Американский индекс SPX снизился четвертый день подряд и, хотя падение достигало внутри дня полтора процента, ему удалось отыграть часть потерь. В итоге дня он понизился лишь на 0,58%. Снижение в США оказало влияние и на европейские акции. Европейский индекс Stoxx Europe 600 упал на 1,48%. Индекс азиатских рынков MSCI Asia Pacific показал слегка негативный результат благодаря слабости японского рынка. Индекс развивающихся стран MSCI EM потерял 0,43%. Премаркет в США показывает существенные колебания после объявления Банка Швейцарии.
На валютном рынке существенных изменений не происходит. Евро остается под давлением, все попытки отскока нивелируются. Иена продолжает укрепляться, но небольшая перекупленность может снова привести к волне ослабления. Нефть выросла в среду порядка 5% , несмотря на рост запасов в США, и продолжает показывать положительную динамику. Привлекательный контанго и перепроданность резонировали положительным образом. Золото второй раз тестировало 1245 долл. за тройскую унцию на фоне риск-офф и продолжает расти в премаркете. Доходность 10-летних облигаций США достигала уровня 1,78% на фоне отторжения риска, но существенная перепроданность спровоцировала игроков частично сократить позиции, повысив доходность к 1,80%-1,82%.
Психологическая поддержка в индексе SPX на уровне 2000 после 4-х дневного падения устояла. Отчетность пока выходит слабой и на фоне интересного экономического календаря волатильность может оставаться высокой.
Техническое моделирование USD/RUB
Интересным представляется дневной график по курсу доллара к рублю с точки зрения моделирования. Регрессионный анализ включает себя подбор определенного количества факторов, которые не всегда легко найти. Кроме того, для прогнозирования зависимой переменной необходимо понимать и прогнозировать независимые переменные, что является сложной задачей. В то же время в техническом арсенале существуют инструменты, позволяющие определить текущую тенденцию (регрессию), которая позволит визуально представить будущие значения зависимой переменной при сохранении весомости множества факторов. В данном случае USD/RUB является зависимой переменной, которую можно спрогнозировать, используя трендовые линии. Как видно из графика, на котором показаны цены на нефть, на верхней линии канала, с примерной равной периодичностью, происходило ослабление рубля, не считая абберационного всплеска с 60 до 80 долл. за баррель. Можно предположить, что при цене нефти в 40 и 30 долл. за баррель курс доллара будет, соответственно, в районе 75 руб. и 82 руб.
Очевидно, что бюджетная формула 3700/ххх в этом случае не будет работать по причине резкого изменения исходных для российского бюджета параметров. Нельзя исключать, что в этом случае российский бюджет будет подвержен существенному пересмотру на фоне сокращения расходов и поиска альтернативных нефтегазовым источников пополнения бюджета РФ.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
На валютном рынке существенных изменений не происходит. Евро остается под давлением, все попытки отскока нивелируются. Иена продолжает укрепляться, но небольшая перекупленность может снова привести к волне ослабления. Нефть выросла в среду порядка 5% , несмотря на рост запасов в США, и продолжает показывать положительную динамику. Привлекательный контанго и перепроданность резонировали положительным образом. Золото второй раз тестировало 1245 долл. за тройскую унцию на фоне риск-офф и продолжает расти в премаркете. Доходность 10-летних облигаций США достигала уровня 1,78% на фоне отторжения риска, но существенная перепроданность спровоцировала игроков частично сократить позиции, повысив доходность к 1,80%-1,82%.
Психологическая поддержка в индексе SPX на уровне 2000 после 4-х дневного падения устояла. Отчетность пока выходит слабой и на фоне интересного экономического календаря волатильность может оставаться высокой.
Техническое моделирование USD/RUB
Интересным представляется дневной график по курсу доллара к рублю с точки зрения моделирования. Регрессионный анализ включает себя подбор определенного количества факторов, которые не всегда легко найти. Кроме того, для прогнозирования зависимой переменной необходимо понимать и прогнозировать независимые переменные, что является сложной задачей. В то же время в техническом арсенале существуют инструменты, позволяющие определить текущую тенденцию (регрессию), которая позволит визуально представить будущие значения зависимой переменной при сохранении весомости множества факторов. В данном случае USD/RUB является зависимой переменной, которую можно спрогнозировать, используя трендовые линии. Как видно из графика, на котором показаны цены на нефть, на верхней линии канала, с примерной равной периодичностью, происходило ослабление рубля, не считая абберационного всплеска с 60 до 80 долл. за баррель. Можно предположить, что при цене нефти в 40 и 30 долл. за баррель курс доллара будет, соответственно, в районе 75 руб. и 82 руб.
Очевидно, что бюджетная формула 3700/ххх в этом случае не будет работать по причине резкого изменения исходных для российского бюджета параметров. Нельзя исключать, что в этом случае российский бюджет будет подвержен существенному пересмотру на фоне сокращения расходов и поиска альтернативных нефтегазовым источников пополнения бюджета РФ.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу