4 января 2016 Pro Finance Service
Евро падает после данных по немецкой инфляции
Евро ускорил падение по отношению к доллару США после публикации данных, которые показали, что потребительские цены в Германии, рассчитанные по стандартам Европейского союза, увеличились в декабре на 0,2% в годовом выражении. Таковы предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).Потребительские цены, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 0,3% в годовом выражении. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали повышения цен на 0,4% и 0,6% соответственно. По сравнению с ноябрем цены не изменились в европейской системе подсчета и снизились на 0,1% по германским стандартам. Эксперты прогнозировали рост обоих показателей на 0,2%. По оценке Destatis, средние темпы инфляции в Германии в 2015 году составили 0,1%. ЦБ страны ожидает роста показателя до 2% в 2017 году. Евро в 16.51 мск 4 января стоил $1.0854 по сравнению с $1.0862 на закрытие предыдущей сессии. Ранее сегодня евро поднимался до уровня $1.0846 после выхода положительных данных о деловой активности в промышленности еврозоны. PMI еврозоны в декабре вырос до 53,2 пункта, максимума за 20 месяцев, с ноябрьских 52,8 пункта. Эксперты в среднем ожидали подтверждения оценки на предварительном уровне - 53,1 пункта. Впервые с апреля 2014 года рост активности зафиксирован во всех 19 странах еврозоны, включая проблемную Грецию.
Спрос на защитные активы, в частности иену и золото, повышается на фоне слабых статданных из Китая и усиления напряженности в отношениях Ирана и ряда других стран Ближнего Востока. Курс японской нацвалюты к доллару повысился до максимальных с октября Y118.72 c Y120.22 на конец торгов 31 декабря. Индекс менеджеров закупок (PMI) обрабатывающей промышленности КНР, рассчитываемый Caixin, упал в декабре до 48,2 пункта с ноябрьских 48,6 пункта, тогда как рынок рассчитывал на его повышение до 48,9 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов свидетельствует о сокращении производства. ЦБ Китая в понедельник ослабил официальный курс нацвалюты, впервые за почти 5 лет за доллар предлагают больше 6,5 юаня.
Саудовская Аравия, Судан и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Ираном. В отношениях ОАЭ и Ирана наблюдается существенное охлаждение. По заявлению, сделанному в воскресенье саудовским министром иностранных дел Аделем аль-Джубейром, все иранские дипломаты должны покинуть Саудовскую Аравию в течение 48 часов. В качестве причины разрыва глава МИД Саудовской Аравии назвал нападение толпы демонстрантов на саудовское посольство в Тегеране. Ранее в Саудовской Аравии были казнены 47 человек, осужденные по обвинению в терроризме, среди которых был известный шиитский проповедник Нимр ан-Нимр. В субботу МИД Ирана вызвал поверенного в делах Саудовской Аравии в Тегеране, чтобы заявить протест в связи с казнью Нимр ан-Нимра. В Тегеране участники акции протеста напали на диппредставительство Саудовской Аравии, закидав здание "коктейлями Молотова". Полицейским пришлось применить слезоточивый газ, чтобы вытеснить протестующих с территории посольства. По данным иранских СМИ, было арестовано 40 человек
BTMU: итоги прошлого года и взгляд в будущее
Начало прошлого года ознаменовалось внезапным отказом швейцарского ЦБ от защиты евро/франка, в результате чего франк резко подорожал по всему спектру рынка, а затем весь год корректировался. Мы согласны с ШНБ в том, что швейцарская валюта остается значительно переоцененной. Прошлогодний рост доллара широко ожидался, однако его масштабы многих удивили. Средний прогноз валютных стратегов ведущих банков на конец 2015 года, озвученный в конце 2014 года, составлял $1.18 по евро/доллару, С$1.16 по доллар/луни, $0.80 по аусси/доллару и NK7.24 по доллар/норвежской кроне. Не оправдались бычьи прогнозы по доллару лишь против франка и иены. Решение Банка Японии воздержаться от расширения стимулирования, резкое улучшение сальдо по текущим операциям и серьезная перепроданность иены не позволили японской валюте продолжить свободное падение. На рынке ходит мнение о том, что циклический максимум в доллар/иене уже сформирован. Мы с ним согласны, и ждем умеренного роста японской валюты в новом году.
Societe Generale: три главных торговых идеи на 2016 год
Кит Джакс, лондонский макростратег Societe Generale, обозначил три главных торговых идеи на 2016 год:
- продажа фунт/иены. Пара переоценена, а риски выхода Великобритании из ЕС и его последствия недооценены. Есть и краткосрочные риски: сегодня (прим. ProFinance.ru: в 12:30 МСК) будет опубликована цифра по Индексу PMI в производственной сфере;
- продажа киви/луни. Для извлечения прибыли из этой сделки необходимо, чтобы нефть прекратила снижение, а внимание инвесторов вновь переключилось на проблемы Китая. 1 января в стране были опубликованы цифры по индексам PMI, которые оказались несколько лучше прогнозов, поэтому быстрой прибыли от продажи киви/луни не ждите;
- продажа франк/шведской кроны. И швейцарский, и шведский ЦБ пытаются воспрепятствовать укреплению национальной валюты.
BBH: технические комментарии по доллар/иене
Всю последнюю неделю прошлого года доллар/иена провел ниже линии тренда, проведенной с августовского экстремального минимума около Y116.20 через минимум середины октября около Y118.00. В настоящий момент 20-дневная МА проходит около Y121.40 и быстро снижается. 5-дневная МА проходит около Y120.35 и тоже быстро снижается. RSI все еще падает, а MACD пытается отскочить ото дна. В случае прорыва ниже Y120.00 доллар/иена может быстро очутиться около Y119.40-119.60
BNP Paribas обновил данные по валютному позиционированию участников рынка
Валютные стратеги BNP Paribas обновили свои данные по валютному позиционированию (прим. ProFinance.ru: на приведенном ниже рисунке на шкале от -50 (максимально медвежий настрой) до +50 (максимально бычий настрой) указано соответствующее значение для каждой валюты. При его составлении эксперты банка использовали как данные по позиционированию собственных крупных клиентов, так и данные CFTC). «Участники рынка продолжают наращивать короткие позиции по фунту, и этот тренд может продолжиться на фоне сохраняющейся неопределенности относительно референдума по вопросу выхода Великобритании из ЕС. Настрой трейдеров по евро остается нейтральным, а главным фаворитом медведей остается луни, текущее позиционирование по которому (-35) вплотную приблизилось к экстремальным значениям августа 2015 (-40).
BBH: фунт/доллар может протестировать минимумы 2010 года около $1.4230
В апреле фунт/доллар достиг многомесячного минимума в $1.4565, после чего осуществил выдающееся двухмесячное ралли, завершившееся ненамного ниже фигуры $1.60. С тех пор пара снижается, и, с технической точки зрения, мы не видим никаких оснований предполагать, что формируется какое-то долгосрочное дно. Тест апрельских минимумов весьма вероятен, а дальнейшее снижение еще на 2% приведет пару к минимумам 2010 года около $1.4230.
BBH: медведи по евро/доллару начинают побеждать
Месяц, прошедший после заседания ЕЦБ, евро/доллар провел, консолидируясь в диапазоне $1.08-$1.10. Два раза пара предпринимала решительные попытки прорваться выше, но обе оказались неудачными. Прошлую неделю евро/доллар закрыл ниже 20-дневной МА, что произошло впервые со 2 декабря, и теперь ее готовится пересечь вниз 5-дневная МА, сформировав медвежий крест. Различные осцилляторы также начинают разворачиваться вниз. В ближайшей перспективе пара может попытаться «флиртовать» с поддержкой $1.08 точно так же, как она «флиртовала» с сопротивлением $1.10, но как только медведи победят, евро может довольно быстро опуститься к $1.0730 и $1.05. Если в пятницу цифра по NFP окажется выше 200 000, а почасовая оплата труда серьезно вырастет, то этот сценарий станет еще более вероятным
Scotiabank: технические комментарии по доллар/луни
После достижения очередного многолетнего максимума C$1.40 (18 декабря) доллар/луни консолидируется в довольно узком диапазоне вокруг C$1.39 и выше 9-дневной МА (C$1.3859). Индикаторы моментума и тренда выдают конфликтующие сигналы, и для определения кратко- и среднесрочной динамики необходим прорыв выше C$1.40 или ниже C$1.38. Долгосрочные сигналы остаются устойчиво бычьими
Евро ускорил падение по отношению к доллару США после публикации данных, которые показали, что потребительские цены в Германии, рассчитанные по стандартам Европейского союза, увеличились в декабре на 0,2% в годовом выражении. Таковы предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).Потребительские цены, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 0,3% в годовом выражении. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали повышения цен на 0,4% и 0,6% соответственно. По сравнению с ноябрем цены не изменились в европейской системе подсчета и снизились на 0,1% по германским стандартам. Эксперты прогнозировали рост обоих показателей на 0,2%. По оценке Destatis, средние темпы инфляции в Германии в 2015 году составили 0,1%. ЦБ страны ожидает роста показателя до 2% в 2017 году. Евро в 16.51 мск 4 января стоил $1.0854 по сравнению с $1.0862 на закрытие предыдущей сессии. Ранее сегодня евро поднимался до уровня $1.0846 после выхода положительных данных о деловой активности в промышленности еврозоны. PMI еврозоны в декабре вырос до 53,2 пункта, максимума за 20 месяцев, с ноябрьских 52,8 пункта. Эксперты в среднем ожидали подтверждения оценки на предварительном уровне - 53,1 пункта. Впервые с апреля 2014 года рост активности зафиксирован во всех 19 странах еврозоны, включая проблемную Грецию.
Спрос на защитные активы, в частности иену и золото, повышается на фоне слабых статданных из Китая и усиления напряженности в отношениях Ирана и ряда других стран Ближнего Востока. Курс японской нацвалюты к доллару повысился до максимальных с октября Y118.72 c Y120.22 на конец торгов 31 декабря. Индекс менеджеров закупок (PMI) обрабатывающей промышленности КНР, рассчитываемый Caixin, упал в декабре до 48,2 пункта с ноябрьских 48,6 пункта, тогда как рынок рассчитывал на его повышение до 48,9 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов свидетельствует о сокращении производства. ЦБ Китая в понедельник ослабил официальный курс нацвалюты, впервые за почти 5 лет за доллар предлагают больше 6,5 юаня.
Саудовская Аравия, Судан и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Ираном. В отношениях ОАЭ и Ирана наблюдается существенное охлаждение. По заявлению, сделанному в воскресенье саудовским министром иностранных дел Аделем аль-Джубейром, все иранские дипломаты должны покинуть Саудовскую Аравию в течение 48 часов. В качестве причины разрыва глава МИД Саудовской Аравии назвал нападение толпы демонстрантов на саудовское посольство в Тегеране. Ранее в Саудовской Аравии были казнены 47 человек, осужденные по обвинению в терроризме, среди которых был известный шиитский проповедник Нимр ан-Нимр. В субботу МИД Ирана вызвал поверенного в делах Саудовской Аравии в Тегеране, чтобы заявить протест в связи с казнью Нимр ан-Нимра. В Тегеране участники акции протеста напали на диппредставительство Саудовской Аравии, закидав здание "коктейлями Молотова". Полицейским пришлось применить слезоточивый газ, чтобы вытеснить протестующих с территории посольства. По данным иранских СМИ, было арестовано 40 человек
BTMU: итоги прошлого года и взгляд в будущее
Начало прошлого года ознаменовалось внезапным отказом швейцарского ЦБ от защиты евро/франка, в результате чего франк резко подорожал по всему спектру рынка, а затем весь год корректировался. Мы согласны с ШНБ в том, что швейцарская валюта остается значительно переоцененной. Прошлогодний рост доллара широко ожидался, однако его масштабы многих удивили. Средний прогноз валютных стратегов ведущих банков на конец 2015 года, озвученный в конце 2014 года, составлял $1.18 по евро/доллару, С$1.16 по доллар/луни, $0.80 по аусси/доллару и NK7.24 по доллар/норвежской кроне. Не оправдались бычьи прогнозы по доллару лишь против франка и иены. Решение Банка Японии воздержаться от расширения стимулирования, резкое улучшение сальдо по текущим операциям и серьезная перепроданность иены не позволили японской валюте продолжить свободное падение. На рынке ходит мнение о том, что циклический максимум в доллар/иене уже сформирован. Мы с ним согласны, и ждем умеренного роста японской валюты в новом году.
Societe Generale: три главных торговых идеи на 2016 год
Кит Джакс, лондонский макростратег Societe Generale, обозначил три главных торговых идеи на 2016 год:
- продажа фунт/иены. Пара переоценена, а риски выхода Великобритании из ЕС и его последствия недооценены. Есть и краткосрочные риски: сегодня (прим. ProFinance.ru: в 12:30 МСК) будет опубликована цифра по Индексу PMI в производственной сфере;
- продажа киви/луни. Для извлечения прибыли из этой сделки необходимо, чтобы нефть прекратила снижение, а внимание инвесторов вновь переключилось на проблемы Китая. 1 января в стране были опубликованы цифры по индексам PMI, которые оказались несколько лучше прогнозов, поэтому быстрой прибыли от продажи киви/луни не ждите;
- продажа франк/шведской кроны. И швейцарский, и шведский ЦБ пытаются воспрепятствовать укреплению национальной валюты.
BBH: технические комментарии по доллар/иене
Всю последнюю неделю прошлого года доллар/иена провел ниже линии тренда, проведенной с августовского экстремального минимума около Y116.20 через минимум середины октября около Y118.00. В настоящий момент 20-дневная МА проходит около Y121.40 и быстро снижается. 5-дневная МА проходит около Y120.35 и тоже быстро снижается. RSI все еще падает, а MACD пытается отскочить ото дна. В случае прорыва ниже Y120.00 доллар/иена может быстро очутиться около Y119.40-119.60
BNP Paribas обновил данные по валютному позиционированию участников рынка
Валютные стратеги BNP Paribas обновили свои данные по валютному позиционированию (прим. ProFinance.ru: на приведенном ниже рисунке на шкале от -50 (максимально медвежий настрой) до +50 (максимально бычий настрой) указано соответствующее значение для каждой валюты. При его составлении эксперты банка использовали как данные по позиционированию собственных крупных клиентов, так и данные CFTC). «Участники рынка продолжают наращивать короткие позиции по фунту, и этот тренд может продолжиться на фоне сохраняющейся неопределенности относительно референдума по вопросу выхода Великобритании из ЕС. Настрой трейдеров по евро остается нейтральным, а главным фаворитом медведей остается луни, текущее позиционирование по которому (-35) вплотную приблизилось к экстремальным значениям августа 2015 (-40).
BBH: фунт/доллар может протестировать минимумы 2010 года около $1.4230
В апреле фунт/доллар достиг многомесячного минимума в $1.4565, после чего осуществил выдающееся двухмесячное ралли, завершившееся ненамного ниже фигуры $1.60. С тех пор пара снижается, и, с технической точки зрения, мы не видим никаких оснований предполагать, что формируется какое-то долгосрочное дно. Тест апрельских минимумов весьма вероятен, а дальнейшее снижение еще на 2% приведет пару к минимумам 2010 года около $1.4230.
BBH: медведи по евро/доллару начинают побеждать
Месяц, прошедший после заседания ЕЦБ, евро/доллар провел, консолидируясь в диапазоне $1.08-$1.10. Два раза пара предпринимала решительные попытки прорваться выше, но обе оказались неудачными. Прошлую неделю евро/доллар закрыл ниже 20-дневной МА, что произошло впервые со 2 декабря, и теперь ее готовится пересечь вниз 5-дневная МА, сформировав медвежий крест. Различные осцилляторы также начинают разворачиваться вниз. В ближайшей перспективе пара может попытаться «флиртовать» с поддержкой $1.08 точно так же, как она «флиртовала» с сопротивлением $1.10, но как только медведи победят, евро может довольно быстро опуститься к $1.0730 и $1.05. Если в пятницу цифра по NFP окажется выше 200 000, а почасовая оплата труда серьезно вырастет, то этот сценарий станет еще более вероятным
Scotiabank: технические комментарии по доллар/луни
После достижения очередного многолетнего максимума C$1.40 (18 декабря) доллар/луни консолидируется в довольно узком диапазоне вокруг C$1.39 и выше 9-дневной МА (C$1.3859). Индикаторы моментума и тренда выдают конфликтующие сигналы, и для определения кратко- и среднесрочной динамики необходим прорыв выше C$1.40 или ниже C$1.38. Долгосрочные сигналы остаются устойчиво бычьими
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба