Что происходит после экстраординарного падения S&P 500?
Посмотрим, как ведет себя SPY после сильного падения.
1. Рассчитаем средний диапазон максимум-минимум (high-low) за последние 25 дней (в процентах). 2. Если SPY упал более чем в 2 раза сильнее этого среднего диапазона, входим при закрытии. 3. Выходим на завтрашнем открытии, завтрашнем закрытии или спустя 3 или 5 дней. 4. Тестовый период с 2005 года по июль 2013 года.
Лучший выход – просто выйти на завтрашнем закрытии. При этом коэффициент выигрышных сделок будет лучшим, а его неустойчивость минимальной. Другие выходы кажутся довольно нестабильными. Вот кривая эквити для SPY от закрытия к открытию.
48 сделок и 31 выигрышная сделка со средним результатом в 0,21%. .По-моему, довольно неплохо.
