28 января 2009
Время от времени цены словно срываются с цепи. Часто мы видим широкие меняющиеся диапазоны, укороченные тренды, которым никак не удается продлиться достаточное время. Множество взлетов и падений затрудняют торговлю на рынке даже для очень хороших трейдеров. Иногда кажется, что только постоянно приспосабливаясь, можно последовательно получать прибыль от трейдинга.
Тем не менее, иногда все, что нам необходимо - это простой набор инструментов. Давайте рассмотрим такой набор инструментов, который с технической точки зрения выглядит весьма успешны. На последующих иллюстрациях мы нанесли на график пятнадцатипериодную экспоненциальную среднюю по закрытиям (15 ЕМА) и две простые сорокапериодные средние (40 SMA), построенные по максимумам и минимумам. Эти две средние дадут нам канал.
Мы будем пытаться торговать, только, если цена движется вне границ канала. Пока цена в пределах канала, сделки не осуществляются. Экспоненциальная средняя будет у нас фильтром, запрещающим торговать, когда средняя идет горизонтально. Значит, даже если цена вне канала, пока пятнадцатипериодная средняя идет боком, относительно горизонтально, мы не будем торговать.
Сделка осуществляется, когда наша фильтрующая средняя растет или падает, а цена - вне канала. Если цена выше канала, мы открываемся в длинную сторону. Если цена ниже канала, мы открываем сделку вниз.
Давайте посмотрим на график, чтобы уяснить, как верблюжья техника работает на любом временном интервале. Вы можете использовать "Горб верблюда" как для внутридневной, так и для более долгосрочной торговли.
На графике выше мы видим три скользящие средние. Наиболее активная (нанесена пунктиром) - это 15-ти периодная экспоненциальная средняя по закрытиям. Она используется для фильтрации боковых движений цены. Когда эта средняя идет горизонтально, мы не открываем сделок.
Более сглаженные средние: 1) 40-периодная простая средняя по максимумам, и 2) 40-периодная простая средняя по минимумам. Они формируют канал, который помогает нам определить зоны входа в сделки.
Если цена располагается вне канала, а 15-ти периодная средняя не горизонтальна, мы можем попробовать открыть сделку.
По идее, верблюжья техника должна всегда держать нас на правильной стороне рынка.
Пока цены находятся в канале, мы не торгуем. Когда цена выше канала, открывается длинная позиция. Когда цена ниже канала, открывается короткая позиция.
Единственное, что воспрепятствует нам открыться в короткую ниже канала или в длинную выше канала - если пятнадцатипериодная средняя движется горизонтально или около того. Мы используем именно экпоненциальную среднюю, чтобы придать больший вес последним значениям цены, чтобы раньше заметить, когда цена переходит в боковой тренд.
Используя верблюжью технику, мы применяем сразу три метода фильтрации для того, чтобы выйти на правильную сторону рынка. Мы исповедуем старую концепцию торговли в сторону более долгосрочного тренда, входя по сигналу прорыва краткосрочного максимума/минимума, когда промежуточный тренд движется в противоход долгосрочному.
Давайте рассмотрим несколько графиков, чтобы понять, как работает концепция, а заодно установим некоторые правила.
• Когда цена располагается выше 40-периодной средней, построенной по максимумам, мы открываемся вверх на пробое максимума свечи, показавшей локальный минимум.
• Когда цена располагается ниже 40-периодной средней, построенной по минимумам, мы открываемся вниз на пробое минимума свечи, показавшей локальный максимум.
• Мы не открываемся после гэпа.
• Мы не входим в сделку, если 15-ти периодная средняя идет горизонтально или разворачивается против направления предполагаемой сделки.
Цены зоны "А" - в канале. Ценовые свечи должны целиком выйти за пределы канала прежде, чем мы сможем использовать Горб верблюда. Когда цена располагается выше канала, мы пытаемся купить на прорыве максимума свечи, обозначившей локальный минимум, например, свечи 'B'. Вход на 1 тик выше свечи 'B' позволит нам покрыть затраты и, возможно, принесет небольшую прибыль. Трейлинг-стоп ниже минимума каждой свечи после 'B'. Следующий локальный минимум мы видим на свече 'C'.
Вход на тик выше максимума свечи 'C' принес бы нам немного больше просто покрытие стоимости, если б не выход по трейлингу через две свечи. Следующий локальный минимум образовался на свече 'D'. Вход на тик выше максимума 'D' принес прибыль.
Вход выше следующего локального минимума, 'E', возможно, только покрыл затраты и стал безубыточным. Вход выше минимума 'F' принес бы некоторую прибыль, как и выше локального минимума 'G'.
Свеча 'H' принесла локальный минимум, но ее хай так и не был превышен, так что входа не случилось. На 'I', тем временем, экспоненциальная средняя повернулась и пошла горизонтально. Кроме того, здесь также не было пробития максимума "I".
Далее цена переходит по другую сторону канала. Мы ищем возможности открыться внихз.
Как только ценовые свечи оказываются целиком за пределами канала, мы пытаемся продавать на пробое минимума свечи, показавшей локальный максимум.
'J' - локальный максимум. Это вершина небольшой коррекции недавнего среднесрочного нисходящего тренда. Продажа на пробое минимума 'J' дала бы прибыль. На свече 'K' так же образовался локальный максимум. Продажа на пробое минимума свечи 'K', тремя днями позже, также стала прибыльной.
Впоследствии цена развернулась и пошла сквозь канал вверх. На свече 'L' образовался локальный минимум. Потребовалось 3 свечи, чтобы пробить его максимум. Когда это произошло, сделка покрыла затраты и, возможно, принесла небольшую прибыль. Вход, основанный на пробое максимума свечи 'М', принес прибыль.
Пробой максимума 'N' не был использован из-за гэпа. То же самое верно и для пробоя свечи 'P'. Прорыв максимума 'O' принес прибыль. То, что мы здесь делаем, можно назвать скальпированием. Скальп на более долгосрочных графиках, используя краткосрочные методы торговли - прекрасный способ торговли при том поведении цены, которое мы видим на этих графиках.
Теперь давайте посмотрим на другой график, чтобы закрепить понимание того, что мы пытаемся сделать. Пожалуйста, обратите внимание.
На следующем графике представлен рынок, торгующийся на фоне слухов о неприятностях на Ближнем Востоке. Проблема состояла в том, что ситуация менялась в пользу то одной, то другой стороны. Давайте посмотрим, как верблюжий метод уберег нас от проблем.
Мы начнем торговлю со свечи "а", где обнаружился локальный минимум целиком вне канала. В лучшем случае, "а" принесет нам не больше, чем покрытие затрат и безубыточность.
В точке 'b', мы попробовали бы пойти в короткую ниже минимума свечи локального максимума, но сделка была отменена из-за гэпа открытия.
На свече 'c' 15-я средняя росла, так что вход выше максимума 'c' закончится покрытием затрат и выходом на уровне безубыточности.
Свечи 'd', 'e', 'f', 'г', и 'h' принесли прибыльные сделки, основанные на продаже в короткую на пробое минимума свечи локального максимума. Вход на свече 'i' не сработал из-за гэпа открытия.
Наилучшую сделку мы сделали, открывшись на тик выше 'j'. Свеча 'j' - локальный минимум.
Теперь давайте немного поговорим об управлении сделками по верблюжьему методу. Мы всегда покрываем затраты как можно скорее после входа, используя 1/3 нашей позиции. Мы устанавливаем на некотором расстоянии тейк-профит, который закроет с прибылью еще 1/3 позиции. А вот оставшейся трети первоначальной позиции мы позволяем расти.
Время от времени, когда 15-я средняя идет горизонтально, мы пропустим большие движения, которые принесли бы нам непохую прибыль. Пусть вас утешит то, что точно так же мы избежим и тех ходов, которые уничтожили бы нас.
Мы будем спокойно делать устойчивую и регулярную прибыль.
Теперь давайте посмотрим на другой график, также используя технику "Горб верблюда".
Как можно видеть, на этом графике было лишь шесть сделок. Было бы довольно затруднительно торговать на рынке с такими характеристиками без какой-то фильтрации. "Горб верблюда" предоставляет нам такой фильтр.
Очевидно, техника "Горб верблюда" не может постоянно приносить крупные выигрыши, но везде, где мы ее тестировали, она дает относительно маленькие убытки и относительно большие выигрыши. Это соответствует требованию держать убытки малыми и позволять прибыли расти. Давайте рассмотрим шесть сделок.
На свечах "а", 'b', 'd' и 'e' мы продаем в короткую на пробое минимума свечи локального максимума.
На свечах 'c' и 'f' мы покупаем на пробое максимума свечи локального минимума.
Вот еще один график верблюжьей техники:
Как только цены пробились ниже канала, продажа на пробое минимума почти каждой свечи локального максимума приносит хорошую прибыль или, по крайней мере, позволяет покрыть затраты. Каждую такую точку мы пометили буквой 'x'. Только последний "х" принес убыток.
Joe Ross
© Joe Ross, "Trading Manual"
Тем не менее, иногда все, что нам необходимо - это простой набор инструментов. Давайте рассмотрим такой набор инструментов, который с технической точки зрения выглядит весьма успешны. На последующих иллюстрациях мы нанесли на график пятнадцатипериодную экспоненциальную среднюю по закрытиям (15 ЕМА) и две простые сорокапериодные средние (40 SMA), построенные по максимумам и минимумам. Эти две средние дадут нам канал.
Мы будем пытаться торговать, только, если цена движется вне границ канала. Пока цена в пределах канала, сделки не осуществляются. Экспоненциальная средняя будет у нас фильтром, запрещающим торговать, когда средняя идет горизонтально. Значит, даже если цена вне канала, пока пятнадцатипериодная средняя идет боком, относительно горизонтально, мы не будем торговать.
Сделка осуществляется, когда наша фильтрующая средняя растет или падает, а цена - вне канала. Если цена выше канала, мы открываемся в длинную сторону. Если цена ниже канала, мы открываем сделку вниз.
Давайте посмотрим на график, чтобы уяснить, как верблюжья техника работает на любом временном интервале. Вы можете использовать "Горб верблюда" как для внутридневной, так и для более долгосрочной торговли.
На графике выше мы видим три скользящие средние. Наиболее активная (нанесена пунктиром) - это 15-ти периодная экспоненциальная средняя по закрытиям. Она используется для фильтрации боковых движений цены. Когда эта средняя идет горизонтально, мы не открываем сделок.
Более сглаженные средние: 1) 40-периодная простая средняя по максимумам, и 2) 40-периодная простая средняя по минимумам. Они формируют канал, который помогает нам определить зоны входа в сделки.
Если цена располагается вне канала, а 15-ти периодная средняя не горизонтальна, мы можем попробовать открыть сделку.
По идее, верблюжья техника должна всегда держать нас на правильной стороне рынка.
Пока цены находятся в канале, мы не торгуем. Когда цена выше канала, открывается длинная позиция. Когда цена ниже канала, открывается короткая позиция.
Единственное, что воспрепятствует нам открыться в короткую ниже канала или в длинную выше канала - если пятнадцатипериодная средняя движется горизонтально или около того. Мы используем именно экпоненциальную среднюю, чтобы придать больший вес последним значениям цены, чтобы раньше заметить, когда цена переходит в боковой тренд.
Используя верблюжью технику, мы применяем сразу три метода фильтрации для того, чтобы выйти на правильную сторону рынка. Мы исповедуем старую концепцию торговли в сторону более долгосрочного тренда, входя по сигналу прорыва краткосрочного максимума/минимума, когда промежуточный тренд движется в противоход долгосрочному.
Давайте рассмотрим несколько графиков, чтобы понять, как работает концепция, а заодно установим некоторые правила.
• Когда цена располагается выше 40-периодной средней, построенной по максимумам, мы открываемся вверх на пробое максимума свечи, показавшей локальный минимум.
• Когда цена располагается ниже 40-периодной средней, построенной по минимумам, мы открываемся вниз на пробое минимума свечи, показавшей локальный максимум.
• Мы не открываемся после гэпа.
• Мы не входим в сделку, если 15-ти периодная средняя идет горизонтально или разворачивается против направления предполагаемой сделки.
Цены зоны "А" - в канале. Ценовые свечи должны целиком выйти за пределы канала прежде, чем мы сможем использовать Горб верблюда. Когда цена располагается выше канала, мы пытаемся купить на прорыве максимума свечи, обозначившей локальный минимум, например, свечи 'B'. Вход на 1 тик выше свечи 'B' позволит нам покрыть затраты и, возможно, принесет небольшую прибыль. Трейлинг-стоп ниже минимума каждой свечи после 'B'. Следующий локальный минимум мы видим на свече 'C'.
Вход на тик выше максимума свечи 'C' принес бы нам немного больше просто покрытие стоимости, если б не выход по трейлингу через две свечи. Следующий локальный минимум образовался на свече 'D'. Вход на тик выше максимума 'D' принес прибыль.
Вход выше следующего локального минимума, 'E', возможно, только покрыл затраты и стал безубыточным. Вход выше минимума 'F' принес бы некоторую прибыль, как и выше локального минимума 'G'.
Свеча 'H' принесла локальный минимум, но ее хай так и не был превышен, так что входа не случилось. На 'I', тем временем, экспоненциальная средняя повернулась и пошла горизонтально. Кроме того, здесь также не было пробития максимума "I".
Далее цена переходит по другую сторону канала. Мы ищем возможности открыться внихз.
Как только ценовые свечи оказываются целиком за пределами канала, мы пытаемся продавать на пробое минимума свечи, показавшей локальный максимум.
'J' - локальный максимум. Это вершина небольшой коррекции недавнего среднесрочного нисходящего тренда. Продажа на пробое минимума 'J' дала бы прибыль. На свече 'K' так же образовался локальный максимум. Продажа на пробое минимума свечи 'K', тремя днями позже, также стала прибыльной.
Впоследствии цена развернулась и пошла сквозь канал вверх. На свече 'L' образовался локальный минимум. Потребовалось 3 свечи, чтобы пробить его максимум. Когда это произошло, сделка покрыла затраты и, возможно, принесла небольшую прибыль. Вход, основанный на пробое максимума свечи 'М', принес прибыль.
Пробой максимума 'N' не был использован из-за гэпа. То же самое верно и для пробоя свечи 'P'. Прорыв максимума 'O' принес прибыль. То, что мы здесь делаем, можно назвать скальпированием. Скальп на более долгосрочных графиках, используя краткосрочные методы торговли - прекрасный способ торговли при том поведении цены, которое мы видим на этих графиках.
Теперь давайте посмотрим на другой график, чтобы закрепить понимание того, что мы пытаемся сделать. Пожалуйста, обратите внимание.
На следующем графике представлен рынок, торгующийся на фоне слухов о неприятностях на Ближнем Востоке. Проблема состояла в том, что ситуация менялась в пользу то одной, то другой стороны. Давайте посмотрим, как верблюжий метод уберег нас от проблем.
Мы начнем торговлю со свечи "а", где обнаружился локальный минимум целиком вне канала. В лучшем случае, "а" принесет нам не больше, чем покрытие затрат и безубыточность.
В точке 'b', мы попробовали бы пойти в короткую ниже минимума свечи локального максимума, но сделка была отменена из-за гэпа открытия.
На свече 'c' 15-я средняя росла, так что вход выше максимума 'c' закончится покрытием затрат и выходом на уровне безубыточности.
Свечи 'd', 'e', 'f', 'г', и 'h' принесли прибыльные сделки, основанные на продаже в короткую на пробое минимума свечи локального максимума. Вход на свече 'i' не сработал из-за гэпа открытия.
Наилучшую сделку мы сделали, открывшись на тик выше 'j'. Свеча 'j' - локальный минимум.
Теперь давайте немного поговорим об управлении сделками по верблюжьему методу. Мы всегда покрываем затраты как можно скорее после входа, используя 1/3 нашей позиции. Мы устанавливаем на некотором расстоянии тейк-профит, который закроет с прибылью еще 1/3 позиции. А вот оставшейся трети первоначальной позиции мы позволяем расти.
Время от времени, когда 15-я средняя идет горизонтально, мы пропустим большие движения, которые принесли бы нам непохую прибыль. Пусть вас утешит то, что точно так же мы избежим и тех ходов, которые уничтожили бы нас.
Мы будем спокойно делать устойчивую и регулярную прибыль.
Теперь давайте посмотрим на другой график, также используя технику "Горб верблюда".
Как можно видеть, на этом графике было лишь шесть сделок. Было бы довольно затруднительно торговать на рынке с такими характеристиками без какой-то фильтрации. "Горб верблюда" предоставляет нам такой фильтр.
Очевидно, техника "Горб верблюда" не может постоянно приносить крупные выигрыши, но везде, где мы ее тестировали, она дает относительно маленькие убытки и относительно большие выигрыши. Это соответствует требованию держать убытки малыми и позволять прибыли расти. Давайте рассмотрим шесть сделок.
На свечах "а", 'b', 'd' и 'e' мы продаем в короткую на пробое минимума свечи локального максимума.
На свечах 'c' и 'f' мы покупаем на пробое максимума свечи локального минимума.
Вот еще один график верблюжьей техники:
Как только цены пробились ниже канала, продажа на пробое минимума почти каждой свечи локального максимума приносит хорошую прибыль или, по крайней мере, позволяет покрыть затраты. Каждую такую точку мы пометили буквой 'x'. Только последний "х" принес убыток.
Joe Ross
© Joe Ross, "Trading Manual"
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба