29 апреля 2014 Clenow Andreas
Быть трейдером, использующим технические средства – значит иметь ряд преимуществ. Это может дать душевное спокойствие, чего часто не хватает трейдерам, действующим по своему усмотрению. Если есть надёжная система принципов, применяемых в торговле, действия будет отличать организованность независимо от состояния ума на текущий момент или других внешних факторов. Когда рынки выходят из-под контроля, вы всегда знаете, как действовать дальше. Иметь системный подход – значит, чётко видеть долгосрочные результаты. Конечно, это происходит только в том случае, если работа организована правильно.
Тем не менее, существуют несколько распространённых заблуждений относительно системного подхода к трейдингу. Одним из наиболее известных является то, что торговые системы не так просты, как кажется. При этом, как ни парадоксально, хорошая торговая система часто очень проста по своей структуре. Проблема заключается в том, что подход большинства людей к задаче построения торговых систем не совсем корректный. Многие начинают с индикаторов и пытаются использовать их в целях получения прибыли. А это, на мой взгляд, в корне не верно.
Для начала дадим общее представление. Все хорошие торговые системы основаны на чётком и легко объяснимом принципе. Если система его не предлагает – она бесполезна. В случае следования за трендом, например, схема очень проста. Когда цены начинают движение, в некоторых случаях, они будут продолжать это делать в течение очень долгого времени. Метод просто заключается в покупке тех активов, цены на которые идут вверх, и продаже – со снижающимися ценами, при этом это следует делать на разных рынках одновременно. Всё остальное – детали.
При реализации своей схемы на начальном этапе используйте самый простой из возможных способов. Возникает вопрос, что же будет самым простым методом торгов по тренду? Прорыв каналов? Скользящие средние? Полосы Боллинджера? Вовсе нет. Как насчёт того, чтобы открывать длинную позицию, если вчерашняя цена выше, чем была год назад, и короткую позицию – если нет? Как раз в этом и заключается простота.
Принципы
• Если вчерашняя цена выше, чем 250 дней назад, удерживайте длинную позицию.
• Если вчерашняя цена ниже, чем 250 дней назад, оставайтесь на короткой позиции.
Так оно и есть, для данной методологии это единственные принципы при покупке-продаже. Никаких индикаторов, никаких стоп-лоссов и целевых уровней прибыли. Всего лишь два вида данных – вчерашние и годовой давности.
Теперь давайте попробуем применить этот принцип к ряду диверсифицированных рынков. В данном случае, это 30 рынков высоколиквидных фьючерсов, включающих все основные классы активов. Почему не взять только один рынок? А всё потому, что ввиду различия этих рынков прибыль и убытки, как правило, происходят в разное время и, таким образом, диверсифицированность поможет вам сократить риск по портфелю.
Возможно, что торговая система не может работать на такой простой основе. В конце концов, немало таких, кто продаёт принципы торгов по тренду за тысячи долларов.
Правда в том, что эта торговая система обладает лучшим качеством по сравнению с остальными, предлагающими лишние и совершенно не нужные функции.
Результаты торгового принципа
Быстрое имитационное моделирование принципа торговли с 2000 года до настоящего времени даёт совокупный годовой доход (до уплаты налогов) на уровне 20 процентов с максимальным историческим понижением в 28 процентов. На этом отрезке 2011 и 2014 гг. – показывают негативные результаты, и 2009 – умеренно позитивные. Средний годовой доход равен 20 процентам.
График на основе бэктестинга для акций за 12-месячный период
Источник: Original research, simulated in RightEdge
Годовые результаты
Источник: Original research, simulated in RightEdge
Что из этого следует?
Наиболее ценный урок заключается в том, чтобы научиться мыслить в русле этих принципов. До начала торгов и даже прежде чем оценить способы торговли, следует определить, на каком принципе вы собираетесь строить свою торговлю.
Торги по тренду – всего лишь один из многих методов. Он довольно прост и хорошо выступает в роли показательного примера. Независимо от того, какой стратегии вы отдадите предпочтение, начните с простого. Не усложняйте до тех пор, пока метод не докажет свою эффективность. Не полагайтесь на индикаторы – они здесь не помогут.
Поразмышляйте о принципах данной торговой системы. Она имеет дело всего лишь с двумя ценовыми показателями. Простая покупка, если цена выше, нежели год назад, должна принести вам неплохую прибыль.
Если у вас не получается развить свои торговые стратегии дальше, мой вам совет: перестаньте пользоваться индикаторами. Всеми. Начните всё заново. Во-первых, определитесь с принципом. Затем найдите простой путь к достижению результата.
Тем не менее, существуют несколько распространённых заблуждений относительно системного подхода к трейдингу. Одним из наиболее известных является то, что торговые системы не так просты, как кажется. При этом, как ни парадоксально, хорошая торговая система часто очень проста по своей структуре. Проблема заключается в том, что подход большинства людей к задаче построения торговых систем не совсем корректный. Многие начинают с индикаторов и пытаются использовать их в целях получения прибыли. А это, на мой взгляд, в корне не верно.
Для начала дадим общее представление. Все хорошие торговые системы основаны на чётком и легко объяснимом принципе. Если система его не предлагает – она бесполезна. В случае следования за трендом, например, схема очень проста. Когда цены начинают движение, в некоторых случаях, они будут продолжать это делать в течение очень долгого времени. Метод просто заключается в покупке тех активов, цены на которые идут вверх, и продаже – со снижающимися ценами, при этом это следует делать на разных рынках одновременно. Всё остальное – детали.
При реализации своей схемы на начальном этапе используйте самый простой из возможных способов. Возникает вопрос, что же будет самым простым методом торгов по тренду? Прорыв каналов? Скользящие средние? Полосы Боллинджера? Вовсе нет. Как насчёт того, чтобы открывать длинную позицию, если вчерашняя цена выше, чем была год назад, и короткую позицию – если нет? Как раз в этом и заключается простота.
Принципы
• Если вчерашняя цена выше, чем 250 дней назад, удерживайте длинную позицию.
• Если вчерашняя цена ниже, чем 250 дней назад, оставайтесь на короткой позиции.
Так оно и есть, для данной методологии это единственные принципы при покупке-продаже. Никаких индикаторов, никаких стоп-лоссов и целевых уровней прибыли. Всего лишь два вида данных – вчерашние и годовой давности.
Теперь давайте попробуем применить этот принцип к ряду диверсифицированных рынков. В данном случае, это 30 рынков высоколиквидных фьючерсов, включающих все основные классы активов. Почему не взять только один рынок? А всё потому, что ввиду различия этих рынков прибыль и убытки, как правило, происходят в разное время и, таким образом, диверсифицированность поможет вам сократить риск по портфелю.
Возможно, что торговая система не может работать на такой простой основе. В конце концов, немало таких, кто продаёт принципы торгов по тренду за тысячи долларов.
Правда в том, что эта торговая система обладает лучшим качеством по сравнению с остальными, предлагающими лишние и совершенно не нужные функции.
Результаты торгового принципа
Быстрое имитационное моделирование принципа торговли с 2000 года до настоящего времени даёт совокупный годовой доход (до уплаты налогов) на уровне 20 процентов с максимальным историческим понижением в 28 процентов. На этом отрезке 2011 и 2014 гг. – показывают негативные результаты, и 2009 – умеренно позитивные. Средний годовой доход равен 20 процентам.
График на основе бэктестинга для акций за 12-месячный период
Источник: Original research, simulated in RightEdge
Годовые результаты
Источник: Original research, simulated in RightEdge
Что из этого следует?
Наиболее ценный урок заключается в том, чтобы научиться мыслить в русле этих принципов. До начала торгов и даже прежде чем оценить способы торговли, следует определить, на каком принципе вы собираетесь строить свою торговлю.
Торги по тренду – всего лишь один из многих методов. Он довольно прост и хорошо выступает в роли показательного примера. Независимо от того, какой стратегии вы отдадите предпочтение, начните с простого. Не усложняйте до тех пор, пока метод не докажет свою эффективность. Не полагайтесь на индикаторы – они здесь не помогут.
Поразмышляйте о принципах данной торговой системы. Она имеет дело всего лишь с двумя ценовыми показателями. Простая покупка, если цена выше, нежели год назад, должна принести вам неплохую прибыль.
Если у вас не получается развить свои торговые стратегии дальше, мой вам совет: перестаньте пользоваться индикаторами. Всеми. Начните всё заново. Во-первых, определитесь с принципом. Затем найдите простой путь к достижению результата.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба