Хедж-фонды и другие крупные спекулянты продолжают наращивать ставки на рост цен на нефть, следует из данных Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.
За неделю по 19 апреля управляющие денежными фондами закрыли короткие позиции (приносящие прибыль при падении цен) на 15 910 контрактов на нефть WTI по тысяче баррелей каждый, фактически выкупив с рынка избыточное предложение в объеме, соответствующем суткам потребления в США.
Объем длинных позиций (приносящих прибыль при росте котировок) увеличился на 14446 контрактов.
Чистая длинная позиция (разница между ставками на рост и падение) увеличилась на 30,35 млн баррелей - до максимальных с июля 2014-го года 245,98 млн баррелей.
Если же учесть данные с других мировых бирж и по другим маркам «черного золота», то объем ставок на рост нефтяных котировок достиг абсолютного рекорда за все время наблюдений, сообщил в пятничном отчете по позиционированию инвесторов Deutsche Bank.
По данным DB, суммарная чистая длинная позиция спекулятивных игроков достигла 640 млн баррелей, превысив рекордные отметки мая 2014-го года.
Фундаментально ситуация на рынке нефти не поменялась - предложение по-прежнему превышает спрос, напоминают аналитики Goldman Sachs. ОПЕК оценивает перепроизводство в 2,5 млн баррелей в сутки, Международное энергетическое агентство - в 1,5 млн баррелей.
Рынок нефти, прибавивший 60% с конца января, живет притоком «горячих денег», объясняет старший трейдер «Ренессанс Капитала» Андрей Бачурин.
«В мире огромная масса, которая ищет куда бы вложиться, потому ставки в безопасных активах стремительно приближаются к нулю (доходность 10-летних американских гособлигаций составляет 2 п.п., а у немецких и вовсе 0,2-0,3 п.п.). Людям физически некуда девать деньги. В результате по всему финансовому миру надувается некий пузырь», - рассказывает Бачурин.
За неделю по 19 апреля управляющие денежными фондами закрыли короткие позиции (приносящие прибыль при падении цен) на 15 910 контрактов на нефть WTI по тысяче баррелей каждый, фактически выкупив с рынка избыточное предложение в объеме, соответствующем суткам потребления в США.
Объем длинных позиций (приносящих прибыль при росте котировок) увеличился на 14446 контрактов.
Чистая длинная позиция (разница между ставками на рост и падение) увеличилась на 30,35 млн баррелей - до максимальных с июля 2014-го года 245,98 млн баррелей.
Если же учесть данные с других мировых бирж и по другим маркам «черного золота», то объем ставок на рост нефтяных котировок достиг абсолютного рекорда за все время наблюдений, сообщил в пятничном отчете по позиционированию инвесторов Deutsche Bank.
По данным DB, суммарная чистая длинная позиция спекулятивных игроков достигла 640 млн баррелей, превысив рекордные отметки мая 2014-го года.
Фундаментально ситуация на рынке нефти не поменялась - предложение по-прежнему превышает спрос, напоминают аналитики Goldman Sachs. ОПЕК оценивает перепроизводство в 2,5 млн баррелей в сутки, Международное энергетическое агентство - в 1,5 млн баррелей.
Рынок нефти, прибавивший 60% с конца января, живет притоком «горячих денег», объясняет старший трейдер «Ренессанс Капитала» Андрей Бачурин.
«В мире огромная масса, которая ищет куда бы вложиться, потому ставки в безопасных активах стремительно приближаются к нулю (доходность 10-летних американских гособлигаций составляет 2 п.п., а у немецких и вовсе 0,2-0,3 п.п.). Людям физически некуда девать деньги. В результате по всему финансовому миру надувается некий пузырь», - рассказывает Бачурин.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба