17 декабря 2016 utmedia
Рынок может быть хаотичным и запутанным. Как на рынок, так и на каждую отдельную сделку, которую мы совершаем, могут оказывать влияние многие факторы. Задача дейтрейдера - сделать свой подход к торговле максимально формализованным. Чем более шаблонный подход вы применяете, тем проще при появлении торговых сигналов принимать решения. Это - настоящее искусство торговли.
Мы берем, казалось бы, бесчисленное множество данных, фильтруем их и используем то, что нашли, в качестве триггеров при принятии торговых решений. Человеческие эмоции и хаотичное принятие решений часто лишают нас той ясности понимания, которая нужна, чтобы добиться успеха на рынке. Конечная цель трейдера - торговать, как робот. Для этого мы применяем множество технических инструментов, имеющихся в распоряжении современного трейдера. Ваш сканер акций без долгих раздумий определяет, какие бумаги вам показывать. Он просто выдает результаты, основываясь на заданном наборе критериев. Это подвижный и эффективный процесс. Теперь представьте, что такой же подход вы могли бы применить в торговле.
Не всегда можно легко определить, какую сделку стоит открывать. Никогда не знаешь наверняка, что рынок сделает в следующую минуту. Поэтому нужно учитывать все варианты исхода и стараться применять двоичный процесс мышления. Такой подход в значительной степени зависит от наличия хорошего плана сделки. Давайте рассмотрим, что представляет собой план сделки.
Хотя до открытия сделки в вашей голове могут пронестись 1000 мыслей, принимаемое решение выглядит довольно просто - открывать позицию или не открывать. Чтобы упростить выбор, нужно задать количественные критерии, которые будут определять, стоит ли входить в сделку.
Триггер
Применительно к плану сделки, триггер - это то, что изначально привлекает ваше внимание к определенной акции. Таким триггером обычно служит какое-то событие или значительное изменение в акции или компании. Распространенными триггерами являются:
Пресс-релизы
Отчеты по прибыли
Технические торговые формации
Сила/слабость рынка
Таким образом, триггер заставляет вас проявить интерес к акции. Следующий шаг - определить, действительно ли такая сделка имеет высокие шансы на успех.
Логическое обоснование
Все, что мы делаем в торговле, мы делаем намеренно. Мы не строим догадок и не полагаемся на удачу. Мы просто используем доступные данные, чтобы выработать определенную гипотезу торговли: "Я думаю, что эта акция сделает Х, потому что Y." Например, "Я думаю, что эта акция вырастет в цене, потому что компания выпустила положительный отчет по прибыли".
К выработке гипотезы нужно относиться с максимальной тщательностью. Оценивайте все доступные данные, не позволяя себе быть предвзятым. Ваше логическое обоснование может определить положительный исход сделки или разрушить ее. Например, если вы думаете, что цена акции уже чрезмерно растянута, но вам не удается учесть поведение толпы, то вы легко можете попасться на т. н. шорт-сквиз (выдавливание шортистов).
Одним словом, собирайте как можно больше данных и учитывайте различные сценарии. Из сказанного можно сделать вывод о важности анализа рисков.
Анализ рисков
Анализ и смягчение рисков - это то, что отличает хорошую сделку от плохой. Даже если у вас есть идеальный план, ситуация все равно может начать развиваться в неправильном направлении, если появится новый влияющий фактор. Вот почему нужно четко осознавать риски, связанные с предполагаемой сделкой.
Целевая прибыль
Первое, что нужно сделать, - установить ценовой диапазон, в котором вы будете забирать прибыль. Если сделка пойдет в вашу сторону, по какой цене вы выйдете из позиции? Если не определить заранее ценовую цель, легко можно поддаться жадности. Не забывайте, что задача трейдера - устранить из торговли эмоции, заменив их твердыми критериями. Цель для прибыли может представлять собой конкретный уровень или триггер. Например, вы можете запланировать, что заберете прибыль, когда движение акции начнет ускоряться, или когда цена приблизится к сформировавшемуся ранее уровню сопротивления. В большинстве случаев, торговля предполагает не только увеличение размера позиции, но также ее уменьшение, чтобы высидеть максимальное движение и уменьшить эмоции по мере развития сделки.
Нет необходимости говорить, что целевая прибыль не должна устанавливаться случайным образом. Она должна быть четко обоснована.
Стоп-лосс
Очевидно, каждому трейдеру хотелось бы, чтобы цена после открытия сделки цена шла в благоприятном для него направлении. Но нужно иметь план на случай, если цена начнет разворачиваться и пойдет против вас. Ставить или нет физический стоп-лосс, каждый решает сам. В любом случае, нужно четко знать, где вы будете обрезать убытки.
Критериями могут служить:
Цена акции (например, когда цена дойдет до 15$)
Максимальная сумма убытка (например, когда просадка составит 50$)
Триггер (например, когда цена пробьет уровень поддержки, или когда моментум иссякнет, и тренд начнет затухать/разворачиваться)
Определяя стоп-лосс, нужно учитывать целевой уровень прибыли. Это позволит поддерживать благоприятное соотношение риск/прибыль. Например, если вы входите в сделку по 16$, а ваша цель для прибыли - 18$ - 20$, то обрезание убытков на уровне 15$ вполне приемлемо. В этом случае вы получите прекрасное соотношение риск/прибыль 1:3. Данный параметр можно использовать для определения размера позиции.
Выбор размера позиции
Размер позиции преобразует соотношение риск/прибыль в конкретное количество денег. Например, если вы используете коэффициент 1:3 (1$:3$), то позиция в 1000 акций имеет риск 1000$ и потенциал прибыли 3000$.
Это позволит вам совершать сделки, потенциал прибыли которых будет превышать риск. Новоиспеченные трейдеры часто не осознают (пока не войдут в сделку), что рискуют одним долларом на каждую акцию там, где можно заработать также не больше одного доллара. Важно всегда находить сделки, в которых потенциал превышает риск.
Один из полезных методов - определить сумму, которой вы готовы рисковать в конкретной сделке, и произвести обратный расчет. Например, если вы готовы потерять максимум 500$, расчет может показать, что для этого следует покупать не более 500 акций.
Такой подход позволяет лучше контролировать капитал на торговом счете. При должном соблюдении плана, сделка будет находиться под вашим полным контролем. Из сказанного можно сделать вывод о важности исполнения сделки.
Исполнение сделки
Как известно, теоретическая составляющая и практическая реализация не всегда совпадают. Даже если вы создали идеальный план, его требуется правильно исполнить, прежде чем он принесет осязаемые результаты. Хорошо то, что у вас уже есть хороший торговый план. Теперь нужно просто купить и продать акции.
Цена входа
Цена входа - это цена, по которой вы покупаете (или продаете в шорт) акцию. При этом, входить можно сразу полной позицией или частями.
Цена входа должна позволять исполнить намеченный план. Оцените соотношение риск/прибыль и откройте сделку.
Если достичь желаемого соотношения нереально, рассмотрите возможность уменьшения размера позиции. Если акция не хочет идти в нужном направлении, произведите переоценку идеи сделки. Помните, что терпение и ожидание правильного входа помогают снизить уровень эмоций, которые трейдер испытывает в ходе сделки.
Цена выхода
На стадии анализа рисков вы уже наметили возможную цену выхода. Теперь нужно просто придерживаться плана. Забирайте прибыль и обрезайте убытки там, где запланировали это делать.
Успешная сделка не всегда характеризуется прибыльностью, но она всегда характеризуется хорошим исполнением начального плана.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Мы берем, казалось бы, бесчисленное множество данных, фильтруем их и используем то, что нашли, в качестве триггеров при принятии торговых решений. Человеческие эмоции и хаотичное принятие решений часто лишают нас той ясности понимания, которая нужна, чтобы добиться успеха на рынке. Конечная цель трейдера - торговать, как робот. Для этого мы применяем множество технических инструментов, имеющихся в распоряжении современного трейдера. Ваш сканер акций без долгих раздумий определяет, какие бумаги вам показывать. Он просто выдает результаты, основываясь на заданном наборе критериев. Это подвижный и эффективный процесс. Теперь представьте, что такой же подход вы могли бы применить в торговле.
Не всегда можно легко определить, какую сделку стоит открывать. Никогда не знаешь наверняка, что рынок сделает в следующую минуту. Поэтому нужно учитывать все варианты исхода и стараться применять двоичный процесс мышления. Такой подход в значительной степени зависит от наличия хорошего плана сделки. Давайте рассмотрим, что представляет собой план сделки.
Хотя до открытия сделки в вашей голове могут пронестись 1000 мыслей, принимаемое решение выглядит довольно просто - открывать позицию или не открывать. Чтобы упростить выбор, нужно задать количественные критерии, которые будут определять, стоит ли входить в сделку.
Триггер
Применительно к плану сделки, триггер - это то, что изначально привлекает ваше внимание к определенной акции. Таким триггером обычно служит какое-то событие или значительное изменение в акции или компании. Распространенными триггерами являются:
Пресс-релизы
Отчеты по прибыли
Технические торговые формации
Сила/слабость рынка
Таким образом, триггер заставляет вас проявить интерес к акции. Следующий шаг - определить, действительно ли такая сделка имеет высокие шансы на успех.
Логическое обоснование
Все, что мы делаем в торговле, мы делаем намеренно. Мы не строим догадок и не полагаемся на удачу. Мы просто используем доступные данные, чтобы выработать определенную гипотезу торговли: "Я думаю, что эта акция сделает Х, потому что Y." Например, "Я думаю, что эта акция вырастет в цене, потому что компания выпустила положительный отчет по прибыли".
К выработке гипотезы нужно относиться с максимальной тщательностью. Оценивайте все доступные данные, не позволяя себе быть предвзятым. Ваше логическое обоснование может определить положительный исход сделки или разрушить ее. Например, если вы думаете, что цена акции уже чрезмерно растянута, но вам не удается учесть поведение толпы, то вы легко можете попасться на т. н. шорт-сквиз (выдавливание шортистов).
Одним словом, собирайте как можно больше данных и учитывайте различные сценарии. Из сказанного можно сделать вывод о важности анализа рисков.
Анализ рисков
Анализ и смягчение рисков - это то, что отличает хорошую сделку от плохой. Даже если у вас есть идеальный план, ситуация все равно может начать развиваться в неправильном направлении, если появится новый влияющий фактор. Вот почему нужно четко осознавать риски, связанные с предполагаемой сделкой.
Целевая прибыль
Первое, что нужно сделать, - установить ценовой диапазон, в котором вы будете забирать прибыль. Если сделка пойдет в вашу сторону, по какой цене вы выйдете из позиции? Если не определить заранее ценовую цель, легко можно поддаться жадности. Не забывайте, что задача трейдера - устранить из торговли эмоции, заменив их твердыми критериями. Цель для прибыли может представлять собой конкретный уровень или триггер. Например, вы можете запланировать, что заберете прибыль, когда движение акции начнет ускоряться, или когда цена приблизится к сформировавшемуся ранее уровню сопротивления. В большинстве случаев, торговля предполагает не только увеличение размера позиции, но также ее уменьшение, чтобы высидеть максимальное движение и уменьшить эмоции по мере развития сделки.
Нет необходимости говорить, что целевая прибыль не должна устанавливаться случайным образом. Она должна быть четко обоснована.
Стоп-лосс
Очевидно, каждому трейдеру хотелось бы, чтобы цена после открытия сделки цена шла в благоприятном для него направлении. Но нужно иметь план на случай, если цена начнет разворачиваться и пойдет против вас. Ставить или нет физический стоп-лосс, каждый решает сам. В любом случае, нужно четко знать, где вы будете обрезать убытки.
Критериями могут служить:
Цена акции (например, когда цена дойдет до 15$)
Максимальная сумма убытка (например, когда просадка составит 50$)
Триггер (например, когда цена пробьет уровень поддержки, или когда моментум иссякнет, и тренд начнет затухать/разворачиваться)
Определяя стоп-лосс, нужно учитывать целевой уровень прибыли. Это позволит поддерживать благоприятное соотношение риск/прибыль. Например, если вы входите в сделку по 16$, а ваша цель для прибыли - 18$ - 20$, то обрезание убытков на уровне 15$ вполне приемлемо. В этом случае вы получите прекрасное соотношение риск/прибыль 1:3. Данный параметр можно использовать для определения размера позиции.
Выбор размера позиции
Размер позиции преобразует соотношение риск/прибыль в конкретное количество денег. Например, если вы используете коэффициент 1:3 (1$:3$), то позиция в 1000 акций имеет риск 1000$ и потенциал прибыли 3000$.
Это позволит вам совершать сделки, потенциал прибыли которых будет превышать риск. Новоиспеченные трейдеры часто не осознают (пока не войдут в сделку), что рискуют одним долларом на каждую акцию там, где можно заработать также не больше одного доллара. Важно всегда находить сделки, в которых потенциал превышает риск.
Один из полезных методов - определить сумму, которой вы готовы рисковать в конкретной сделке, и произвести обратный расчет. Например, если вы готовы потерять максимум 500$, расчет может показать, что для этого следует покупать не более 500 акций.
Такой подход позволяет лучше контролировать капитал на торговом счете. При должном соблюдении плана, сделка будет находиться под вашим полным контролем. Из сказанного можно сделать вывод о важности исполнения сделки.
Исполнение сделки
Как известно, теоретическая составляющая и практическая реализация не всегда совпадают. Даже если вы создали идеальный план, его требуется правильно исполнить, прежде чем он принесет осязаемые результаты. Хорошо то, что у вас уже есть хороший торговый план. Теперь нужно просто купить и продать акции.
Цена входа
Цена входа - это цена, по которой вы покупаете (или продаете в шорт) акцию. При этом, входить можно сразу полной позицией или частями.
Цена входа должна позволять исполнить намеченный план. Оцените соотношение риск/прибыль и откройте сделку.
Если достичь желаемого соотношения нереально, рассмотрите возможность уменьшения размера позиции. Если акция не хочет идти в нужном направлении, произведите переоценку идеи сделки. Помните, что терпение и ожидание правильного входа помогают снизить уровень эмоций, которые трейдер испытывает в ходе сделки.
Цена выхода
На стадии анализа рисков вы уже наметили возможную цену выхода. Теперь нужно просто придерживаться плана. Забирайте прибыль и обрезайте убытки там, где запланировали это делать.
Успешная сделка не всегда характеризуется прибыльностью, но она всегда характеризуется хорошим исполнением начального плана.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу