Связь дневных изменений цен для разных инструментов

« Декабрь 2025 »
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31

14 ноября 2013 long-short.ru | Oil | Gold (XAU/USD) | USDX | S&P 500 (GSPC) mehanizator

Напомню как получаются эти картинки. Ценовые изменения нормированы на волатильность, вычисленную в скользящем окне 21 день (месяц). Далее все данные делятся на 20 равных групп по величине изменения за истекший день. Это делается для снижения влияния слишком сильных изменений (выбросов). Далее эти 20 пар апроксимируются квадратичным полиномом. По оси X - логарифм изменения цены за истекший день, нормированный на волатильность. По оси Y - логарифм изменения цены за будущий день, нормированный на волатильность.

Картинка для SPY из прошлой статьи (данные с 2003 года):

Связь дневных изменений цен для разных инструментов

Индекс RTS (данные с 2003 года):

Очевидное различие между российским и американским индексами в реакции на падение цены. Американский индекс в среднем отскакивает, российский продолжает падать дальше. То есть американский рынок по сути контр-трендовый, российский - трендовый.

ETF на евродоллар FXE (данные с 2006 года):

ETF на золото GLD (данные с 2005 года):

ETF на индекс доллара UUP (данные с 2007 года):

ETF на нефть USO (данные с 2006 года):

P.S. Картинка для данных по РТС с 2011 года:

http://www.long-short.ru/ Источник

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба