования системы откровенно разочаровали, несмотря на то, что по рисунку 1 может показаться, что система очень хорошо ловит трендовые движения. Однако на самом деле большое количество боковых периодов и краткосрочных ценовых колебаний дают большое количество убыточных сделок, которые не могут компенсировать в полной мере даже большие прибыльные сделки. Общий убыток для тестового периода составил 52.45%, при этом просадка была зафиксирована на уровне 65.42% (рисунок 2,3). Такой размер просадки указывает на то, что увеличение убытка это только вопрос времени. Только по двум валютным парам: AUD/USD и JPY/USD была зарегистрирована прибыль в размере 8.89% и 16.95% соответственно. Однако даже эта прибыль слишком мала, чтобы компенсировать столь большие риски системы.
Рисунок 2. Кривая депозита недельного теста. Система принесла просто ужасный результат.
Рисунок 3. Дневная просадка. Гигантская просадка все увеличивается и увеличивается.
Недельный диапазон.
Хотя тестирование системы на дневном диапазоне показало, что ее невозможно рекомендовать трейдерам, мы решили протестировать ее на недельных данных. На удивление, полученные результаты весьма отличались от итогов первого теста. Для 10-летнего периода система дала прибыль в размере 122.06% или 8.87% в год (рисунок 4). Просадка (рисунок 5) сократилась до 31.41%, что, конечно же, не идеально, однако намного лучше, чем по итогам теста на дневном диапазоне. Кроме того, анализ прибыльных и неприбыльных периодов показывает значительное улучшение.
Рисунок 4. Тестирование системы на недельном графике. Те же самые правила на недельных графиках дали намного более хорошие результаты. По итогам тестового периода система показала прибыль.
Рисунок 5. Недельные просадки. Хотя недельные просадки нельзя назвать незаметными, они все же намного меньше, чем просадки дневного теста.
Оба теста показали нам, что система набирает больше убыточных, чем прибыльных сделок, однако это характерно для всех систем следования тренду.
Заключение.
Результаты двух проведенных нами тестов на двух временных диапазонах наглядно продемонстрировали, что на валютных рынках намного лучше проявляются долгосрочные, а не краткосрочные тренды. Таким образом, тренды, которые формируются на надельных графиках, намного прибыльнее использовать. Типичная система следования тренду, подобная протестированной нами, намного лучше будет работать на недельном диапазоне. Это дает дополнительный плюс в том плане, что нам не нужно ежедневно открывать графики и мониторить сделки.
Если вы относитесь к группе фанатов следования тренду, то неплохо бы вам проверить свои наработки на разных временных диапазонах, чтобы подобрать наиболее подходящий из них.
Таблица 1. Итоги тестирования система на дневном и недельном диапазонах.
Легенда: Net profit — Чистая прибыль по окончании тестового периода, минус комиссия. Exposure — Рыночное раскрытие, процент капитала, задействованные в открытых позициях. Profit factor — Фактор прибыли. Валовая прибыль, деленная на валовый убыток. Payoff ratio — Отношение средней прибыли на сделку к среднему убытку на сделку. Recovery factor — Фактор восстановления. Максимальная прибыль, деленная на максимальную просадку. Max. DD (%) — Максимальная просадка. Максимальное уменьшение депозита в %. Longest flat days — Самый длинный период во флэте. Самый длинный период в днях между формированием двух новых максимумов кривой депозита. No. trades — Количество сделок. Общее количество сделок, для которых были получены сигналы. Win/loss (%) — Соотношение прибыльных сделок к убыточным сделка. Avg. Trade – Средняя сделка. Средний размер сделки. Avg. winner — Средняя прибыль по прибыльным сделкам. Avg. loser — Средний убыток по убыточным сделкам. Avg. hold time — Среднее время, которое удерживалась позиция. Avg. hold time (winners) — Среднее время, которое удерживались прибыльные позиции. Avg. hold time (losers) — Среднее время, которое удерживались убыточные позиции. Avg. consec. win/loss — Максимальная последовательность прибыльных/убыточных сделок.
Таблица 2.
Легенды: Avg. return — Средний процент за тестовый период. Sharpe ratio — Коэффициент Шарпа. Отношение среднего дохода к среднему отклонению от этого дохода. Best return – Лучшая прибыль для тестового периода. Worst return — Худшая прибыль для тестового периода. Percentage profitable periods — Процент прибыльных периодов. Max. consec. profitable — Максимальная последовательность прибыльных периодов. Max. consec. unprofitable — Максимальная последовательность убыточных периодов
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба