Неделя роста котировок на срочном рынке

Минувшая неделя на срочном рынке московской биржи завершилась заметным ростом котировок. Суммарная активность во фьючерсах и опционах перед выходными соста-вила 395 млрд, что заметно ниже средненедельных уровней. Индекс РТС вырос в пятни-цу на 1,77% (1058,80). Недельный прирост индикатора составил 5,57%. Фьючерсы на РТС перед выходными подорожали на 1,88% (105 380). Следует обратить внимание на то, что подъем в пятницу проходил на фоне закрытия коротких позиций. Открытый ин-терес перед выходными просел на 6% (-46 200 контрактов), недельное изменение со-ставило -13% (-101 350 контрактов). На рынке декабрьских опционов участники со-кращали позиции в коллах на 100-110 страйках (-10 200 контрактов). В путах, напро-тив, наблюдался внушительный прирост открытых позиций. За неделю открытый инте-рес 80-95 страйках вырос на 254 700 контрактов. При этом волатильность на 100-110 уровнях просела на 0,7-4,5% за пять дней. В январских опционах активность была за-метно выше. Суммарная позиция в опционах пут на 85-105 страйках выросла в пятницу на 614 контрактов. В это же время участники торгов наращивали позиции в коллах – открытый интерес на 105 уровне вырос на 336 контрактов. Индекс волатильности RVI начиная со среды снижался, недельная просадка индикатора составила 12,28% (33,66). За океаном индекс страха VIX за пять торговых сессий сокра-тился на 3,08%, завершив неделю на отметке 12,9. Разница между показателями страха сузилась до 20,76 пункта. В секции фьючерсов на акции доминировали покупатели. Контракты Газпрома выросли за неделю на 1,73%. Акции газового монополиста завершили неделю возле максиму-мов. В пятницу фьючерсы подорожали на 0,54% (14 610). Следует обратить внимание на то, что пятничное движение сопровождалось активным восстановлением позиций – открытый интерес поднялся на 4% (+17 000 контрактов). Контракты Лукойла оказались в лидерах роста. За неделю фьючерсы подорожали на (9,1%; 22 901). Котировки обно-вили многолетние максимумы и вышли на уровни июля 2008 года. Движение котировок проходило на фоне взрывного набора позиций (+26,7%; +28 400 контрактов). В пятни-цу фьючерсы Норильского никеля подешевели на 1,52% (84 200). На вечерней сессии откат котировок от исторических максимумов приостановился и котировки прибавили 0,57%. К концу недели открытый интерес сократился на 9,4% (-2090 контрактов). Бан-ковский сектор демонстрировал восходящую динамику. Контракты Сбербанка подоро-жали в основную сессию пятницы на 1,00% (7483), на вечерней сессии подъем соста-вил еще 0,27%. За неделю открытый интерес просел на 38% (-552 300 контрактов). Фьючерсы ВТБ показали более заметный рост котировок (+2,25%; 4544). При этом уча-стники торгов активно формировали новые позиции на рынке – открытый интерес уве-личился на 3,5% (+49 500 контрактов). Следует обратить внимание на то, что контракты завершили неделю возле ноябрьских максимумов. На валютной секции срочного рынка рубль укреплялся четыре сессию подряд. В пятни-цу рубль прибавил к доллару США 1,3% (46 024). Движение котировок сопровождалось набором хеджирующих позиций в валюте – интерес в пятницу увеличился на 14% (+37 300 контрактов). Евро напротив, резко подешевело к американской валюте (-0,91%; 1,2427). На вечерней сессии снижение котировок продолжилось (-0,28%) и ко-тировки вплотную подошли к ноябрьским минимумам. Участники рынка наращивали позиции – интерес увеличился на 20%. В секции драгоценных металлов на ФОРТС на протяжении всей недели наблюдалась восходящая динамика. Котировки золота подорожали за пять дней на 2,45% ($1204,1). Участники наращивали позиции на протяжении недели, интерес увеличился на 3% (+3700 контратков). Серебро дорожало на протяжении всей недели (+3,5%; $16,5). На протяжении недели участники активно наращивали свои позиции – интерес вырос на 10% (+2900 контрактов). На протяжении недели котировки нефти демонстрировали рост (+3,04%; 80,1). Число открытых позиций за неделю увеличилось на 21% (+8200 контрактов). Во время вечерней сессии контракты на РТС прибавили 0,24% (105 630). Перед откры-тием торгов в понедельник мировые площадки демонстрируют слабовосходящую дина-мику. Мы ожидаем открытия срочного рынка на 0,1% выше уровней вечерней сессии.

---

http://open-broker.ru/ (C)

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу