Доллар/рубль продолжает восходящую динамику, несмотря на то что нефть также в последнее время неплохо выросла и торгуется уже выше $67,5 по сорту Brent. Данный момент, на мой взгляд, вполне можно использовать, несмотря на локальное ухудшение взаимоотношений с Западом.
Как обычно, в начале приведу парочку интересных графиков, которые показывают существенное отклонение доллар/рубля от нефти в сторону слабости российской валюты.
Взаимосвязь доллар/рубля и нефти с 2014 года.
(Текущие значения обозначил красным цветом)
На графике наглядно видно, что рубль в данный момент очень слаб относительно нефтяных котировок. Такие отклонения впоследствии были благополучно нивелированы, в частности аналогичная возможность была использована в начале года.
Для тех, кто следит за бюджетом РФ, предлагаю обратить внимание на график нефти в рублях.
Здесь также котировки практически вернулись к недавним максимумам. Таким образом, и тут сигнал указывает на то, что российская валюта может чувствовать себя сильнее в ближайшие недели.
Как это можно использовать
Можно продавать фьючерсы на нефть и одновременно фьючерсы на доллар/рубль. При этом стоит отметить, что реализация стратегий на схождение/расхождение всегда осуществляется с учетом волатильности обоих инструментов. Поэтому долларов желательно продавать примерно в два раза больше чем нефти. Т.е. на один контракт нефти сорта Brent примерно два контракта USD/RUB.
Волатильность пары доллар/рубль на данный момент примерно 9%, а нефти 19%. Сам график получившегося инструмента ниже:
Бонус: контанго по фьючерсу на доллар/рубль с июньской поставкой составляет более 1% (sim8 – 58069), а по нефти сорта Brent июньской поставки наблюдается бэквордация в 0,7%(BRM8-67,01). Итого, даже в случае если ничего не изменится мы сможем заработать на временном распаде. Напомню, контанго возникает, когда фьючерс дороже базового актива, а бэквордация - когда дешевле.
Безусловно, есть и определенные риски в виде дальнейшего ухудшения взаимоотношений с Западом и новых санкций, но на мой взгляд, эти моменты уже во многом заложены в текущую стоимость.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Как обычно, в начале приведу парочку интересных графиков, которые показывают существенное отклонение доллар/рубля от нефти в сторону слабости российской валюты.
Взаимосвязь доллар/рубля и нефти с 2014 года.
(Текущие значения обозначил красным цветом)
На графике наглядно видно, что рубль в данный момент очень слаб относительно нефтяных котировок. Такие отклонения впоследствии были благополучно нивелированы, в частности аналогичная возможность была использована в начале года.
Для тех, кто следит за бюджетом РФ, предлагаю обратить внимание на график нефти в рублях.
Здесь также котировки практически вернулись к недавним максимумам. Таким образом, и тут сигнал указывает на то, что российская валюта может чувствовать себя сильнее в ближайшие недели.
Как это можно использовать
Можно продавать фьючерсы на нефть и одновременно фьючерсы на доллар/рубль. При этом стоит отметить, что реализация стратегий на схождение/расхождение всегда осуществляется с учетом волатильности обоих инструментов. Поэтому долларов желательно продавать примерно в два раза больше чем нефти. Т.е. на один контракт нефти сорта Brent примерно два контракта USD/RUB.
Волатильность пары доллар/рубль на данный момент примерно 9%, а нефти 19%. Сам график получившегося инструмента ниже:
Бонус: контанго по фьючерсу на доллар/рубль с июньской поставкой составляет более 1% (sim8 – 58069), а по нефти сорта Brent июньской поставки наблюдается бэквордация в 0,7%(BRM8-67,01). Итого, даже в случае если ничего не изменится мы сможем заработать на временном распаде. Напомню, контанго возникает, когда фьючерс дороже базового актива, а бэквордация - когда дешевле.
Безусловно, есть и определенные риски в виде дальнейшего ухудшения взаимоотношений с Западом и новых санкций, но на мой взгляд, эти моменты уже во многом заложены в текущую стоимость.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter