18 октября 2016
В результатах тестирования торговых систем можно получать интересные показатели прибыльности. Однако, тестирование на исторических данных не гарантирует получение прибыли в будущих периодах. Связано это с тем, что тестируемая система может переоптимизироваться (или заточиться) под конкретный отрезок исторических данных.
Рассмотрим, какие показатели, полученные в результатах тестов на исторических данных, будут обеспечивать прибыльность торговой системы в будущих периодах. Для этого проведем небольшое исследование. Проанализируем тесты различных торговых систем на разных рынках (фондовый, срочный, валютный), на разных таймфреймах. На периоде 2010-2012 г. попробуем отобрать прибыльные системы по разным критериям и проверить, были ли они прибыльны в следующем периоде 2013-2015 г. Такую же проверку осуществим по тесту и отбору систем на периоде 2013-2015 г. и проверим их прибыльность в 2016 г. В качестве тестов используем результаты более, чем 120 000 торговых систем, сгенерированных в Конструкторе торговых систем 3CBot в режиме перебора индикаторов теханализа по 32 различным тикерам. Для анализа отбирались только системы, в которых имелось более 30 сделок. Оптимизация параметров индикаторов под каждый тикер не производилась.
Анализировать будем следующие параметры для отбора: Профит фактор, Годовая прибыль%, Годовая прибыль%/Максимальная просадка%, Количество выигрышей/Количество проигрышей, Средняя сделка, и др. Задача анализа – найти оптимальный параметр(ы) отбора, который на тестах прошлого периода определяет прибыльность системы в следующем периоде.
На первом этапе рассмотрим таймфрейм 15 минут:
1. Отбираем 50 лучших систем из тестов периода 2010-2012 г. по показателю Профит фактор и смотрим среднюю прибыль этих систем, полученную в 2013-2015 г. Результат портфеля слабый, всего +0.84% годовых.
2. Дальше отбираем 50 лучших систем из тестов периода 2010-2012 г. по показателю Годовая прибыль%. Средняя прибыль этих систем, в 2013-2015 г. составляет уже +13.7% годовых (фьючерсы и др. активы в тестах посчитаны без плечей).
3. 50 лучших систем по параметру Годовая прибыль%/Максимальная просадка% дают результат +17.8% годовых.
4. А вот результат 50 систем по параметру Количество выигрышей/Количество проигрышей составляет -1.4% годовых.
5. 50 лучших систем по параметру Средняя сделка дают результат -3.6% годовых.
6. Дальше попробуем усложнить задачу, поставив обязательным условие, что Средняя сделка>+0.2%. Результаты ухудшаются. Так для 50 лучших систем по параметру Годовая прибыль%/Максимальная просадка% и Средняя сделка>+0.2% результат +6.5% годовых.
Аналогичный анализ проводим для таймфрейма 60 минут, и для периодов 2013-2015->2016 г. Результаты представлены в таблице:
Выводы:
В большинстве случаев наилучшим показателем из рассмотренных для отбора торговых систем служит показатель Годовая прибыль%/Максимальная просадка%. Даже случайно отобранные (из большого количества тестов) системы, без оптимизации параметров индикаторов при торговле фьючерсами с плечом 3, могут давать 15-50% годовых (для портфеля систем).
Для повышения гарантий прибыльности системной торговли необходимо использовать портфель систем (желательно из плохокоррелированных между собой активов).
Рассмотрим, какие показатели, полученные в результатах тестов на исторических данных, будут обеспечивать прибыльность торговой системы в будущих периодах. Для этого проведем небольшое исследование. Проанализируем тесты различных торговых систем на разных рынках (фондовый, срочный, валютный), на разных таймфреймах. На периоде 2010-2012 г. попробуем отобрать прибыльные системы по разным критериям и проверить, были ли они прибыльны в следующем периоде 2013-2015 г. Такую же проверку осуществим по тесту и отбору систем на периоде 2013-2015 г. и проверим их прибыльность в 2016 г. В качестве тестов используем результаты более, чем 120 000 торговых систем, сгенерированных в Конструкторе торговых систем 3CBot в режиме перебора индикаторов теханализа по 32 различным тикерам. Для анализа отбирались только системы, в которых имелось более 30 сделок. Оптимизация параметров индикаторов под каждый тикер не производилась.
Анализировать будем следующие параметры для отбора: Профит фактор, Годовая прибыль%, Годовая прибыль%/Максимальная просадка%, Количество выигрышей/Количество проигрышей, Средняя сделка, и др. Задача анализа – найти оптимальный параметр(ы) отбора, который на тестах прошлого периода определяет прибыльность системы в следующем периоде.
На первом этапе рассмотрим таймфрейм 15 минут:
1. Отбираем 50 лучших систем из тестов периода 2010-2012 г. по показателю Профит фактор и смотрим среднюю прибыль этих систем, полученную в 2013-2015 г. Результат портфеля слабый, всего +0.84% годовых.
2. Дальше отбираем 50 лучших систем из тестов периода 2010-2012 г. по показателю Годовая прибыль%. Средняя прибыль этих систем, в 2013-2015 г. составляет уже +13.7% годовых (фьючерсы и др. активы в тестах посчитаны без плечей).
3. 50 лучших систем по параметру Годовая прибыль%/Максимальная просадка% дают результат +17.8% годовых.
4. А вот результат 50 систем по параметру Количество выигрышей/Количество проигрышей составляет -1.4% годовых.
5. 50 лучших систем по параметру Средняя сделка дают результат -3.6% годовых.
6. Дальше попробуем усложнить задачу, поставив обязательным условие, что Средняя сделка>+0.2%. Результаты ухудшаются. Так для 50 лучших систем по параметру Годовая прибыль%/Максимальная просадка% и Средняя сделка>+0.2% результат +6.5% годовых.
Аналогичный анализ проводим для таймфрейма 60 минут, и для периодов 2013-2015->2016 г. Результаты представлены в таблице:
Выводы:
В большинстве случаев наилучшим показателем из рассмотренных для отбора торговых систем служит показатель Годовая прибыль%/Максимальная просадка%. Даже случайно отобранные (из большого количества тестов) системы, без оптимизации параметров индикаторов при торговле фьючерсами с плечом 3, могут давать 15-50% годовых (для портфеля систем).
Для повышения гарантий прибыльности системной торговли необходимо использовать портфель систем (желательно из плохокоррелированных между собой активов).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба