Берем индекс SnP 500 с 1950 года и смотрим разные периоды.
Период 1 день:
До 2000 года тренды рулили, после можно пожалуй сказать, что совсем наоборот.
Период 5 дней (неделя):
До 1970 года тренды рулили, после - наоборот.
Период 21 день (месяц):
Похоже на mean-reverting свойство. И, согласно графику, рынок в ближайшие год может вернуть себе трендовые свойства на месяцах.
В общем, привет верующим в ценовые инварианты, которые всегда-всегда работают. А заодно и верующим в скорый возврат к среднему любых ценовых свойств - похоже есть свойства, цикл возврата к среднему которых занимает сильно больше полувека. А еще любителям почитать древнюю литературу по теханализу, в которой "тренд ваш друг".
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба