16 июня 2017 long-short.ru
Выделив несколько дней, я смог таки дойти до важной задачи и написать инфраструктуру для анализа и торговли своих стратегий на NYSE.
Формат инфраструктуры - это SHINY приложение. Приложение написано с использованием языка R. Данные по интересующим меня инструментам динамически подгружаются из Quandl.Торговая логика написана с помощью отдельных функций для простоты редактирования моделей.
Не буду утомлять и покажу как всё выглядит:
Это основная страница:
Слева основное меню - есть возможность выбирать различные портфели, выбирать аллокацию, выбирать скользящий период по волатильности, период тестирования, модели волатильности (у меня своя модель волатильности) и несколько встроенных от обычной close до изысканных типа yang.shang и rogers.satchel для сравнения, выбрать капитал, коэффициент волатильности, и коэффициент левереджа, и собственно само соотношение аллокации.
Например, результаты кумулятивной доходности по основной всем известной здесь паре)):
Результаты просадки. У меня она может отличаться от общепринятой. Я считаю её по другому:
Ежемесячные косты. Я считаю всё кварталами и месяцами, так как срок управления моими активами на NYSE рассчитывается десятилетиями. )
Всё интерактивно настраивается, можно тестить портфели, собирать разные из ETF.
Например, портфель из SPY, TLT, QQQ, XLP.
Есть отдельная функция для хеджирования VIXами, но так как там есть некоторые неточности, пока не отображаю этот коэффициент Хеджирования.
Есть возможность отобрать двадцать портфелей и каждый день отслеживать по ним динамику, просадку и многие другие показатели.
http://www.long-short.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Формат инфраструктуры - это SHINY приложение. Приложение написано с использованием языка R. Данные по интересующим меня инструментам динамически подгружаются из Quandl.Торговая логика написана с помощью отдельных функций для простоты редактирования моделей.
Не буду утомлять и покажу как всё выглядит:
Это основная страница:
Слева основное меню - есть возможность выбирать различные портфели, выбирать аллокацию, выбирать скользящий период по волатильности, период тестирования, модели волатильности (у меня своя модель волатильности) и несколько встроенных от обычной close до изысканных типа yang.shang и rogers.satchel для сравнения, выбрать капитал, коэффициент волатильности, и коэффициент левереджа, и собственно само соотношение аллокации.
Например, результаты кумулятивной доходности по основной всем известной здесь паре)):
Результаты просадки. У меня она может отличаться от общепринятой. Я считаю её по другому:
Ежемесячные косты. Я считаю всё кварталами и месяцами, так как срок управления моими активами на NYSE рассчитывается десятилетиями. )
Всё интерактивно настраивается, можно тестить портфели, собирать разные из ETF.
Например, портфель из SPY, TLT, QQQ, XLP.
Есть отдельная функция для хеджирования VIXами, но так как там есть некоторые неточности, пока не отображаю этот коэффициент Хеджирования.
Есть возможность отобрать двадцать портфелей и каждый день отслеживать по ним динамику, просадку и многие другие показатели.
http://www.long-short.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу