Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Сценарий увеличения волатильности в S&P500 » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Сценарий увеличения волатильности в S&P500

Сильное движение вниз в es вчера увеличило implied vol ( VIX) c 13 до 14. Возможно, вчерашним движением начата новая "эра" по увеличению волатильности. К чему это приведёт( в ценах)? Вероятно, к некоторому припаданию, аналогично тому, что наблюдалось с 20 сентября ( можно предположить), когда волатильность росла. Это привело к двум с половинам неделям коррекции, которая завершилась небольшим) sell off 8 октября. Давайте "помечтаем" о примерно таком же ( по времени) сценарии. Вола возрастёт куда-нибудь к 16-18, а для es будет большая зона между зоной разгрузки на хаях 1752-1765 (и супер разгрузочной зоной 1764,25-1765 см и зоной нижнего накопления объёмов 1671-1679.

Сценарий увеличения волатильности в S&P500
8 ноября 2013 | S&P 500 (GSPC) Минеев Александр
Думаю, что это будет долгий и нудный процесс, где фсех) заставят закупиться " на откате". А дальше начнётся самое интересное))( оценочное мнение). Тогда речь может пойти об экстремальных волатильностях выше 20, Но это будет уже принципиально новый процесс, суть которого проясниться позже, на основании тех объёмов, которые сформируются в ближайшие недели. И которое будет определять результаты текущего декабрьского контракта к 21 декабря - экспирации и, фактически, окончанию года.
Поскольку речь действительно уже идёт о годе, то небесполезно посмотреть профиль за год.

Сценарий увеличения волатильности в S&P500


Действительно, поскольку годовые максимумы находятся в районе 1686, то сценарий теста годовой зоны стоимости не представляется чем-то " из ряда вон...".

/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу