10 сентября 2014 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | 10 Year Note (TNX) Короев Альберт, Карпунин Василий
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 0,57% до 17013,87
SnP 500 снизился на 0,65% до 1988,44
NASDAQ снизился на 0,87% до 4552,28
После десяти дней консолидации в районе 2000 пунктов, собственно на исторических максимумах индекс SnP500 торги вторника завершил снижением на 0,65%. Днем ранее мы говорили о том, что на графиках малых таймфреймов консолидация после отката понедельника приобрела тревожные черты, и что пробой отметки 1990 будет сигналом к снижению к 1970. Данный сценарий остается актуальным, но придерживаться его и смотреть даже на более существенные перспективы снижения стоит пока индекс удерживается ниже 1990.
К слову о негативных перспективах, вновь обратим внимание на динамику индекса страха - VIX, который вырос вчера на 7%. Еще в конце августа мы отмечали, что индекс пытается развернуться, и с того момента он этот разворот довольно плавно и последовательно оформлял, что сигнализирует о возможном росте волатильности, очевидно при снижении.
Снижение вчера проходило широким фронтом - все 10 секторов закрылись в минусе во главе с телекоммуникационным (-1,15%) и коммунальным (-1,19%). Эти сектора традиционно считаются дивидендными и негативно реагируют на рост ставок, который вчера наблюдался в частности по казначейским облигациям. Не сказать, что он был существенным, но с учетом предыдущего роста от минимумов августа привел вчера к росту доходности на аукционе по продаже 3-летних нот, которая впервые с 2011 года превысила 1% при продаже бумаг на сумму $27 млрд.
Нужно сказать, что к этому порогу доходность ползла довольно последовательно, и при прочих равных вскоре превысила бы данный рубеж, что само по себе обратило бы внимание инвесторов, но дополнительным драйвером роста выступила опубликованная в понедельник статья или даже послание на сайте ФРБ Сан-Франциско, в котором экономисты ведомства Саймон Кван и Йенс Кристенсен отметили, что общественность может недооценивать неопределенность прогнозов по процентной ставке и скорость ее роста. Анализируя опросы первичных дилеров, экономистов Wall Street, рыночную динамику фьючерсов на евро/доллар, эффективную ставку по федеральным фондам, оценки эконометрической модели, они пришли к подобному выводу. Средняя оценка первичных дилеров предполагает рост ставки на конец 2015 года до 0,75% и до 2,13% на конец 2016 года. Тогда как сами чиновники ФРС в своих прогнозах придерживаются оценки роста ставки до 1% в 2015 и до 2,5% в 2016 году.
Из отдельных историй отметим вчерашнюю волатильность в акциях самой дорогой компании Apple, которая презентовала новое поколение своих смартфонов iPhone. В моменте бумага росла более чем на 4%, почти весь рост к финишу был нивелирован, что оставило весьма неприятный технический сигнал на дневном графике.
Сегодня в штатах выйдут данные по оптовым запасам, продажам, а после закрытия рынка, более поздним вечером президент США Барак Обама выступит с речью по стратегии борьбы с группировкой "Исламское государство" в Ираке.
Индекс SnP500: Вышли вниз из боковика
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 понизился на 0,65%. Котировки остановились на уровне 1988,44 пунктов.
Во вторник американский рынок акций демонстрировал отрицательную динамику. Десятидневная консолидация возле 2000 завершилась тем, что боковой коридор раскрылся вниз. На этом фоне резко вырос индекс волатильности VIX.
В качестве ближайших точек опоры выделяются область 1977-1982. В целом пока не стоит паниковать, так как подобного рода формации в рамках существующего up-тренда мы уже видели десятки раз. А вот если обозначенный выше район поддержки будет пройден, то тогда мы уже пойдем к важной реперной точке на 1955. Этот рубеж выступает тем уровнем, который отделяет нас от полноценного коррекционного сценария.
Если же отбросим вчерашние маневры, то в целом среднесрочный потенциал роста по-прежнему не исключает достижения ранее уже много раз упомянутых расчетных целевых уровней на 2075-2090. Таким образом, долгосрочный up-тренд остается актуальным. Котировки все также находятся выше всех анализируемых EMA.
В данный момент сентябрьский фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с понижением на 0,16% около отметки 1987.
Ближайшие уровни сопротивления: 2010 / 2050 / 2075-2090
Ближайшие уровни поддержки: 1982 / 1977 / 1955 / 1935 -1930 / 1915 / 1885-1880
Фишки дня на рынке США
В данном продукте мы обращаем ваше внимание на акции крупнейших американских корпораций. В представленной ниже таблице бумаги сгруппированы по динамике их изменения по итогам предыдущей торговой сессии. Это может помочь вам в выборе отдельных бумаг, если вы придерживаетесь стратегии покупки самых сильных акций или же наоборот самых дешевых. Кроме того, можно находить чрезмерно перекупленные инструменты, которые становятся интересными для спекулятивной короткой продажи. Американский рынок акций настолько большой, что всегда можно найти интересную торговую идею, основанную как на техническом, так и на фундаментальном анализе.
Американский рынок акции по итогам торговой сессии 9 сентября продемонстрировал слабую динамику. Индекс SnP 500 упал на 0,65% до уровня 1988,44. DJIA просел на 0,57% до отметки 17013,87.
Снижение носило масштабный характер. Подавляющее большинство акций крупнейших американских компаний закрылось в минусе. В фокусе – презентация Apple (-0,38%), во время которой были представлены долгожданные новинки (см. наш обзор). Акции закрылись в красной зоне после внутридневного роста более чем на 4%. По-видимому, инвесторы зафиксировали прибыль.
Весьма депрессивными оказались и интернет-фишки: Amazon (-3,68%), eBay (-2,77%), Twitter (-2,67%), Yahoo (-2,46%), Facebook (-1,57%). Вчера Amazon объявил о сокращении цены на разработанный им смартфон Fire до $0,99, чтобы стимулировать спрос на «маркетинговый девайс». В случае eBay мы имеем дело с растущими беспокойствами относительно конкуренции со стороны новой платежной системы Apple Pay, а Yahoo – технично отвалился от сопротивления.
Также упали акции McDonald’s (-1,52%). Глобальные продажи корпорации в августе снизились на 3,7%. Это во многом обусловлено падением финансовых показателей в Азии, вызванным скандалами с закупками просроченного мяса в Китае. Также компания испытывает трудности и в США, причем уже четвертый месяц подряд. При этом аналитики ожидали снижение продаж на 3,1%.
Достаточно слабую динамику показал банковский сектор: Citigroup (-1,52%), JP Morgan (-1,39%), Bank of America (-1,28%). Представитель ФРС Даниэль Тарулло сообщил о том, что американские регуляторы планируют внедрить более жесткие капитальные требования к банковскому сектору, нежели разработали их иностранные коллеги.
Крупнейший в США ритейлер товаров для улучшения дома Home Depot (-2,08%) официально подтвердил утечку данных по банковским картам, произошедшую в результате хакерской атаки.
DJ снизился на 0,57% до 17013,87
SnP 500 снизился на 0,65% до 1988,44
NASDAQ снизился на 0,87% до 4552,28
После десяти дней консолидации в районе 2000 пунктов, собственно на исторических максимумах индекс SnP500 торги вторника завершил снижением на 0,65%. Днем ранее мы говорили о том, что на графиках малых таймфреймов консолидация после отката понедельника приобрела тревожные черты, и что пробой отметки 1990 будет сигналом к снижению к 1970. Данный сценарий остается актуальным, но придерживаться его и смотреть даже на более существенные перспективы снижения стоит пока индекс удерживается ниже 1990.
К слову о негативных перспективах, вновь обратим внимание на динамику индекса страха - VIX, который вырос вчера на 7%. Еще в конце августа мы отмечали, что индекс пытается развернуться, и с того момента он этот разворот довольно плавно и последовательно оформлял, что сигнализирует о возможном росте волатильности, очевидно при снижении.
Снижение вчера проходило широким фронтом - все 10 секторов закрылись в минусе во главе с телекоммуникационным (-1,15%) и коммунальным (-1,19%). Эти сектора традиционно считаются дивидендными и негативно реагируют на рост ставок, который вчера наблюдался в частности по казначейским облигациям. Не сказать, что он был существенным, но с учетом предыдущего роста от минимумов августа привел вчера к росту доходности на аукционе по продаже 3-летних нот, которая впервые с 2011 года превысила 1% при продаже бумаг на сумму $27 млрд.
Нужно сказать, что к этому порогу доходность ползла довольно последовательно, и при прочих равных вскоре превысила бы данный рубеж, что само по себе обратило бы внимание инвесторов, но дополнительным драйвером роста выступила опубликованная в понедельник статья или даже послание на сайте ФРБ Сан-Франциско, в котором экономисты ведомства Саймон Кван и Йенс Кристенсен отметили, что общественность может недооценивать неопределенность прогнозов по процентной ставке и скорость ее роста. Анализируя опросы первичных дилеров, экономистов Wall Street, рыночную динамику фьючерсов на евро/доллар, эффективную ставку по федеральным фондам, оценки эконометрической модели, они пришли к подобному выводу. Средняя оценка первичных дилеров предполагает рост ставки на конец 2015 года до 0,75% и до 2,13% на конец 2016 года. Тогда как сами чиновники ФРС в своих прогнозах придерживаются оценки роста ставки до 1% в 2015 и до 2,5% в 2016 году.
Из отдельных историй отметим вчерашнюю волатильность в акциях самой дорогой компании Apple, которая презентовала новое поколение своих смартфонов iPhone. В моменте бумага росла более чем на 4%, почти весь рост к финишу был нивелирован, что оставило весьма неприятный технический сигнал на дневном графике.
Сегодня в штатах выйдут данные по оптовым запасам, продажам, а после закрытия рынка, более поздним вечером президент США Барак Обама выступит с речью по стратегии борьбы с группировкой "Исламское государство" в Ираке.
Индекс SnP500: Вышли вниз из боковика
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 понизился на 0,65%. Котировки остановились на уровне 1988,44 пунктов.
Во вторник американский рынок акций демонстрировал отрицательную динамику. Десятидневная консолидация возле 2000 завершилась тем, что боковой коридор раскрылся вниз. На этом фоне резко вырос индекс волатильности VIX.
В качестве ближайших точек опоры выделяются область 1977-1982. В целом пока не стоит паниковать, так как подобного рода формации в рамках существующего up-тренда мы уже видели десятки раз. А вот если обозначенный выше район поддержки будет пройден, то тогда мы уже пойдем к важной реперной точке на 1955. Этот рубеж выступает тем уровнем, который отделяет нас от полноценного коррекционного сценария.
Если же отбросим вчерашние маневры, то в целом среднесрочный потенциал роста по-прежнему не исключает достижения ранее уже много раз упомянутых расчетных целевых уровней на 2075-2090. Таким образом, долгосрочный up-тренд остается актуальным. Котировки все также находятся выше всех анализируемых EMA.
В данный момент сентябрьский фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с понижением на 0,16% около отметки 1987.
Ближайшие уровни сопротивления: 2010 / 2050 / 2075-2090
Ближайшие уровни поддержки: 1982 / 1977 / 1955 / 1935 -1930 / 1915 / 1885-1880
Фишки дня на рынке США
В данном продукте мы обращаем ваше внимание на акции крупнейших американских корпораций. В представленной ниже таблице бумаги сгруппированы по динамике их изменения по итогам предыдущей торговой сессии. Это может помочь вам в выборе отдельных бумаг, если вы придерживаетесь стратегии покупки самых сильных акций или же наоборот самых дешевых. Кроме того, можно находить чрезмерно перекупленные инструменты, которые становятся интересными для спекулятивной короткой продажи. Американский рынок акций настолько большой, что всегда можно найти интересную торговую идею, основанную как на техническом, так и на фундаментальном анализе.
Американский рынок акции по итогам торговой сессии 9 сентября продемонстрировал слабую динамику. Индекс SnP 500 упал на 0,65% до уровня 1988,44. DJIA просел на 0,57% до отметки 17013,87.
Снижение носило масштабный характер. Подавляющее большинство акций крупнейших американских компаний закрылось в минусе. В фокусе – презентация Apple (-0,38%), во время которой были представлены долгожданные новинки (см. наш обзор). Акции закрылись в красной зоне после внутридневного роста более чем на 4%. По-видимому, инвесторы зафиксировали прибыль.
Весьма депрессивными оказались и интернет-фишки: Amazon (-3,68%), eBay (-2,77%), Twitter (-2,67%), Yahoo (-2,46%), Facebook (-1,57%). Вчера Amazon объявил о сокращении цены на разработанный им смартфон Fire до $0,99, чтобы стимулировать спрос на «маркетинговый девайс». В случае eBay мы имеем дело с растущими беспокойствами относительно конкуренции со стороны новой платежной системы Apple Pay, а Yahoo – технично отвалился от сопротивления.
Также упали акции McDonald’s (-1,52%). Глобальные продажи корпорации в августе снизились на 3,7%. Это во многом обусловлено падением финансовых показателей в Азии, вызванным скандалами с закупками просроченного мяса в Китае. Также компания испытывает трудности и в США, причем уже четвертый месяц подряд. При этом аналитики ожидали снижение продаж на 3,1%.
Достаточно слабую динамику показал банковский сектор: Citigroup (-1,52%), JP Morgan (-1,39%), Bank of America (-1,28%). Представитель ФРС Даниэль Тарулло сообщил о том, что американские регуляторы планируют внедрить более жесткие капитальные требования к банковскому сектору, нежели разработали их иностранные коллеги.
Крупнейший в США ритейлер товаров для улучшения дома Home Depot (-2,08%) официально подтвердил утечку данных по банковским картам, произошедшую в результате хакерской атаки.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба