24 декабря 2016 smart-lab.ru
Часто ли мы слышим, что скальпинг мертв?.. последнее время все чаще и чаще… А ОН НА САМОМ ДЕЛЕ ОЧЕНЬ ДАЖЕ ЖИВ…
Часть 1. История скальпинга ФРТС.
Сначала обозначу почему многие считают, что он мертв… Тут надо немного углубиться в историю… раньше, когда торговля ФРТС находилась в зачаточном состоянии одними из первых стратегий скальпинга были:
«взять спред», то есть поставить две свои заявки в стакан выше и ниже цены, чтобы на микроколебаниях обе они были исполнены, работало, когда цена преимущественно торговалась узким диапазоном или стояла на месте… перестало работать с появлением первых хфт роботов;
фронтраннинг, то есть выставить свою заявку вплотную к крупному лоту и использовать его как поддержку при выходе из позиции в случае развития негативного сценария – самая эффективная стратегия заработка – тайный ГРААЛЬ тех времен, за публичное раскрытие которого полагалось пожизненное проклятье на депозит со стороны всей скальперской тусовки… перестало работать из – за маркетмейкеров с фантомными заявками и роботов, которые стали охотиться за фронтраннерами;
«корреляция с западом», то есть среагировать на «задерг» западных индексов, валют или нефти, на то с чем у нас была сильная корреляция, войти раньше всех и выйти как только импульс закончится… перестала работать после появления первых хфт роботов.
«Пипсинг» самый почетный до сих пор не вымерший стиль скальпа… чисто интуитивный стиль, требующий максимальной концентрации и огромного опыта, работа в основном по тиковому нрафику… не вымерший, но значительно трансформировавшийся… раньше рынок был медленнее, своих сделок было много, и они были короче… сейчас рынок быстрее, но сделок меньше и они длиннее;
Торговля по паттернам, то есть отработка графических моделей… не вымерший, но значительно трансформировавшийся стиль… ранее рынок был более техничен, движения были более трендовые и менее шумные, торговать микро паттерны было сплошным удовольствием… потом пришли хфт боты и все зашумили многие модели умерли… эволюция однако...
Это основные… если есть, что вспомнить пишите, попробую дополнить.
И как видно почти все самые прибыльные стратегии, которые имели какие-то четкие сигналы на открытие — закрытие позы были заменены роботами, а потом и роботами, которые работали против первых роботов.
Отсюда и пошло понятие «что скальпинг мертв»… да мертв, но мертв тот скальпинг, который ориентировался на отработку неэффективностей, умерли неэффективности — умерли и соответствующие стили.
Часть 2. Настоящее.
Когда мы говорим, что «скальпинг мертв» мы имеем ввиду, что умер ручной скальпинг по неэффективностям, сначала ручных скалперов заменили роботы, потом роботов стало слишком много, потом появились контр роботы и все это повлияло на неэффективности это их окончательно добило… да, ранее скальпинг действительно был редкой халявой, можно было тупо выполнять одинаковые последовательности действий и извлекать значительное количество прибыли. И когда «скальперы», работа которых строилась на этих, по сути, алгоритмических действиях не смогли приспособиться под постоянно усложняющийся и ускоряющийся рынок были вынуждены уйти с рынка именно они и стали громче всех кричать, что скальпинг мертв.
А что же сейчас живо и можно ли сейчас зарабатывать с плавной скальперской эквити? Ну, в общем да, сложно, но можно… СЛОЖНО, но можно… сейчас скальпинг трансформировался в симбиоз техники и чистой интуиции… А интуиция – это награда за опыт… а опыт это не халява… его надо нарабатывать, причем только положительный опыт может развить «правильную» интуицию…
Немного о доходности скальпера… многие ссылаясь на былые скальперские заслуги ярких публичных личностей до сих пор пребывают в иллюзиях относительно доходности скальперов… ранее если ты не зарабатываешь хотя бы 1000 р в день на контракт – накуй с рынка, ты неудачник… сейчас же…. Сейчас я знаю только двух публичных реально успешных скальпера… по их доходностям можно сказать, и я лично полностью с этим согласен, что показывать 500 р в день на контракт, а это уже около 100% к депо в месяц, это и есть эталон доходности скальпера на сегодняшний день… можно и больше, но это уже супер мастерство…
Итак, что же сейчас живо…
Паттерны все еще живы… поддержки — сопротивления, пробои – отбои, реализация графических фигур, микротренды… на этом можно зарабатывать и это доступно всем… работа ведется в основном с графиком, входы подтверждаются по стакану, 50 входов в рынок за день можно найти без проблем…
Импульсный скальпинг… чуть более сложный стиль, не под каждую психологию подойдет, основная сложность сидеть и ждать хорошее движение без суеты и не пропустить начало импульса… этот стиль вырос из корреляционного стиля скальпа, когда мы реагировали на поводыри… к сожалению, прямых корреляций последнее время все меньше и меньше и тупо отрабатывать импульсы запада уже почти невозмнжно…
Пипсовка… да, да… пипсовка все еще жива, но это на мой скромный взгляд самый сложный и требующий наибольшей концентрации стиль торговли… цель входить только на локальной перекупленности – перепроданности, то есть по границам шума цены… а дадут ли заработать неизвестно… это как кидать камнями между вагонами поезда, который несется мимо и если не попадать, камень рикошетит тебе обратно в лоб… тут без огромного опыта не заработать, но и доходность может быть больше…
Ну, и стаканные паттерны… но этот стиль постоянно трансформируется и все новые и новые роботы постоянно переписывают неэффективности… тот же «голландец» яркий пример неэффективности…
Часть 3. Будущее.
Если честно вообще не знаю, что будет дальше, трейдинг ФРТС постоянно меняется, меняется тиковый график, меняется стакан, приходят и уходят новые алгоритмы, ручных трейдеров высаживают с рынка все активнее и активнее… но уже с уверенностью могу сказать, что коррелировать с западом мы будем постепенно все меньше и меньше, разводок будет все больше и больше скорее всего активность торгов будет падать, хфт системы сейчас очень уж быстро осушают депозиты ручных трейдеров, а друг с другом им биться будет не выгодно, отток денег из системы из – за стоимости транзакций заставит их снизить активность… то есть как минимум мы в ближайшее время увидим смерть большинства текущих стаканных неэффективностей и корреляционных стратегий...
тупо действовать по алгоритму и извлекать прибыль станет почти невозможно… но заработать скальпом можно будет всегда, и в любом другом стиле торговли опыт скальпинга однозначно поможет...
Скальпинг — это в превую очередь более дешевый и более быстрый способ на пути к успешному профессиональному трейдингу.
Если я чего важное упустил отпишитесь… обсудим… под важным я в превую очередь имею ввиду доходные стили не озвученые в данном топике...
Часть 4. Эволюция ФРТС.
я намеренно не упомянул еще пару умерших стратегий…
6. работало это так: на некотором удалении от спреда, от 50 до 300 п ставился лимитник на открытие позы, который открывался на выносе, и тут же ставилась заявка на закрытие… перестало работать с уплотнением стакана и появлением первых роботов.
7. Также не плохо работала контртрендовая страта… дождался выноса, вошел против движки лимиткой по краю спреда, подождал откат закрыл в профит… перестало работать с уплотнением стакана и появлением первых роботов.
За три года, что я наблюдаю ФРТС он оч сильно эволюционировал… что же изменилось сильнее всего:
1. стакан… стакан значительно уплотнился, из-за постоянного увеличения скорости обнавления данных был открыт путь на рынок множества хфт систем, чехорда из заявок становится все сильнее и сильнее… раньше почти все, что стояло в стакане, стояло там до исполнения, то есть около 80% видимых заявок исполнялось, стакан был стабилен, сейчас же больше половины снимаются, переносятся, а около 20% вообще чисто манипулятивные заявки, которыми двигают цену. Раньше крупный лот в 100 контрактов притягивал все внимание в стакане на себя, сейчас и 2000 никого не удивят. Раньше мозгу давали время привыкнуть к ситуации в стакане, сейчас же постоянно приходится «бешенно вращать глазами и непрерывно перекатывать нейроны мозга». Стакан сатл гораздо динамичнее, но при этом пропали устоявшиеся неэффективности.
2. график… я уже упомянул выше про резкие выносы, то есть раньше при относительно стабильных торгах одна крупная заявка на 100-300 контрактов по рынку могла снести цену на 300-500 запросто при среднеминутной волатильности пунктов в 150… это происходило из-за того, что стакан был пустой и подобные объемы закрывались в ручную мирясь с огромным проскальзыванием. Сейчас же крупняк значительно поумнел и большинство квалифицированных крупных трейдеров обзавелись алгоритмами открытия и закрытия крупных позиций… они работают либо по диапазону цены, либо по времени… крупный лот, который надо закрыть — открыть дробиться на мелкие и почти незаметно одновременно вставая по краю спреда с одной стороны бьет мелкими лимитками в противоположную сторону стакана, либо в притык к спреду удерживается некоторая плотность, либо крупной заявкой закидывают в противоположную сторону стакана на некоторую глубину, снимают и на откате цены повторяют этот трюк. С одной стороны скальпить стало сложнее из за зашумленности роботами, с другой стало меньше резких, неадекватных выносов и стало проще сохранять профит...
И я не удивлюсь, если все-таки рано или поздно продолжая эволюционировать будет установлен временной порог на снятие заявки… и я не удивлюсь если стакан через какое-то время будет напоминать стакан фьюча на Сипу, где вся плотность стоит прямо у краев спреда…
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Часть 1. История скальпинга ФРТС.
Сначала обозначу почему многие считают, что он мертв… Тут надо немного углубиться в историю… раньше, когда торговля ФРТС находилась в зачаточном состоянии одними из первых стратегий скальпинга были:
«взять спред», то есть поставить две свои заявки в стакан выше и ниже цены, чтобы на микроколебаниях обе они были исполнены, работало, когда цена преимущественно торговалась узким диапазоном или стояла на месте… перестало работать с появлением первых хфт роботов;
фронтраннинг, то есть выставить свою заявку вплотную к крупному лоту и использовать его как поддержку при выходе из позиции в случае развития негативного сценария – самая эффективная стратегия заработка – тайный ГРААЛЬ тех времен, за публичное раскрытие которого полагалось пожизненное проклятье на депозит со стороны всей скальперской тусовки… перестало работать из – за маркетмейкеров с фантомными заявками и роботов, которые стали охотиться за фронтраннерами;
«корреляция с западом», то есть среагировать на «задерг» западных индексов, валют или нефти, на то с чем у нас была сильная корреляция, войти раньше всех и выйти как только импульс закончится… перестала работать после появления первых хфт роботов.
«Пипсинг» самый почетный до сих пор не вымерший стиль скальпа… чисто интуитивный стиль, требующий максимальной концентрации и огромного опыта, работа в основном по тиковому нрафику… не вымерший, но значительно трансформировавшийся… раньше рынок был медленнее, своих сделок было много, и они были короче… сейчас рынок быстрее, но сделок меньше и они длиннее;
Торговля по паттернам, то есть отработка графических моделей… не вымерший, но значительно трансформировавшийся стиль… ранее рынок был более техничен, движения были более трендовые и менее шумные, торговать микро паттерны было сплошным удовольствием… потом пришли хфт боты и все зашумили многие модели умерли… эволюция однако...
Это основные… если есть, что вспомнить пишите, попробую дополнить.
И как видно почти все самые прибыльные стратегии, которые имели какие-то четкие сигналы на открытие — закрытие позы были заменены роботами, а потом и роботами, которые работали против первых роботов.
Отсюда и пошло понятие «что скальпинг мертв»… да мертв, но мертв тот скальпинг, который ориентировался на отработку неэффективностей, умерли неэффективности — умерли и соответствующие стили.
Часть 2. Настоящее.
Когда мы говорим, что «скальпинг мертв» мы имеем ввиду, что умер ручной скальпинг по неэффективностям, сначала ручных скалперов заменили роботы, потом роботов стало слишком много, потом появились контр роботы и все это повлияло на неэффективности это их окончательно добило… да, ранее скальпинг действительно был редкой халявой, можно было тупо выполнять одинаковые последовательности действий и извлекать значительное количество прибыли. И когда «скальперы», работа которых строилась на этих, по сути, алгоритмических действиях не смогли приспособиться под постоянно усложняющийся и ускоряющийся рынок были вынуждены уйти с рынка именно они и стали громче всех кричать, что скальпинг мертв.
А что же сейчас живо и можно ли сейчас зарабатывать с плавной скальперской эквити? Ну, в общем да, сложно, но можно… СЛОЖНО, но можно… сейчас скальпинг трансформировался в симбиоз техники и чистой интуиции… А интуиция – это награда за опыт… а опыт это не халява… его надо нарабатывать, причем только положительный опыт может развить «правильную» интуицию…
Немного о доходности скальпера… многие ссылаясь на былые скальперские заслуги ярких публичных личностей до сих пор пребывают в иллюзиях относительно доходности скальперов… ранее если ты не зарабатываешь хотя бы 1000 р в день на контракт – накуй с рынка, ты неудачник… сейчас же…. Сейчас я знаю только двух публичных реально успешных скальпера… по их доходностям можно сказать, и я лично полностью с этим согласен, что показывать 500 р в день на контракт, а это уже около 100% к депо в месяц, это и есть эталон доходности скальпера на сегодняшний день… можно и больше, но это уже супер мастерство…
Итак, что же сейчас живо…
Паттерны все еще живы… поддержки — сопротивления, пробои – отбои, реализация графических фигур, микротренды… на этом можно зарабатывать и это доступно всем… работа ведется в основном с графиком, входы подтверждаются по стакану, 50 входов в рынок за день можно найти без проблем…
Импульсный скальпинг… чуть более сложный стиль, не под каждую психологию подойдет, основная сложность сидеть и ждать хорошее движение без суеты и не пропустить начало импульса… этот стиль вырос из корреляционного стиля скальпа, когда мы реагировали на поводыри… к сожалению, прямых корреляций последнее время все меньше и меньше и тупо отрабатывать импульсы запада уже почти невозмнжно…
Пипсовка… да, да… пипсовка все еще жива, но это на мой скромный взгляд самый сложный и требующий наибольшей концентрации стиль торговли… цель входить только на локальной перекупленности – перепроданности, то есть по границам шума цены… а дадут ли заработать неизвестно… это как кидать камнями между вагонами поезда, который несется мимо и если не попадать, камень рикошетит тебе обратно в лоб… тут без огромного опыта не заработать, но и доходность может быть больше…
Ну, и стаканные паттерны… но этот стиль постоянно трансформируется и все новые и новые роботы постоянно переписывают неэффективности… тот же «голландец» яркий пример неэффективности…
Часть 3. Будущее.
Если честно вообще не знаю, что будет дальше, трейдинг ФРТС постоянно меняется, меняется тиковый график, меняется стакан, приходят и уходят новые алгоритмы, ручных трейдеров высаживают с рынка все активнее и активнее… но уже с уверенностью могу сказать, что коррелировать с западом мы будем постепенно все меньше и меньше, разводок будет все больше и больше скорее всего активность торгов будет падать, хфт системы сейчас очень уж быстро осушают депозиты ручных трейдеров, а друг с другом им биться будет не выгодно, отток денег из системы из – за стоимости транзакций заставит их снизить активность… то есть как минимум мы в ближайшее время увидим смерть большинства текущих стаканных неэффективностей и корреляционных стратегий...
тупо действовать по алгоритму и извлекать прибыль станет почти невозможно… но заработать скальпом можно будет всегда, и в любом другом стиле торговли опыт скальпинга однозначно поможет...
Скальпинг — это в превую очередь более дешевый и более быстрый способ на пути к успешному профессиональному трейдингу.
Если я чего важное упустил отпишитесь… обсудим… под важным я в превую очередь имею ввиду доходные стили не озвученые в данном топике...
Часть 4. Эволюция ФРТС.
я намеренно не упомянул еще пару умерших стратегий…
6. работало это так: на некотором удалении от спреда, от 50 до 300 п ставился лимитник на открытие позы, который открывался на выносе, и тут же ставилась заявка на закрытие… перестало работать с уплотнением стакана и появлением первых роботов.
7. Также не плохо работала контртрендовая страта… дождался выноса, вошел против движки лимиткой по краю спреда, подождал откат закрыл в профит… перестало работать с уплотнением стакана и появлением первых роботов.
За три года, что я наблюдаю ФРТС он оч сильно эволюционировал… что же изменилось сильнее всего:
1. стакан… стакан значительно уплотнился, из-за постоянного увеличения скорости обнавления данных был открыт путь на рынок множества хфт систем, чехорда из заявок становится все сильнее и сильнее… раньше почти все, что стояло в стакане, стояло там до исполнения, то есть около 80% видимых заявок исполнялось, стакан был стабилен, сейчас же больше половины снимаются, переносятся, а около 20% вообще чисто манипулятивные заявки, которыми двигают цену. Раньше крупный лот в 100 контрактов притягивал все внимание в стакане на себя, сейчас и 2000 никого не удивят. Раньше мозгу давали время привыкнуть к ситуации в стакане, сейчас же постоянно приходится «бешенно вращать глазами и непрерывно перекатывать нейроны мозга». Стакан сатл гораздо динамичнее, но при этом пропали устоявшиеся неэффективности.
2. график… я уже упомянул выше про резкие выносы, то есть раньше при относительно стабильных торгах одна крупная заявка на 100-300 контрактов по рынку могла снести цену на 300-500 запросто при среднеминутной волатильности пунктов в 150… это происходило из-за того, что стакан был пустой и подобные объемы закрывались в ручную мирясь с огромным проскальзыванием. Сейчас же крупняк значительно поумнел и большинство квалифицированных крупных трейдеров обзавелись алгоритмами открытия и закрытия крупных позиций… они работают либо по диапазону цены, либо по времени… крупный лот, который надо закрыть — открыть дробиться на мелкие и почти незаметно одновременно вставая по краю спреда с одной стороны бьет мелкими лимитками в противоположную сторону стакана, либо в притык к спреду удерживается некоторая плотность, либо крупной заявкой закидывают в противоположную сторону стакана на некоторую глубину, снимают и на откате цены повторяют этот трюк. С одной стороны скальпить стало сложнее из за зашумленности роботами, с другой стало меньше резких, неадекватных выносов и стало проще сохранять профит...
И я не удивлюсь, если все-таки рано или поздно продолжая эволюционировать будет установлен временной порог на снятие заявки… и я не удивлюсь если стакан через какое-то время будет напоминать стакан фьюча на Сипу, где вся плотность стоит прямо у краев спреда…
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter