1. Покупаем фьючерс на SP-500 в конце сессии последнего дня месяца если цена закрытия выше скользящей средней с периодом 150.
2. Закрываем позицию в конце следующей сессии.
У кого отнимаем деньги, лень фантазировать. Кто знает, может прокомментировать :)
Тест за 20 последних лет с реинвестированием.
Среднегодовая доходность -- 30%.
Выигрышных сделок -- 70%
Шарп > 1
Профит-фактор 2,47
В 2,73 раза лучше чем бай-энд-холд
В рынке всего 3,61% времени
Обращаем внимание на то что последние два года доходность 74% и 99%
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Drawing;
using WealthLab;
using WealthLab.Indicators;
using WealthLab.Rules;
namespace WealthLab.Strategies
{
public class MyStrategy : WealthScript
{
StrategyParameter strategyParameter1;
public MyStrategy()
{
strategyParameter1 = CreateParameter("ma", 150, 1, 200, 1);
}
protected override void Execute()
{
DataSeries ma = SMA.Series(Close, strategyParameter1.ValueInt);
PlotSeries(PricePane,SMA.Series(Close,strategyParameter1.ValueInt),Color.Blue,LineStyle.Solid,2);
for(int bar = GetTradingLoopStartBar(strategyParameter1.ValueInt); bar < Bars.Count; bar++)
{
if (IsLastPositionActive)
{
SellAtClose(bar, LastPosition);
}
else
{
if(DateRules.IsLastTradingDayOfMonth(Bars.Date[bar]))
{
if (Close[bar] > ma[bar])
{
if(BuyAtClose(bar) != null )
LastActivePosition.Priority = -ROC.Value(bar, Close, 2);
}
}
}
}
}
}
}/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу