Урок № 9. Цели » Элитный трейдер

3 ноября 2007

ПАРАГРАФ №1 Цели

Цели – это подходящие точки, чтобы забрать прибыль. Когда Вы совершаете сделку, вы должны знать свою цель для прибыли до установки ордера. Если вы не будете знать этого, то как вы определите своё соотношение риск/прибыль?

Неважно, ставите Вы цели для прибыли для долгосрочной, среднесрочной, краткосрочной или даже внутридневной торговли, вопрос всегда остается: в какой момент забрать прибыль? Давайте рассмотрим несколько методов установки целей для прибыли, которые помогут ответить на этот вопрос.

Мы посмотрим на различные торговые фигуры, о которых говорили на прошлых уроках, и я покажу, где Вы могли бы взять прибыль на них.

Сначала рассмотрим нижнюю 123-формацию на следующем графике, чтобы увидеть, где входить в рынок, и где будет наша первая цель для прибыли. Это пример для долгосрочной торговли.

Первый взгляд. Позвольте заметить, что если Вы не будете делать так много деталей на вашем графике, как делаю я до размещения ордера, Вы совершите дорогую ошибку.

Пока это выглядит хорошей сделкой. Что касается нижней 123-формации, все правила 10-20-50 выполнены. Как Вы можете видеть, точка 3 лежит ниже уровня 50% отката между точками 1 и 2. (Чем ближе она подойдет к точке 1, не проходя ее, тем лучше.)

Сейчас у нас есть несколько целей для прибыли. Первая, 50% уровень последнего малого движения, находится чуть выше точки 2. Это слишком близко, чтобы использовать ее как потенциальную цель для прибыли. Первая цель, которую я бы использовал, – это 50% уровень последнего основного движения на 270,75.

Теперь, где мы войдем в рынок и где поставим стоп-лосс ордер? Давайте посмотрим на следующий график и увидим, что имеет смысл сделать. Я использую несколько графиков для большей ясности. Обычно Вам следует держать всю эту информацию на одном графике.

Второй взгляд. Как вы можете видеть, соотношение прибыль/риск будет не очень хорошим, даже если Вы поставите стоп-лосс ниже точки 3, а не ниже точки 1. Так что нам делать? Мы совершим сделку, основываясь на нижней 123-формации, или пропустим её? Трудный вопрос. По крайней мере, здесь есть, что обсудить. Помните, мы ранее говорили о покупке на поддержке и продаже на сопротивлении? Можем ли мы использовать это здесь? Если да, то как? Здесь много тем для размышления! Давайте посмотрим на график ещё раз большем масштабе (третий взгляд) и увидим, как нам создать план получше.

Третий взгляд. График выглядит теперь в новом свете. Здесь происходит несколько вещей. Первое, что мне бросается в глаза, это день нижнего шипа. Он закрылся в верхних 25% дневного торгового диапазона. Помните, мы говорили о том, как торговать на шипах, в прошлом уроке.

Если мы станем торговать здесь, основываясь на шипе, и по факту он сработает, также должен будет сформироваться день 3 нижнего всплеска. Это становится интересно! А что делает объем? Он растет! Это тоже хороший знак. Если мы войдем в эту сделку, наша цель для прибыли будет той же самой, но соотношение прибыль/риск теперь 3 к 1, а не 1 к 1. Нащупали ли мы здесь что-то? Ничего ли мы не забыли?

Должны ли мы смотреть на что-либо еще? (Нет, Вы не позвоните своему брокеру и не спросите его, что делать. Это ваша сделка, а не чья-то еще!) Черт побери, вперед! Давайте войдем в рынок завтра с помощью стоп ордера на покупку чуть выше верха сегодня. Готово!

Разве вам не нравится, когда все идет по плану? Итак, сейчас мы в рынке в длинной позиции. Что мы будем делать теперь? Давайте посмотрим на следующий график и увидим, что получилось, а еще лучше, спланируем свои действия далее. (На следующем графике мы уже две недели в сделке.)

У нас дилемма! Цена еще не достигла нашей цели, но сформировался верхний всплеск: сильный предупреждающий сигнал, что цена может упасть. Основываясь на нашем понимании, что почти все движения рынка совершают 50% откат, должно ли это движение чем-то отличаться? Будет ли снова откат? Что, если нам выйти из рынка завтра? Если рынок снова пойдет вверх, мы все еще хотим быть в длинной позиции. Это и известно, как торговая дилемма. Вот ее решение.

Вы звоните своему брокеру и ставите стоп ордер на продажу чуть ниже низа дня. Таким образом, если рынок пойдет вверх, есть шансы, что Вы останетесь в рынке (наверное, должен быть внешний день, чтобы выбить Ваш стоп). Но если рынок упадет, то это позволит Вам сохранить некоторую прибыль. Таким образом, если мы передвинем наш стоп чуть ниже вчерашнего низа (день 3 верхнего всплеска), мы защитим гарантированную прибыль и защитим себя на случай, если рынок вырастет, потому что мы, наверное, останемся в позиции, и нас не выбьет по стопу. Мы здесь хотим получить лучший из двух вариантов. Это то, что мы решили сделать. Давайте посмотрим на следующий график и увидим, что получилось.

Поздравляю! Прибыльная сделка, и Вы приняли правильное решение выйти из рынка и взять некоторую прибыль. Но закончена ли уже торговля? Хотим ли мы снова вернуться в рынок? Если да, где и как мы это сделаем? Хороший вопрос!

Есть пара вещей, изученных нами ранее в курсе. Первая, что цена почти всегда делает 50% внутренний откат. (Точно так же, как нижняя 123-формация сделала 50% внутренний откат, когда формировала точку 3.) Будет ли так? Если будет, то как мы сможем получить выгоду из этого?

Что мы можем сделать, это подождать, когда произойдет 50% внутренний откат, и затем опять войти в рынок в длинную позицию на отскоке от уровня 50% отката, если ожидаемый 50% внутренний откат будет сделан. Мы решаем сделать именно это. Мы звоним нашему брокеру и ставим уведомление (не ордер), чтобы быть извещенными, если цена коснется внутреннего 50% уровня.

Давайте продвинем график вперед и посмотрим, достигнет ли цена 50% уровня.

Восьмой взгляд. Как вы можете видеть, произошел ожидаемый внутренний 50% откат, так что мы хотим войти в длинную позицию еще раз. Что нам взять за цель для прибыли? Будем использовать ту же цель - 50% уровень последнего основного движения. Итак, мы ставим ордер на открытие длинной позиции и ордер на закрытие для взятия прибыли на 50% уровне последнего основного движения (если он будет достигнут). Наш стоп может быть ниже вчерашнего низа. Давайте посмотрим, что произошло далее.

Девятый взгляд. Мы достигли нашей цели и взяли прибыль, но что нам делать теперь? Хороший вопрос! Я думаю, что нам надо подождать и посмотреть, сможет ли линия тренда пробить сопротивление. Если это произойдет, то мы сможем войти в длинную позицию. Если она не пробьет сопротивление, то мы можем войти в рынок в короткую позицию примерно днем позже. Если бы мы встали в короткую позицию, то мы могли бы взять прибыль на 50% уровне последнего основного движения последнего роста (255.00). Давайте посмотрим, что произошло.

Итак, мы сейчас в рынке в короткой позиции, и у нас есть цель для прибыли и ордер на закрытие позиции, чтобы выйти, если цена пойдет вниз и коснется 50% уровня. Как Вы думаете, что произойдет дальше? Уверен, Вы знаете!

ПАРАГРАФ №2 Краткосрочные цели

Временами вы захотите брать краткосрочную прибыль. В этом нет ничего неправильного. Рассмотрим краткосрочную торговлю, происходящую в течение от одного-двух до семи дней. Каждый человек разрабатывает свои собственные правила, но есть хорошее правило выступа.

День первый. Эта маленькая фигура интересна. Что вы видите? Я вижу сильную поддержку - тройное дно, которое мы изучили раньше. Это действительно сильная поддержка. 50% уровень последнего малого движения, как показано на графике, довольно близок – слишком близок, чтобы ставить ордер чуть выше верха последнего дня, потому что мы получим не очень хорошее соотношение прибыль/риск. Я хочу, чтобы Вы подумали, где мы можем войти в длинную позицию?

Помните, мы говорили о входе в трендовый рынок на предыдущих уроках? Почему бы нам не сделать то же самое здесь? Возьмем среднюю цену закрытия за последние четыре дня и войдем в рынок по ней завтра.

По некоей причине мы просто хотим «скальпировать» рынок и попытаемся заработать быстрые 200$ или около того. Вы видите зону, которую мы можем использовать как цель? Правильно, это снова 50% уровень последнего малого движения. Я так горжусь вами, потому что я знаю, что вы ответили на этот вопрос до того, как я вам сказал!

Давайте прокрутим график вперед и посмотрим, что случилось дальше. Теперь вспомните, ели рынок коснется нашей цели, у нас уже установлен выходной ордер, чтобы выйти с прибылью, так что сделка закроется автоматически. Также у нас стоит очень близкий стоп на эту сделку, и я за него не беспокоюсь, поскольку он расположен чуть ниже зоны поддержки тройного дна. Давайте посмотрим!

Как Вы можете видеть, наш план сработал просто прекрасно. Также обратите внимание, как хорошо это работает, чтобы входить в рынок по удачной цене, используя четырехдневную среднюю. Я использовал среднюю цену закрытия последних четырех дней, что предпочтительнее низов последних четырех дней, так как это был не трендовый рынок, и он был у дна важной поддержки. Этот пример - просто ещё один вариант использования средней цены для входа в рынок. Мы также разместили наш выходной ордер на место в то же самое время, как и вошли в рынок, и вышли с ожидаемой прибылью чуть выше $200 с учетом комиссионных. Это отличный способ вырастить маленький счет.

ПАРАГРАФ №3 Следящие (Trailing) стопы

Это очень важно изучить, потому что, если Вы торгуете долгосрочно, то Вы не захотите оставлять ваш стоп ордер на том же месте, что и при входе в рынок.
Давайте представим, что Вы в длинной позиции, цена идет вверх, и все просто замечательно. Вы счастливы, Вы зарабатываете деньги, и все кажется прекрасным. Что случиться, если рынок пойдет обратно вниз? Вы начнете терять деньги, потому что Вы в длинной позиции, правильно? Но есть способ зафиксировать прибыль, которую Вы уже заработали. Вы сделаете это, передвигая Ваш стоп. Это называется следить за своим стопом. Если Вы не выучите это, то потеряете много своей прибыли.
Вопрос в том, куда нам надо передвигать наш стоп, когда мы хотим сохранить свою прибыль? Хотя нет однозначного ответа на этот вопрос, есть несколько вариантов сделать это. Один вариант - это использовать определенную сумму, например 500$, и просто передвигать ваш стоп каждый день на 500$ от цены закрытия. Я не считаю этот вариант лучшим, но некоторые люди предпочитают именно его. Только запомните, что Вам придется звонить каждый день Вашему брокеру, чтобы изменить стоп. Брокер не сможет делать это за Вас сам.

Я думаю, есть лучший вариант ставить Ваши стопы. Мне нравится использовать предыдущие уровни сопротивления или поддержки. Это места, которые цене будет сложно пройти. Я думаю это отличные места для стопов.
Как вы можете видеть на предыдущем графике, я нарисовал горизонтальные линии через большинство точек сопротивления. Почему это важно? Если бы Вы были в короткой позиции в любое время в течение этого контракта, то Вы бы захотели поставить свой стоп чуть выше одного из этих уровней сопротивления. Знать, какой из них использовать, - это уже несколько более сложная задача.
Вы хотите поместить ваш стоп достаточно далеко, чтобы Вас не выбило дневными колебаниями цены, называемыми «рыночным шумом», но достаточно близко, чтобы убытки были низкими, или чтобы зафиксировать свою прибыль. Если поместить его слишком близко, Вас выбьет из рынка, если слишком далеко, то Вы подвергнете себя слишком большому риску.
Мне нравится рисовать линии сопротивления (линии поддержки также должны быть нарисованы, если Вы в длинной позиции) на весь график. Если вы используете бумажные графики, Вы можете рисовать линии сопротивления красной ручкой, а линии поддержки - зеленой. Таким образом, Вы будете хорошо видеть, на каком расстоянии они находятся. Если Вы в короткой позиции, Вы можете поместить свой стоп чуть выше одной или двух ближайших линий сопротивления (и ниже линии поддержки, если Вы в длинной позиции), в зависимости от того, на какой риск Вы готовы пойти.
Иногда могут существовать три и более линий, выше или ниже которых Вы можете поставить свой ордер, в зависимости от того, на какой риск Вы готовы пойти, и на каком расстоянии они находятся.
Решая, где ставить стоп, Вы должны рассматривать величину риска в этих отдельных ценовых точках. Затем смотрите на то, сколько рынок проходит вверх и вниз за день (рыночный шум). Вам не следует ставить стоп в пределах среднего дневного торгового диапазона, но и не следует ставить слишком далеко, чтобы Вы могли контролировать свой риск. Далее находим золотую середину, и это будет местом, куда следует поставить Ваш начальный или следящий стоп.
Другой хороший вариант установки стопов основывается на 50% внутренних откатах. Помните такие? Давайте посмотрим на тот же график, что мы использовали выше, немного с другой стороны.

Поскольку Вы знаете, что 50% откаты повторяются снова и снова, почему бы не использовать их как место для установки Ваших стопов? Просто подумайте об этом немного. При каждом движении, которые вы видите на этом графике, я нарисовал зону 50% отката. Поскольку Вы знаете, что каждое малое или основное движение в большинстве случаев делает 50% внутренний откат, Вы можете использовать это знание для своей выгоды. Вы можете ставить свои стопы «чуть выше» этих 50% уровней и на некруглые числа. Таким образом, Вы фиксируете некоторую прибыль и можете надеяться, что не будете выбиты стопом. Позже в курсе я покажу Вам, как ставить стопы даже еще более точно.

Вы, конечно же, захотите двигать Ваши стопы ниже (выше, если вы в длинной сделке), чтобы зафиксировать свою прибыль. Кроме того, убедитесь, что Ваши стоп ордера являются GTC-ордерами, а не дневными.

Если Вы в настоящие время торгуете или торговали в прошлом, то взгляните на свои прошлые сделки, которые были выбиты стопами. Сколько из них Вы могли бы оставить и получить прибыль, если бы держали стопы выше зоны 50% отката?

Когда у Вас составная позиция, всегда передвигайте все Ваши стопы на одно место. К примеру, не ставьте один стоп на 9.50, а другой - на 10.25.
Единственное направление, в котором Вы должны ВСЕГДА двигать свой стоп, – В СТОРОНУ Вашей точки входа, чтобы фиксировать прибыль.

Скажем, Вы вошли в короткую позицию по Сахару по 9.00 и поставили защитный стоп на 9.50, цена прошла вверх на 9.40, и все выглядит так, что Вы можете быть выбиты стопом на 9.50. Тогда Вы начинаете нервничать и сдвигаете стоп вверх на 9.70. Цена проходит вверх 9.50 и движется к 9.70. Вы снова обеспокоены и сдвигаете свой стоп на 10.00, и так далее, и так далее. Это сумасшествие. НИКОГДА не двигайте Ваши стопы таким образом. ЕДИНСТВЕННОЕ направление, в котором Вы должны двигать свой стоп, – В СТОРОНУ Вашей точки входа. В этом случае, единственное направление, в котором Вы должны двигать свой стоп, – ВНИЗ, чтобы фиксировать прибыль, но не вверх! Ваш начальный стоп стоял там не просто так. Если Вас выбило стопом, это часть торговой игры. Научитесь с этим жить.

ПАРАГРАФ №4 50% уровни как цели

Имейте в виду, что когда Вы смотрите, куда цена может в конечном итоге придти, 50% уровень - хорошая цель.

Вы можете использовать несколько различных 50% уровней. Я перечислю некоторые из них ниже.

1. 50% уровень месячного графика
2. 50% уровень недельного графика
3. 50% уровень дневного графика
4. 50% уровень последнего основного ценового движения
5. 50% уровень последнего малого ценового движения

Вы можете увидеть на графике выше, что Вы находитесь в короткой позиции. Прошло 2 недели в сделке, и рынок развернулся против Вас. Еще одна торговая дилемма! Что Вам делать: выходить или оставаться в рынке? Просто глядя на этот график, я бы остался в рынке, ожидая 50% внутренний откат от последнего малого движения. Я бы убедился, что мой стоп стоит «чуть выше» 50% уровня и чуть выше любого другого уровня сопротивления, который может быть около той же цены.

Если бы цена прошла 50% уровень, то я бы оказался закрыт по стопу с небольшой прибылью. Если бы цена коснулась его и упала снова, я бы все еще оставался в рынке. Как Вы можете видеть, в этот раз эта стратегия сработала, и мы остались в рынке, чтобы получить неплохой доход.

Теперь давайте снова посмотрим на график.

Пока это была хорошая сделка. Как Вы можете видеть, рынок развернулся против нас и сделал гэп вверх. Я бы, вероятно, вышел из рынка на следующий день, и я бы пододвинул свои стопы. Однако если я хочу остаться в рынке, я бы нарисовал 50% уровень последнего основного движения, как сделал на этом графике, и поставил свой стоп над ним. Также интересно заметить, что 50% на этом графике также является общим числом, которое Вы изучили ранее. Вы должны были знать, что если рынок коснется нарисованного Вами 50% уровня, он может стать общим числом, которое само по себе является сильным уровнем сопротивления.

Здесь Вы можете сделать пару вещей. Одна - конечно, остаться в рынке; другая – выйти из него, дождаться 50% внутреннего отката и, когда он произойдет, снова войти в рынок в короткую позицию со стопом прямо над 50% уровнем или общим числом.

Знайте, где находятся 50% уровни, когда цена подходит близко к ним. Внимательно смотрите за разворотом цены в этой точке и держите свои стопы ближе, чем обычно, чтобы зафиксировать Вашу прибыль.

ПАРАГРАФ №5 Еще 50% откаты

Я покажу Вам серию графиков с нарисованными 50% откатами. Неоднократно Вы будете видеть 50% откаты на дневных, недельных и месячных графиках, в иных случаях увидите 50% основного движения, 50% малого движения и 50% внутренние откаты. Некоторые будут содержать больше, чем один вид (даже большинство графиков, как Вы знаете).

Внимательно изучите их и затем попрактикуйтесь в рисовании 50% уровней на собственных графиках. Только тогда Вы сможете твердо увериться в них.

Пожалуйста, обратите внимание, что на графике выше 50% уровень контракта также стал общим числом. Если бы Вы встали в длинную позицию, когда цена развернулась в конце ноября, у Вас должна была бы быть цель на выход для взятия прибыли на 50% уровне. Когда сформировался верхний всплеск на 50% уровне, Вы могли бы встать в короткую позицию. Ваша начальная цель для прибыли в этой точке могла бы быть на 50% откате последнего малого движения, в районе 52.50.

На следующем графике Вы можете видеть, что еще должен был произойти 50% откат от последнего основного движения. И когда он был сделан, цена в точности коснулась цели. Также в этот момент сформировался нижний всплеск.

На графике выше заметьте, что здесь также сформировалось и общее число. Это происходит снова и снова. Знайте эти числа и учитесь предвидеть, где они могут быть. Используйте их для входа и/или целей

ПАРАГРАФ №6 Уровни поддержки и сопротивления как цели

Неоднократно цена будет отскакивать либо от уровней поддержки, либо сопротивления и затем разворачиваться. Также, когда есть формирующееся общее число, оно может быть отличной целью (чтобы войти или выйти из рынка), в длинной ли Вы позиции или в короткой. Давайте посмотрим на следующий график, где это происходило несколько раз.

Существуют пять ключевых факторов, когда рассматриваются уровни поддержки и сопротивления.

1. Время
2. Объем
3. Дата
4. Число
5. Верх/низ

Давайте рассмотрим их все по отдельности, чтобы лучше понять, как мы можем их использовать.

Время

Все цены торгуются во временном диапазоне пары дней, пары недель, месяцев, лет и т. д. Если рынок торгуется в определенном ценовом диапазоне длительный период, зона поддержки или сопротивления будет сильнее, чем если бы он торговался там только один или два дня. Под эту картину очень хорошо подходит небольшой торговый диапазон или узкий боковой канал.

Объем

Высокий объем означает, что в этом ценовом диапазоне заключено большое количество контрактов. Если были заключены 5000 контрактов, и цена осталась в той же зоне поддержки или сопротивления, это более значимо, чем если бы были заключены 1000 контрактов за то же время.

Дата

Просто как давно сформировалась эта поддержка или сопротивление? Например, прошлая неделя намного более значима, чем прошлый месяц. И прошлый месяц намного более значим, чем прошлый год.

Также помните важность круглых чисел, о которых мы говорили ранее. Уровни поддержки и сопротивления стремятся «прилипнуть» к круглым числам.

Как мы говорили ранее, что точки поддержки и сопротивления – идеальные места, и чтобы входить в рынок на их пробитии, и чтобы выходить из него на отскоке от них, или ставить Ваши стопы. Только помните, что не следует ставить Ваши стопы точно на зону поддержки или сопротивления. Лучше ставьте их чуть ниже зоны поддержки или чуть выше зоны сопротивления. Также никогда не ставьте Ваши стопы на круглые числа, особенно делящиеся на десять: 10, 20, 50, 80 и т. д.

Число

Число относится к количеству раз, которые рынок касался зоны поддержки или сопротивления. Помните разговор о двойной и тройной вершине и дне? Я думаю, это один из наиболее важных факторов. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что если цена коснулась поддержки или сопротивления пять раз, эта зона более надежна, чем если бы цена коснулась ее лишь однажды.

Верх/низ

Верх или низ контракта более весом, нежели любая другая зона поддержки или сопротивления. Требуется масса энергии, чтобы сломать верх или низ контракта. Поэтому двойную и тройную вершину и дно так тяжело пробить.

Давайте взглянем еще на несколько графиков и посмотрим, как мы можем применить то, о чем только что прочитали.

Как Вы можете видеть, на графике выше присутствует и тройная вершина, и тройное дно. Давайте посмотрим на тройное дно. Когда цена касается сопротивления у дна третий раз, заметьте, как она «сорвалась» и выросла. Вы должны всегда торговать на тройной вершине или дне, если цена разворачивается. Да, я сказал всегда!

Посмотрите на следующий график. Почему зона сопротивления, выделенная сверху, сильнее, чем зона поддержки снизу? Бьюсь об заклад, Вы знаете! Теперь Вы должны смотреть на графики немного иначе, чем ранее. По крайней мере, я на это надеюсь.

Второстепенные зоны поддержки и сопротивления вызывают паузу в движении цены, а основные зоны – ее разворот.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу