19 декабря 2016 Альпари Ткаченко Егор
14 декабря 2016 года комитет по операциям на открытом рынке принял ожидаемое решение о повышении ключевой ставки на 25 б. п. Этот факт заблаговременно был учтен валютными рынками, а также рынками ценных бумаг. Однако риторика Джанет Йеллен была жестче, чем ожидали инвесторы. Так, неожиданным заявлением стало изменение прогноза ФРС о количестве предполагаемых повышений ставок в 2017 году с двух до трех раз, что привело к дополнительному снижению курсов многих валют по отношению к американскому доллару, в том числе и евро. Предлагаю волновой анализ пары EURUSD для определения возможных целей движения цены.
Медвежий сценарий.
Согласно этому варианту развития событий мы наблюдаем пятиволновую формацию, в которой: волна 1 равна волне 3; волна 2 выражена треугольником; волна 4 в виде плоскости окончена волной С на уровне 1.16161; сейчас мы видим начало формирования волны 5.
Поскольку волны 1 и 3 равны, то предполагается, что волна 5 будет растянута. Раз так, то она должна быть пропорциональна по фибо сумме волн 1 и 3 с коэффициентами 0.618, 1.0, 1.618 и т. д. Ближайшей целью падения является уровень 0.618, что соответствует цене 0.82327. Срок реализации – 2017 год. Этот уровень также совпадает с дном 2000 г. Уровнем поддержки нисходящему тренду будет 1.09102. Его пробитие будет означать невозможность исполнения медвежьего сценария с текущих позиций.
Бычий сценарий.
Бычьим такой сценарий можно назвать с натяжкой. Скорее, он подразумевает бычий подцикл медвежьего цикла.
Если говорить о плоскости АВС в рамках волны 4, то следует помнить, что волна С плоскости должна быть выражена не трехволновой формацией, как волны А и В, а пятиволновой.
Более тщательный анализ волны 4 на меньшем таймфрейме показывает, что волна С явно не выражена пятью волнами, поскольку нарушается правило перекрытий. Поэтому это, скорее всего, коррекционная формация с неопределенной структурой. Если она действительно коррекционная, то о завершении волны 4 говорить рано. Скорее всего, волна 4 будет выражена не плоскостью АВС, а треугольником ABCDE, а текущее падение есть ни что иное, как волна D.
При этом, если сравнить волны В и D, то окажется что уровень равенства был показан на прошлой неделе. Возможно, цена начнет расти с текущих позиций, но не исключаю маловероятное продолжение падения до уровня 161,8% – 0.96466. После окончания D начнется волна Е. Она должна быть пропорциональна волне С, а закончиться может на одном из уровней фибо волны 3. Хотелось бы сразу выделить уровень 29.30%. Он зеркален новому уровню 70.70%, который являет собой корень квадратный от 0.5, то есть 50%. Полагаю, что волна Е может закончиться между уровнями 23,6% и 29,3%, то есть в диапазоне цены 1,13308-1,15295. После этого медвежий сценарий станет вновь актуален. Срок реализации от 14 до 32 недель. Уровнем поддержки является 1,03665, а при его пробитии – 0.96466, пробитие которого будет означать невозможность развития бычьего сценария.
Заключение. Оба сценария считаю равновероятными, поскольку и первый, и второй имеют изъяны: в медвежьем, как я говорил, волна С не похожа на С флэта; в бычьем сценарии волны 2 и 4 выражены треугольниками, и при этом не выполняется указание по чередованию волн. Учитывая все написанное, могу выдвинуть следующие торговые идеи: не смотря на вероятность возникновения волны Е, продавать ниже 1.03665, перемещая Stop Loss в прибыльную зону с Take Profit на 0.82327; при возникновении признаков волны Е, которые сегодня уже формируются, сделки по покупке либо совершать с минимальным риск-менеджментом и Stop Loss с Take Profit на 1.13308, либо не совершать, а рассмотреть возможность продажи при достижении ценой диапазона 1.13308-1.15295 с тем же ТР 0.82327.
Медвежий сценарий.
Согласно этому варианту развития событий мы наблюдаем пятиволновую формацию, в которой: волна 1 равна волне 3; волна 2 выражена треугольником; волна 4 в виде плоскости окончена волной С на уровне 1.16161; сейчас мы видим начало формирования волны 5.
Поскольку волны 1 и 3 равны, то предполагается, что волна 5 будет растянута. Раз так, то она должна быть пропорциональна по фибо сумме волн 1 и 3 с коэффициентами 0.618, 1.0, 1.618 и т. д. Ближайшей целью падения является уровень 0.618, что соответствует цене 0.82327. Срок реализации – 2017 год. Этот уровень также совпадает с дном 2000 г. Уровнем поддержки нисходящему тренду будет 1.09102. Его пробитие будет означать невозможность исполнения медвежьего сценария с текущих позиций.
Бычий сценарий.
Бычьим такой сценарий можно назвать с натяжкой. Скорее, он подразумевает бычий подцикл медвежьего цикла.
Если говорить о плоскости АВС в рамках волны 4, то следует помнить, что волна С плоскости должна быть выражена не трехволновой формацией, как волны А и В, а пятиволновой.
Более тщательный анализ волны 4 на меньшем таймфрейме показывает, что волна С явно не выражена пятью волнами, поскольку нарушается правило перекрытий. Поэтому это, скорее всего, коррекционная формация с неопределенной структурой. Если она действительно коррекционная, то о завершении волны 4 говорить рано. Скорее всего, волна 4 будет выражена не плоскостью АВС, а треугольником ABCDE, а текущее падение есть ни что иное, как волна D.
При этом, если сравнить волны В и D, то окажется что уровень равенства был показан на прошлой неделе. Возможно, цена начнет расти с текущих позиций, но не исключаю маловероятное продолжение падения до уровня 161,8% – 0.96466. После окончания D начнется волна Е. Она должна быть пропорциональна волне С, а закончиться может на одном из уровней фибо волны 3. Хотелось бы сразу выделить уровень 29.30%. Он зеркален новому уровню 70.70%, который являет собой корень квадратный от 0.5, то есть 50%. Полагаю, что волна Е может закончиться между уровнями 23,6% и 29,3%, то есть в диапазоне цены 1,13308-1,15295. После этого медвежий сценарий станет вновь актуален. Срок реализации от 14 до 32 недель. Уровнем поддержки является 1,03665, а при его пробитии – 0.96466, пробитие которого будет означать невозможность развития бычьего сценария.
Заключение. Оба сценария считаю равновероятными, поскольку и первый, и второй имеют изъяны: в медвежьем, как я говорил, волна С не похожа на С флэта; в бычьем сценарии волны 2 и 4 выражены треугольниками, и при этом не выполняется указание по чередованию волн. Учитывая все написанное, могу выдвинуть следующие торговые идеи: не смотря на вероятность возникновения волны Е, продавать ниже 1.03665, перемещая Stop Loss в прибыльную зону с Take Profit на 0.82327; при возникновении признаков волны Е, которые сегодня уже формируются, сделки по покупке либо совершать с минимальным риск-менеджментом и Stop Loss с Take Profit на 1.13308, либо не совершать, а рассмотреть возможность продажи при достижении ценой диапазона 1.13308-1.15295 с тем же ТР 0.82327.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба