2 февраля 2018 mindspace.ru Гафаити Оксана
В этом обзоре мы разберем, как покупать акции от скользящей средней (Moving Average, MA). Почему именно от средней? Потому что для многих активов она служит уровнем поддержки, и этот уровень можно использовать как точку входа.
Для того чтобы следовать данной стратегии, нам понадобится открыть дневной график актива и нанести на него несколько средних за разный период, например, за 13, 26 и 50 дней. Сделать это можно на сайтах, позволяющих работать с графиками, например, на Tradingview.com или Stockcharts.com.
Добавив средние на график, мы сможем сразу понять, до какой из них и как часто цена доходит. В результате сможем решить, где искать точку для входа. Давайте рассмотрим подробней, как выглядит этот процесс.
Определяем уровни входа
Для примера возьмем дневной график ETF на S&P 500 (SPY) и нанесем на него три скользящие средние: МА(13), МА(26), МА(50). (На графике они выделены разным цветом и их легко различить.) Если мы проанализируем приведенный ниже график, то увидим, что чаще всего цена SPY откатывается до своей 13-дневной средней (MA(13)), но иногда опускается и до 50-дневной (MA(50)). Эти средние и можно рассматривать как уровни входа. Но какую из них выбрать? Ответ зависит от рынка.
Так, наилучшее соотношение риск/прибыль мы получили бы при входе от MA(50), но туда SPY «заглядывал» не часто, поэтому нам бы пришлось подождать. Иногда это ожидание оправданно, а иногда стоит упущенной прибыли (как например, при бурном росте с сентября по ноябрь 2017 года). Поэтому, от какой средней входить, решать вам. Все, что могу здесь посоветовать — это учитывать состояние рынка акций. Чем рынок сильней, тем ниже вероятность похода SPY к своей MA(50).
Более того, иногда SPY бывает таким сильно бычьим, что не касается ни одной из своих средних, как, например, с января 2018 года по момент написания поста (27.01.18). Это скорей исключение, чем правило, но оно тоже имеет место быть (Как же тогда входить и стоит ли это делать? Хороший вопрос. Задайте его в комментариях ниже — обсудим).
Ищем сигналы на вход
После того, как мы определились со средней для входа, нам нужно понять, когда от нее входить. В этом нам поможет опережающий индикатор индекс относительной силы за 10 дней (RSI(10)). Он уже нанесен на наш график, и нам лишь осталось узнать, как его применять. Как видно, наилучший момент для входа от МА(50) в SPY возникал тогда, когда RSI(10) уходил ниже 40, в т. н. зону перепроданности, и начинал из нее выходить. В большинстве случаев такой сигнал индикатора (уход ниже 40 и разворот наверх) хорошо отрабатывал, и мы можем использовать его на лонг (для открытия длинных позиций).
Однако обратите внимание на то, что в сильном аптренде, когда цена не опускается ниже МА(13), у RSI(10) зона перепроданности находится выше, в районе 50. Поэтому при входе в актив от более короткой средней, сигналом на покупку будет уход RSI(10) на 50 и разворот наверх. При этом мы всегда должны помнить, что ни один индикатор не идеален и может давать ложные сигналы (на графике такой фальстарт есть).
Как улучшить стратегию покупки акций от средней
В прошлом обзоре мы разобрали стратегию покупки акций от средней. В этом посте мы рассмотрим, как можно ее улучшить. Первое, что мы сделаем, это уменьшим установленный ранее период RSI с 10 до 5 дней и ускорим сигнал данного индикатора.
Затем для подтверждения сигнала от RSI(5) мы добавим два дополнительных индикатора ширины рынка: S&P 500% Above 20-day EMA (!GT20SPX) и S&P 500 AD Percent ($SPXADP), сглаженный на 10-дневную среднюю (EMA(10)).
Данные индикаторы используются на сайте Stockcharts.com (как с ним работать я подробно рассказывала здесь) и означают следующее:
—
S&P 500 AD Percent ($SPXADP) — это разница в процентах между числом растущих и падающих акций в S&P 500. Как его строить мы разбирали здесь.
—
%Above 20-day EMA ( !GT20SPX) — это процент акций в S&P 500, находящихся над своей 20-дневной скользящей средней (EMA20). Как его строить мы на примере EMA(200) разбирали здесь.
Давайте снова возьмем график S&P 500 (SPY) и нанесем на него индикаторы RSI(5), !GT20SPX и $SPXADP, сглаженный на EMA(10).
Для входа в SPY нам нужен момент, когда все индикаторы достигнут уровня перепроданности и начнут разворачиваться наверх. Как видно, RSI(5) становится перепроданным при значениях 30 и ниже, !GT20SPX — при снижении ниже 30%, а $SPXADP — при уходе на уровень минус 10% и ниже.
Таким образом, подходящие моменты для открытия в SPY длинной позиции возникают, когда индикатор RSI(5) поднимается выше 30, $SPXADP — выше минус 10%, а !GT20SPX — выше 30% (отмечены пунктирной зеленой линией). Как видно, в большинстве случаев вход в SPY по данным сигналам позволил бы нам присоединиться к росту на рынке и получить хорошее соотношение риск/прибыль.
Что еще можно сделать?
Данную стратегию покупки акций можно использовать не только применительно к индексу широкого рынка S&P 500 (SPY), но и к другим индексам, а также секторам, входящим в состав S&P 500. Все, что нам потребуется сделать, это заменить тикеры индикаторов ширины рынка на графике. Что на что заменить, вы узнаете ниже, открыв скрытый контент.
Для того чтобы следовать данной стратегии, нам понадобится открыть дневной график актива и нанести на него несколько средних за разный период, например, за 13, 26 и 50 дней. Сделать это можно на сайтах, позволяющих работать с графиками, например, на Tradingview.com или Stockcharts.com.
Добавив средние на график, мы сможем сразу понять, до какой из них и как часто цена доходит. В результате сможем решить, где искать точку для входа. Давайте рассмотрим подробней, как выглядит этот процесс.
На правах рекламы:
Торгуя бинарными опционами, вы можете делать ставки на движение курса валютных пар, металлов, акций и других биржевых активов. Риски бинарных опционов связаны с выбором неправильной брокерской компании. Обязательно следует изучить отзывы о компании в интернете и на специализированных форумах.
Торгуя бинарными опционами, вы можете делать ставки на движение курса валютных пар, металлов, акций и других биржевых активов. Риски бинарных опционов связаны с выбором неправильной брокерской компании. Обязательно следует изучить отзывы о компании в интернете и на специализированных форумах.
Определяем уровни входа
Для примера возьмем дневной график ETF на S&P 500 (SPY) и нанесем на него три скользящие средние: МА(13), МА(26), МА(50). (На графике они выделены разным цветом и их легко различить.) Если мы проанализируем приведенный ниже график, то увидим, что чаще всего цена SPY откатывается до своей 13-дневной средней (MA(13)), но иногда опускается и до 50-дневной (MA(50)). Эти средние и можно рассматривать как уровни входа. Но какую из них выбрать? Ответ зависит от рынка.
Так, наилучшее соотношение риск/прибыль мы получили бы при входе от MA(50), но туда SPY «заглядывал» не часто, поэтому нам бы пришлось подождать. Иногда это ожидание оправданно, а иногда стоит упущенной прибыли (как например, при бурном росте с сентября по ноябрь 2017 года). Поэтому, от какой средней входить, решать вам. Все, что могу здесь посоветовать — это учитывать состояние рынка акций. Чем рынок сильней, тем ниже вероятность похода SPY к своей MA(50).
Более того, иногда SPY бывает таким сильно бычьим, что не касается ни одной из своих средних, как, например, с января 2018 года по момент написания поста (27.01.18). Это скорей исключение, чем правило, но оно тоже имеет место быть (Как же тогда входить и стоит ли это делать? Хороший вопрос. Задайте его в комментариях ниже — обсудим).
Ищем сигналы на вход
После того, как мы определились со средней для входа, нам нужно понять, когда от нее входить. В этом нам поможет опережающий индикатор индекс относительной силы за 10 дней (RSI(10)). Он уже нанесен на наш график, и нам лишь осталось узнать, как его применять. Как видно, наилучший момент для входа от МА(50) в SPY возникал тогда, когда RSI(10) уходил ниже 40, в т. н. зону перепроданности, и начинал из нее выходить. В большинстве случаев такой сигнал индикатора (уход ниже 40 и разворот наверх) хорошо отрабатывал, и мы можем использовать его на лонг (для открытия длинных позиций).
Однако обратите внимание на то, что в сильном аптренде, когда цена не опускается ниже МА(13), у RSI(10) зона перепроданности находится выше, в районе 50. Поэтому при входе в актив от более короткой средней, сигналом на покупку будет уход RSI(10) на 50 и разворот наверх. При этом мы всегда должны помнить, что ни один индикатор не идеален и может давать ложные сигналы (на графике такой фальстарт есть).
Как улучшить стратегию покупки акций от средней
В прошлом обзоре мы разобрали стратегию покупки акций от средней. В этом посте мы рассмотрим, как можно ее улучшить. Первое, что мы сделаем, это уменьшим установленный ранее период RSI с 10 до 5 дней и ускорим сигнал данного индикатора.
Затем для подтверждения сигнала от RSI(5) мы добавим два дополнительных индикатора ширины рынка: S&P 500% Above 20-day EMA (!GT20SPX) и S&P 500 AD Percent ($SPXADP), сглаженный на 10-дневную среднюю (EMA(10)).
Данные индикаторы используются на сайте Stockcharts.com (как с ним работать я подробно рассказывала здесь) и означают следующее:
—
S&P 500 AD Percent ($SPXADP) — это разница в процентах между числом растущих и падающих акций в S&P 500. Как его строить мы разбирали здесь.
—
%Above 20-day EMA ( !GT20SPX) — это процент акций в S&P 500, находящихся над своей 20-дневной скользящей средней (EMA20). Как его строить мы на примере EMA(200) разбирали здесь.
Давайте снова возьмем график S&P 500 (SPY) и нанесем на него индикаторы RSI(5), !GT20SPX и $SPXADP, сглаженный на EMA(10).
Для входа в SPY нам нужен момент, когда все индикаторы достигнут уровня перепроданности и начнут разворачиваться наверх. Как видно, RSI(5) становится перепроданным при значениях 30 и ниже, !GT20SPX — при снижении ниже 30%, а $SPXADP — при уходе на уровень минус 10% и ниже.
Таким образом, подходящие моменты для открытия в SPY длинной позиции возникают, когда индикатор RSI(5) поднимается выше 30, $SPXADP — выше минус 10%, а !GT20SPX — выше 30% (отмечены пунктирной зеленой линией). Как видно, в большинстве случаев вход в SPY по данным сигналам позволил бы нам присоединиться к росту на рынке и получить хорошее соотношение риск/прибыль.
Что еще можно сделать?
Данную стратегию покупки акций можно использовать не только применительно к индексу широкого рынка S&P 500 (SPY), но и к другим индексам, а также секторам, входящим в состав S&P 500. Все, что нам потребуется сделать, это заменить тикеры индикаторов ширины рынка на графике. Что на что заменить, вы узнаете ниже, открыв скрытый контент.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба