13 декабря 2016 Zero Hedge
В августе 2014 года, во время сокращения объемов QE и разговоров о нормализации ставок, спекулянты в самых ликвидных инструментах денежного рынка поставили рекордные медвежьи ставки на евродолларовый фьючерс. Они оказались не правы, и последующий шорт-сквиз стал причиной затянутого по времени флэш-крэша в доходностях облигаций (доходности десятилетних трежерис упали с 2,86% до 1,86% в течение месяца).
И теперь, когда мы ожидаем завтрашнего выступления Джанет Йеллен с ее неизменными туманными изречениями, спекулянты заняли еще более медвежью позицию по евродоллару…
Управляющие хедж-фондами и другие крупные спекулянты заняли рекордную короткую позицию по фьючерсам на евродоллар, который уйдет вниз, если процентные ставки по доллару начнут расти. Эта информация получена из отчета Комиссии по торговле товарными фьючерсами от 6 декабря.
Проясним еще раз, спекулянты поставили ставку условной стоимостью в $2,4 трлн., что в этот раз все будет по-другому, что Фед будет придерживаться своих обещаний, и что процентные ставки теперь будут расти, поскольку экономика пришла в норму.
http://www.zerohedge.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter