31 января 2009
Вот - простой индикатор силы тренда. Работает он так: величина +10 сигнализирует о восходящем тренде; значение -10 - о нисходящем. Редактор STOCKS & COMMODITIES Тушар Чанд использует эту простую систему оценки, чтобы ответить на извечный вопрос трейдеров: трендовый ли рынок?
Как Вы, возможно, заметили, существует множество довольно сложных индикаторов для измерения силы тренда. Ни один из этих индикаторов, к сожалению, не совершенен. Вы можете использовать в качестве индикатора силы тренда средний направленный индекс Уэллеса Уайлдера (ADX), или, возможно, значение r линейной регрессии. Или даже вертикальный горизонтальный фильтр (VHF), чтобы определиться, трендовый ли рынок.
Каждый из этих индикаторов требует, чтобы пользователь определил, какое количество данных должно использоваться в вычислениях. По мере того, как Вы меняете длину индикатора или число дней, используемых в вычислении, однако, результат расчета также меняется. Таким образом, не находится однозначного ответа. Если рынок входит в торговый диапазон или покидает его, Вы получите различные оценки силы тренда.
Оценка тренда
Вот мой способ оценки тренда, метод, который я называю trendscore. Если сегодняшнее закрытие больше или равно закрытию x дней назад, засчитываем один пункт. Если сегодняшнее закрытие меньше чем закрытие x дней назад, оценка тренда теряет один пункт.
Затем сравните сегодняшнее закрытие с закрытием x+1 дней назад. Если сегодняшнее закрытие больше или равно ему, прибавляем еще пункт. Вычтите один пункт, если закрытие ниже, чем предшествующее закрытие.
If (today's close >= close x days ago) then score = 1
If (today's close =,ref(c,-11),1,-1)+if(c,>=,ref(c,- 12),1,-1)+if(c,>=,ref(c,-13),1,- 1)+if(c,>=,ref(c,-14),1,- 1)+if(c,>=,ref(c,-15),1,- 1)+if(c,>=,ref(c,-16),1,- 1)+if(c,>=,ref(c,-17),1,- 1)+if(c,>=,ref(c,-18),1,- 1)+if(c,>=,ref(c,-19),1,- 1)+if(c,>=,ref(c,-20),1,-1)
Рисунок 1 показывает trendscore для General Electric (GE) за 1987 год. Обратите внимание, как счет колебался в течение периода бокового тренда с апреля по июнь. trendscore оставался вблизи +10 с начала июня до середины августа, упав около вершины рынка. Он ненадолго вырос до +10 в конце сентября и начале октября. Однако вскоре упал до -10 задолго до краха октября 1987 года. В более близкие к нам времена движения индикатора позволяют быстро, но мягко ловить основные тренды (Рисунок 2). Индикатор показывал +10 на протяжении каждого восходящего тренда. Кратких коррекций было достаточно, чтобы значения на короткое время падали до -10.
Рисунок 1
Рисунок 2
Intel (INTC) в 1992-93 проделал большой ход наверх перед тем, как войти в широкий боковой период (Рисунок 3). Тrendscore был приклеен к +10 на протяжении основных периодов восходящего движения, и быстро менял направление при боковых периодах. Вы можете подробнее рассмотреть торговый диапазон на Рисунке 4. Тrendscore оторвался от +10 в конце января 1993 и взлетел обратно к +10 в с февраля до марта. Однако, 22 марта он вернулся к уровню -10..Это значение -10 от 15 апреля позволило поймать прорыв с уровня 110 до 90.
Рисунок 3
Рисунок 4
Мы ожидали бы потерю импульса, когда Интел входит в поперечный диапазон. Вы можете проверить это на Рисунке 5, который показывает индикатор MACD. MACD достиг максимума в начале января и шел вниз до апреля. Другие индикаторы импульса дальнего действия подтвердили бы падение импульса.
Рисунок 5
Рисунок 6
Рисунок 6 показывает 28-дневный вертикальный/горизонтальный фильтр. Этот индикатор тренда демонстрирует похожее поведение в начале января, отрываясь от своего максимума почти одновременно с trendscore. VHF сформировал двойное дно между февралем и началом апреля и с той поры поднимался. Тrendscore упал до -10 несколько раньше VHF. Обратите внимание, что VHF не указывает на направление тренда, в то время как trendscore указывает и направление, и силу тренда (+ 10 или-10).
Вопрос стиля
Вы могли торговать по trendscore многими способами. Можно использовать пересечение ноля в качестве раннего сигнала. Можно покупать, когда trendscore становится положительным и продавать, когда он становится отрицательным. Или же можно подождать три дня после того, как trendscore достигнет +10 или-10 перед покупкой (+ 10) или продажей (-10). Или Вы можете наложить на trendscore его среднюю, торгуя на восходящих или нисходящих пересечениях. Еще вариантом может быть покупка после взлета trendscore от -10 до +5 и короткая продажа после падения trendscore от +10 ниже 5. Метод, который Вы выберете, зависит от вашего стиля торговли.
Вы можете также задать trendscore большее или меньшее количество дней, чем я использовал в своих вычислениях. Вы можете, например, использовать менее 10 дней для краткосрочной и от 20 до 30 дней для промежуточной торговли. Вы можете также комбинировать trendscore с другими индикаторами силы тренда. Например, если Вы объедините его с индикатором VHF, trendscore обеспечит направление, в то время, как VHF мог бы дать дополнительную информацию о силе тренда.
Вы могли также для краткосрочной торговли использовать в trendscore часовые данные вместо дневных.
Trendscore - простой способ оценки силы тренда. Он показывает и направление, и силу тренда и может легко использоваться в различных стратегиях, следующих за трендом.
Tushar S. Chande
© Stocks & Commodities
Как Вы, возможно, заметили, существует множество довольно сложных индикаторов для измерения силы тренда. Ни один из этих индикаторов, к сожалению, не совершенен. Вы можете использовать в качестве индикатора силы тренда средний направленный индекс Уэллеса Уайлдера (ADX), или, возможно, значение r линейной регрессии. Или даже вертикальный горизонтальный фильтр (VHF), чтобы определиться, трендовый ли рынок.
Каждый из этих индикаторов требует, чтобы пользователь определил, какое количество данных должно использоваться в вычислениях. По мере того, как Вы меняете длину индикатора или число дней, используемых в вычислении, однако, результат расчета также меняется. Таким образом, не находится однозначного ответа. Если рынок входит в торговый диапазон или покидает его, Вы получите различные оценки силы тренда.
Оценка тренда
Вот мой способ оценки тренда, метод, который я называю trendscore. Если сегодняшнее закрытие больше или равно закрытию x дней назад, засчитываем один пункт. Если сегодняшнее закрытие меньше чем закрытие x дней назад, оценка тренда теряет один пункт.
Затем сравните сегодняшнее закрытие с закрытием x+1 дней назад. Если сегодняшнее закрытие больше или равно ему, прибавляем еще пункт. Вычтите один пункт, если закрытие ниже, чем предшествующее закрытие.
If (today's close >= close x days ago) then score = 1
If (today's close =,ref(c,-11),1,-1)+if(c,>=,ref(c,- 12),1,-1)+if(c,>=,ref(c,-13),1,- 1)+if(c,>=,ref(c,-14),1,- 1)+if(c,>=,ref(c,-15),1,- 1)+if(c,>=,ref(c,-16),1,- 1)+if(c,>=,ref(c,-17),1,- 1)+if(c,>=,ref(c,-18),1,- 1)+if(c,>=,ref(c,-19),1,- 1)+if(c,>=,ref(c,-20),1,-1)
Рисунок 1 показывает trendscore для General Electric (GE) за 1987 год. Обратите внимание, как счет колебался в течение периода бокового тренда с апреля по июнь. trendscore оставался вблизи +10 с начала июня до середины августа, упав около вершины рынка. Он ненадолго вырос до +10 в конце сентября и начале октября. Однако вскоре упал до -10 задолго до краха октября 1987 года. В более близкие к нам времена движения индикатора позволяют быстро, но мягко ловить основные тренды (Рисунок 2). Индикатор показывал +10 на протяжении каждого восходящего тренда. Кратких коррекций было достаточно, чтобы значения на короткое время падали до -10.
Рисунок 1
Рисунок 2
Intel (INTC) в 1992-93 проделал большой ход наверх перед тем, как войти в широкий боковой период (Рисунок 3). Тrendscore был приклеен к +10 на протяжении основных периодов восходящего движения, и быстро менял направление при боковых периодах. Вы можете подробнее рассмотреть торговый диапазон на Рисунке 4. Тrendscore оторвался от +10 в конце января 1993 и взлетел обратно к +10 в с февраля до марта. Однако, 22 марта он вернулся к уровню -10..Это значение -10 от 15 апреля позволило поймать прорыв с уровня 110 до 90.
Рисунок 3
Рисунок 4
Мы ожидали бы потерю импульса, когда Интел входит в поперечный диапазон. Вы можете проверить это на Рисунке 5, который показывает индикатор MACD. MACD достиг максимума в начале января и шел вниз до апреля. Другие индикаторы импульса дальнего действия подтвердили бы падение импульса.
Рисунок 5
Рисунок 6
Рисунок 6 показывает 28-дневный вертикальный/горизонтальный фильтр. Этот индикатор тренда демонстрирует похожее поведение в начале января, отрываясь от своего максимума почти одновременно с trendscore. VHF сформировал двойное дно между февралем и началом апреля и с той поры поднимался. Тrendscore упал до -10 несколько раньше VHF. Обратите внимание, что VHF не указывает на направление тренда, в то время как trendscore указывает и направление, и силу тренда (+ 10 или-10).
Вопрос стиля
Вы могли торговать по trendscore многими способами. Можно использовать пересечение ноля в качестве раннего сигнала. Можно покупать, когда trendscore становится положительным и продавать, когда он становится отрицательным. Или же можно подождать три дня после того, как trendscore достигнет +10 или-10 перед покупкой (+ 10) или продажей (-10). Или Вы можете наложить на trendscore его среднюю, торгуя на восходящих или нисходящих пересечениях. Еще вариантом может быть покупка после взлета trendscore от -10 до +5 и короткая продажа после падения trendscore от +10 ниже 5. Метод, который Вы выберете, зависит от вашего стиля торговли.
Вы можете также задать trendscore большее или меньшее количество дней, чем я использовал в своих вычислениях. Вы можете, например, использовать менее 10 дней для краткосрочной и от 20 до 30 дней для промежуточной торговли. Вы можете также комбинировать trendscore с другими индикаторами силы тренда. Например, если Вы объедините его с индикатором VHF, trendscore обеспечит направление, в то время, как VHF мог бы дать дополнительную информацию о силе тренда.
Вы могли также для краткосрочной торговли использовать в trendscore часовые данные вместо дневных.
Trendscore - простой способ оценки силы тренда. Он показывает и направление, и силу тренда и может легко использоваться в различных стратегиях, следующих за трендом.
Tushar S. Chande
© Stocks & Commodities
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба