14 июня 2018 Инвесткафе Зарипов Руслан
События и общая обстановка на рынках долга
Государственный банк развития Китая (ГБРК) предоставит Внешэкономбанку кредит свыше 600 млрд руб. на финансирование совместных проектов. Соответствующее рамочное соглашение стороны подписали в Пекине в рамках государственного визита в КНР президента Путина.
Банк России предлагает ФК Открытие и Российскому фонду прямых инвестиций 2% и 1% в капитале Фонда непрофильных активов и «плохих» долгов. На санацию крупных банков ЦБ уже потратил 2,62 трлн руб. Регулятор внес в их капитал 758,3 млрд руб. и предоставил им в форме депозитов 1,86 трлн руб. Большую часть депозитов (1,5 трлн руб.) получили Траст, Рост банк и Автовазбанк. На их базе ЦБ и планирует создать фонд проблемных активов, не исключая дополнительных расходов на эти цели.
На прошедшей неделе Микрофинансовая компания Домашние деньги допустила дефолт по облигациям серии БО-001Р-01 (оферта) и О1 Груп Финанс — по облигациям серии 001Р-03 (оферта). 77% держателей облигаций МФО Домашние деньги поддержали предложенные эмитентом условия реструктуризации, согласно которым в июле компания должна погасить 5% от номинальной стоимости облигаций, а в 2019-м — ежеквартально погашать по 2,5% их номинала. С 2020 года эта сумма вырастет до 5%, а с 2021-го — до 10%.
Регуляторы и операторы финансовых рынков
По данным Банка России, средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за третью декаду мая снизилась с 6,32% до 6,27%.
ЦБ предлагает радикально расширить возможности системы страхования вкладов и повысить порог суммы, в пределах которой не будут оспариваться операции по выплате гражданам вкладов в случае банкротства, до 10 млн руб. Сейчас страховая сумма составляет 1,4 млн.
С 7 июня по 5 июля Минфин закупит валюту на рекордную с начала интервенций в феврале 2017 года сумму 379,7 млрд руб. Предыдущий максимум 322,8 млрд руб. был зафиксирован в мае этого года.
Общий объем долгов россиян за 1-й квартал вырос на 5% г/г, до 4 трлн руб.
Параметры текущих и состоявшихся подписок
Минфин разместил ОФЗ серии 26224 с постоянным купоном 6,9%, с погашением в 2029 году при спросе 13,86 млрд руб. в объеме 11,58 млрд руб. (77,25% заявленного) по средневзвешенной цене 96,89% от номинала со средневзвешенной доходностью 7,45%. Были также размещены ОФЗ серии 26223 с постоянным купоном 6,5% и погашением в 2034 году при спросе 31,11 млрд руб. в объеме 14,99 млрд руб. (100,0% заявленного) по средневзвешенной цене 97,45% от номинала со средневзвешенной доходностью 7,17%.
Совет директоров Альфа-банка утвердил программу биржевых облигаций общим объемом до 200 млрд руб. Срок погашения ценных бумаг 15 лет.
Денежный рынок и инфляция
С 29 мая по 4 июня рост потребительских цен вновь составил 0,1%. С начала июня цены выросли на 0,1%, с начала года — на 1,7%
Объем денежной базы в РФ в узком определении с 25 мая по 1 июня уменьшился на 28,1 млрд руб. — с 9,946 трлн до 9,918 трлн руб. Ставки Mosprime к концу недели лежали в диапазоне 7,25-7,38%. Средневзвешенная за неделю ставка RUONIA была на уровне 6,91%, общий объем сделок по ней равнялся 637,9 млрд руб. Задолженность банков по операциям репо перед ЦБ составила 4,89 млрд руб. Сделки проходят на основе аукционов с фиксированной ставкой. На аукционах валютного репо активности не было. Сальдо операций ЦБ с банковским сектором по представлению и абсорбированию рублевой ликвидности на 8 июня было равно 202,4 млрд руб.
Состояние публичного рынка долга
В первую неделю июня доходности ОФЗ выросли в среднем на 0,13 п.п.
В нефтегазовом, банковском и телекоммуникационном сегментах рынка корпоративного долга YTM облигаций оставались без видимых изменений. В транспортном сегменте доходности бумаг увеличились — на 0,22 п.п., в торговом — на 0,28 п.п., в металлургическом — на 0,24 п.п., в строительном — на 0,12 п.п. В энергетическом сегменте доходности снизились — на 0,13 п.п.
Доходности суверенных еврооблигаций колебались разнонаправленно.
Перечень облигаций, вокруг которых совершено наибольшее число сделок
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Государственный банк развития Китая (ГБРК) предоставит Внешэкономбанку кредит свыше 600 млрд руб. на финансирование совместных проектов. Соответствующее рамочное соглашение стороны подписали в Пекине в рамках государственного визита в КНР президента Путина.
Банк России предлагает ФК Открытие и Российскому фонду прямых инвестиций 2% и 1% в капитале Фонда непрофильных активов и «плохих» долгов. На санацию крупных банков ЦБ уже потратил 2,62 трлн руб. Регулятор внес в их капитал 758,3 млрд руб. и предоставил им в форме депозитов 1,86 трлн руб. Большую часть депозитов (1,5 трлн руб.) получили Траст, Рост банк и Автовазбанк. На их базе ЦБ и планирует создать фонд проблемных активов, не исключая дополнительных расходов на эти цели.
На прошедшей неделе Микрофинансовая компания Домашние деньги допустила дефолт по облигациям серии БО-001Р-01 (оферта) и О1 Груп Финанс — по облигациям серии 001Р-03 (оферта). 77% держателей облигаций МФО Домашние деньги поддержали предложенные эмитентом условия реструктуризации, согласно которым в июле компания должна погасить 5% от номинальной стоимости облигаций, а в 2019-м — ежеквартально погашать по 2,5% их номинала. С 2020 года эта сумма вырастет до 5%, а с 2021-го — до 10%.
Регуляторы и операторы финансовых рынков
По данным Банка России, средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за третью декаду мая снизилась с 6,32% до 6,27%.
ЦБ предлагает радикально расширить возможности системы страхования вкладов и повысить порог суммы, в пределах которой не будут оспариваться операции по выплате гражданам вкладов в случае банкротства, до 10 млн руб. Сейчас страховая сумма составляет 1,4 млн.
С 7 июня по 5 июля Минфин закупит валюту на рекордную с начала интервенций в феврале 2017 года сумму 379,7 млрд руб. Предыдущий максимум 322,8 млрд руб. был зафиксирован в мае этого года.
Общий объем долгов россиян за 1-й квартал вырос на 5% г/г, до 4 трлн руб.
Параметры текущих и состоявшихся подписок
Минфин разместил ОФЗ серии 26224 с постоянным купоном 6,9%, с погашением в 2029 году при спросе 13,86 млрд руб. в объеме 11,58 млрд руб. (77,25% заявленного) по средневзвешенной цене 96,89% от номинала со средневзвешенной доходностью 7,45%. Были также размещены ОФЗ серии 26223 с постоянным купоном 6,5% и погашением в 2034 году при спросе 31,11 млрд руб. в объеме 14,99 млрд руб. (100,0% заявленного) по средневзвешенной цене 97,45% от номинала со средневзвешенной доходностью 7,17%.
Совет директоров Альфа-банка утвердил программу биржевых облигаций общим объемом до 200 млрд руб. Срок погашения ценных бумаг 15 лет.
Денежный рынок и инфляция
С 29 мая по 4 июня рост потребительских цен вновь составил 0,1%. С начала июня цены выросли на 0,1%, с начала года — на 1,7%
Объем денежной базы в РФ в узком определении с 25 мая по 1 июня уменьшился на 28,1 млрд руб. — с 9,946 трлн до 9,918 трлн руб. Ставки Mosprime к концу недели лежали в диапазоне 7,25-7,38%. Средневзвешенная за неделю ставка RUONIA была на уровне 6,91%, общий объем сделок по ней равнялся 637,9 млрд руб. Задолженность банков по операциям репо перед ЦБ составила 4,89 млрд руб. Сделки проходят на основе аукционов с фиксированной ставкой. На аукционах валютного репо активности не было. Сальдо операций ЦБ с банковским сектором по представлению и абсорбированию рублевой ликвидности на 8 июня было равно 202,4 млрд руб.
Состояние публичного рынка долга
В первую неделю июня доходности ОФЗ выросли в среднем на 0,13 п.п.
В нефтегазовом, банковском и телекоммуникационном сегментах рынка корпоративного долга YTM облигаций оставались без видимых изменений. В транспортном сегменте доходности бумаг увеличились — на 0,22 п.п., в торговом — на 0,28 п.п., в металлургическом — на 0,24 п.п., в строительном — на 0,12 п.п. В энергетическом сегменте доходности снизились — на 0,13 п.п.
Доходности суверенных еврооблигаций колебались разнонаправленно.
Перечень облигаций, вокруг которых совершено наибольшее число сделок
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу