21 января 2014 Techcapital Сергеев Петр
EURUSD: Внутри дня рекомендуем искать продажи. Если евро уйдет выше 1.3560, то можно будет рассмотреть покупки до 1.3580 – 1.3600 – цели по откату на старших тайм фреймах. Динамику будет определять значение индекса экономических настроений в Германии за январь.
GBPUSD: Рисует треугольник и готов пробивать его вверх. После пробоя 1.6430 – 1.6450 и отката к точке пробоя, рекомендуем рассматривать покупки до 1.6500. Продажи рассматриваем ниже 1.6400.
AUDUSD: Внутри дня тренд направлен вверх, однако потенциал для движения выше ограничен. Можно аккуратно покупать от текущих уровней со стопом ниже 0.8800. Но лучше дожидаться подтверждения с пробоем и тестом 0.8820 – 40 сверху вниз.
USDJPY: Возобновила аптренд уйдя вверх на азиатской сессии. Покупки рекомендуем рассматривать от 104.50.
S&P500: Фьючерс на индекс S&P500 вырос вслед за иеной и готов идти выше. Покупки рекомендуем рассматривать с отката либо к 1837 – 38 либо к 1834 – 1835.
Сегодня хороший послепраздничный день — S&P и USDJPY отстоявшись вчера сегодня на Азии улетели выше. Корреляция между этими инструментами продолжает работать. В отсутствие новостей, думаю, это единственное, за что будут цепляться трейдеры как по первому, так и по второму инструменту сегодня, так что имеет смысл понаблюдать за этой парочкой особо пристально.
Некоторые валютные пары (USDJPY, GBPUSD) формируют хорошие торговые сигналы внутри дня для движения выше. Рекомендуем присмотреться именно к ним.
Евро сегодня будет реагировать на цифры экономических настроений от института ZEW в Германии. Хороший принт может оказать временную поддержку евро и отправить его к 1.3580 — 1.3600 — логичной цели для отката по старшим временным интервалам. С другой стороны, трейдеры возможно захотят подождать четверга и данных по композитным индексам PMI, выйди статистика по ZEW нейтральной или слегка отрицательной. В таком случае евро может застрять в диапазоне между 1.35 и 1.36 до четверга.
Швейцарский франк может стать основной валютой фондирования кэрри трейдов в 2014 году
При текущей ситуации на глобальном валютном рынке использовать франк в качестве валюты фондирования для кэрри трейдов будет выгоднее, чем иену, так как его потенциальное ослабление в 2014 году выглядит более существенным по сравнению с и так уже перепроданной иеной.
Средний прогноз аналитиков по CHF на 2014 год подразумевает, что франк подешевеет к доллару почти до паритета и будет торговаться на уровне 0,98 за доллар к концу 2014 года. Для сравнения, сейчас торги по валютной паре USDCHF ведутся в районе 0,91 франков за один доллар США.
Обычно спекулянты используют для сделок кэрри именно франк и иену, так как стоимость заимствования по этим валютам является одной из минимальных в мире. Однако в кэрри трейдах помимо дохода за счет разницы в процентных ставках, трейдер получает еще и дополнительный доход за счет ослабления валюты фондирования. В текущей ситуации, если оценивать CHF по паритету покупательной способности, то становится очевидно, что швейцарская валюта завышена к доллару примерно на 35%, в то время как иена - всего на пол процента. паритет покупательской способности - не единственный критерий, согласно которому оценивают привлекательность валюты для использования в спекуляциях с кэрри. Другими индикаторами являются волатильность, разница в процентных ставках соответствующих стран, состояние счетов текущих операций и корреляция с общим индексом акций.
"За последний месяц инвесторы могли заработать порядка 4,5% при использовании франка в кэрри-трейдах - это в два раза больше, чем при использовании доллара и иены",- заявил в интервью Bloomberg аналитик инвестиционного банка Citigroup Валентин Маринов.
EURUSD: коррекция в евро продолжается, доллар США торгуется у максимумов за два месяца
Единая европейская валюта продолжает оставаться под давлением в январе. В первом месяце 2014 года евро сдает позиции против доллара США, курс EURUSD на форекс снижается на 2,25%.
Вчера евро протестировал поддержку на уровне минимумов за два месяца в районе фигуры 1,3500. Данные по индексу цен производителей (PPI) в Германии за декабрь вышли лучше ожиданий и помогли немного отыграть снижение. В фокусе у игроков на валютном рынке сейчас дефляция в Еврозоне. Согласно данным по темпам роста цен в регионе угроза дефляции остается основным фактором слабой экономики Европы. Инвесторы делают ставки на сокращение разницы в ставках между ЕЦБ и ФРС США.
Также сегодня ожидаются данные по индексу экономических настроений ZEW, который ожидается также выше ожиданий, что может вкупе с поддержкой от 1,3500 может подстегнуть быков к покупкам и росту пары к 1,3625:
Фунт перед важной статистикой в среду: движение вверх может быть ограниченным
GBPUSD постепенно приближается обратно к своим максимумам года вблизи 1,66, сформировавшимся в начале года. Этот уровень может оказаться жестким уровнем сопротивления.
Несмотря на мягкие данные, включая индексы доверия в промышленном секторе и секторе услуг, британская валюта была поддержана сильными данными по розничным продажам в декабре, о чем свидетельствовали данные отчета в конце прошлой недели (рост на 2.6% по сравнению с предыдущим месяцем против ожиданий по росту на 0.5%).
Данные по рынку труда и публикация минуток заседания Банка Англии выходят в среду, что может задать направление для валюты Англии до конца недели.
В протоколе заседания ЦБ, вероятно, выявят несколько сюрпризов, но нет никаких сомнений в том, что Банк движется в направлении изменения риторики по forwardguidance.
GBP вряд ли найдет существенную поддержку на текущих уровнях в ближайшие дни. Наиболее вероятный сценарий – консолидация вблизи текущих значений. Тем не менее, позиционирование на рынке, кажется, не особенно выраженное, что предлагает ограниченные риски для снижения.
http://x.elitetrader.ru/img/clip6837286_6Kb.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
GBPUSD: Рисует треугольник и готов пробивать его вверх. После пробоя 1.6430 – 1.6450 и отката к точке пробоя, рекомендуем рассматривать покупки до 1.6500. Продажи рассматриваем ниже 1.6400.
AUDUSD: Внутри дня тренд направлен вверх, однако потенциал для движения выше ограничен. Можно аккуратно покупать от текущих уровней со стопом ниже 0.8800. Но лучше дожидаться подтверждения с пробоем и тестом 0.8820 – 40 сверху вниз.
USDJPY: Возобновила аптренд уйдя вверх на азиатской сессии. Покупки рекомендуем рассматривать от 104.50.
S&P500: Фьючерс на индекс S&P500 вырос вслед за иеной и готов идти выше. Покупки рекомендуем рассматривать с отката либо к 1837 – 38 либо к 1834 – 1835.
Сегодня хороший послепраздничный день — S&P и USDJPY отстоявшись вчера сегодня на Азии улетели выше. Корреляция между этими инструментами продолжает работать. В отсутствие новостей, думаю, это единственное, за что будут цепляться трейдеры как по первому, так и по второму инструменту сегодня, так что имеет смысл понаблюдать за этой парочкой особо пристально.
Некоторые валютные пары (USDJPY, GBPUSD) формируют хорошие торговые сигналы внутри дня для движения выше. Рекомендуем присмотреться именно к ним.
Евро сегодня будет реагировать на цифры экономических настроений от института ZEW в Германии. Хороший принт может оказать временную поддержку евро и отправить его к 1.3580 — 1.3600 — логичной цели для отката по старшим временным интервалам. С другой стороны, трейдеры возможно захотят подождать четверга и данных по композитным индексам PMI, выйди статистика по ZEW нейтральной или слегка отрицательной. В таком случае евро может застрять в диапазоне между 1.35 и 1.36 до четверга.
Швейцарский франк может стать основной валютой фондирования кэрри трейдов в 2014 году
При текущей ситуации на глобальном валютном рынке использовать франк в качестве валюты фондирования для кэрри трейдов будет выгоднее, чем иену, так как его потенциальное ослабление в 2014 году выглядит более существенным по сравнению с и так уже перепроданной иеной.
Средний прогноз аналитиков по CHF на 2014 год подразумевает, что франк подешевеет к доллару почти до паритета и будет торговаться на уровне 0,98 за доллар к концу 2014 года. Для сравнения, сейчас торги по валютной паре USDCHF ведутся в районе 0,91 франков за один доллар США.
Обычно спекулянты используют для сделок кэрри именно франк и иену, так как стоимость заимствования по этим валютам является одной из минимальных в мире. Однако в кэрри трейдах помимо дохода за счет разницы в процентных ставках, трейдер получает еще и дополнительный доход за счет ослабления валюты фондирования. В текущей ситуации, если оценивать CHF по паритету покупательной способности, то становится очевидно, что швейцарская валюта завышена к доллару примерно на 35%, в то время как иена - всего на пол процента. паритет покупательской способности - не единственный критерий, согласно которому оценивают привлекательность валюты для использования в спекуляциях с кэрри. Другими индикаторами являются волатильность, разница в процентных ставках соответствующих стран, состояние счетов текущих операций и корреляция с общим индексом акций.
"За последний месяц инвесторы могли заработать порядка 4,5% при использовании франка в кэрри-трейдах - это в два раза больше, чем при использовании доллара и иены",- заявил в интервью Bloomberg аналитик инвестиционного банка Citigroup Валентин Маринов.
EURUSD: коррекция в евро продолжается, доллар США торгуется у максимумов за два месяца
Единая европейская валюта продолжает оставаться под давлением в январе. В первом месяце 2014 года евро сдает позиции против доллара США, курс EURUSD на форекс снижается на 2,25%.
Вчера евро протестировал поддержку на уровне минимумов за два месяца в районе фигуры 1,3500. Данные по индексу цен производителей (PPI) в Германии за декабрь вышли лучше ожиданий и помогли немного отыграть снижение. В фокусе у игроков на валютном рынке сейчас дефляция в Еврозоне. Согласно данным по темпам роста цен в регионе угроза дефляции остается основным фактором слабой экономики Европы. Инвесторы делают ставки на сокращение разницы в ставках между ЕЦБ и ФРС США.
Также сегодня ожидаются данные по индексу экономических настроений ZEW, который ожидается также выше ожиданий, что может вкупе с поддержкой от 1,3500 может подстегнуть быков к покупкам и росту пары к 1,3625:
Фунт перед важной статистикой в среду: движение вверх может быть ограниченным
GBPUSD постепенно приближается обратно к своим максимумам года вблизи 1,66, сформировавшимся в начале года. Этот уровень может оказаться жестким уровнем сопротивления.
Несмотря на мягкие данные, включая индексы доверия в промышленном секторе и секторе услуг, британская валюта была поддержана сильными данными по розничным продажам в декабре, о чем свидетельствовали данные отчета в конце прошлой недели (рост на 2.6% по сравнению с предыдущим месяцем против ожиданий по росту на 0.5%).
Данные по рынку труда и публикация минуток заседания Банка Англии выходят в среду, что может задать направление для валюты Англии до конца недели.
В протоколе заседания ЦБ, вероятно, выявят несколько сюрпризов, но нет никаких сомнений в том, что Банк движется в направлении изменения риторики по forwardguidance.
GBP вряд ли найдет существенную поддержку на текущих уровнях в ближайшие дни. Наиболее вероятный сценарий – консолидация вблизи текущих значений. Тем не менее, позиционирование на рынке, кажется, не особенно выраженное, что предлагает ограниченные риски для снижения.
http://x.elitetrader.ru/img/clip6837286_6Kb.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter