31 января 2009
В этой статье я хочу продолжить обсуждение паттернов, основанных на числах Фибоначчи. Чем больше я работаю с этими паттернами, тем комфортнее мне с ними. Я не устаю удивляться тому, как часто даже частичная модель может оказаться полезной. Завершенная модель Гартли может часто предсказывать величину и направление следующего движения, а строящаяся волна С часто помогает уточнить вход в короткую (бычий паттерн Гартли) или длинную (медвежий паттерн Гартли) позицию.
Прежде, чем перейти к паттерну трех двигателей, давайте рассмотрим прекрасную модель Гартли на графике ES.
Бычий паттерн Гартли
5-минутный график ES
Как видите, модель Гартли может присутствовать на любом масштабе времени, здесь она обнаруживается на 5-минутном графике, почти идеальный длинный сетап на завершении модели в точке D = 864.75.
Давайте вкратце вспомним, как это строится:
- Движение от X до A откатывается на 0.618 в точку B.
- Затем движение от A до B откатывается на 0.618 в точку C.
В этой точке (С), даже при том, что паттерн Гартли еще не закончен, можно открыть короткую позицию, основанную на развороте модели. Мы ожидаем, что следующее движение будет вниз, чтобы сформировать точку D ниже B. Итак, Вы проверяете ретрейсмент движения от X до А и находите, что уровень 0.716 находится в области 864.75. Теперь начинается математика.
1. Считаем C - B = 7.75.
2. Умножаем это число на несколько стандартных расширений Фибоначчи, типа 1.27, 1.41, 1.618 и т.д., а затем вычитаем полученное из максимума C. Умножение 7.75 на 1.27 дает Вам число 9.84, которое, будучи вычтено из C, даст 864.91, почти точно уровень восстановления 0.786 от хода X-A.
Поэтому Вы можете предположить, что откат ниже B остановится в районе 865, где Вы надеетесь ликвидировать короткую позицию, открыться вверх, если увидите разворот. Мы можем ожидать сильный отскок от точки D - минимального ретрейсмента 0.618 от движения C-D, но в предыдущем примере эта область была достигнута и пройдена.
Паттерн "Три двигателя"
Строгая интерпретация этой модели требует, чтобы на графике присутствовали три волны равной величины с определенными и равными ретрейсментами и расширениями Фибоначчи на каждой волне. Однако, как я покажу на примере позднее, нет нужды в столь строгой интерпретации. Люди, знакомые с анализом Волн Эллиотта увидят нечто подобное 5-волновой модели с первой и пятой волнами равной длины. Вот, как это выглядит.
Бычий и медвежий паттерн "Три двигателя"
Эта модель, подобно другим паттернам, дает Вам потенциальную способность прогнозирования будущего движения цен. Кроме того, обратите внимание, что, если Волна 3 заканчивается или на сильном горизонтальном уровне поддержки / сопротивления, или на ключевом уровне ретрейсмента Фибоначчи, сила модели значительно увеличивается.
Концепция модели весьма проста и имеет некоторое сходство с паттернами Гартли. Движение цены откатывается и, если Вы находите, что ретрейсмент близок к стандартному 0.618 по Фибоначчи, у Вас есть начало модели. Следующий график показывает начало такой модели, на графике ES, цена которого достигла 830.50, уровня ретрейсмента 0.618 от предыдущего хода.
Волна 1 медвежьего паттерна "Три двигателя"
На следующем графике показано, как Вы продолжаете делать то же самое, что и в предыдущем примере, для следующих двух волн. Вы можете видеть, что Волна 2 корректировала на 0.618 точно так же, как и Волна 1.
Завершение медвежьего паттерна "Три двигателя"
Обратите внимание, что каждая из волн является также расширением Фибоначчи предыдущей волны. Вы можете проверить, что это так и есть, проделав те же вычисления, как показано в предыдущем примере на модели Гартли для хода C-D.
Так, для первой волны мы берем уровень Волны 1 и вычитаем величину ретрейсмента, вот так:
Шаг a: 842.75 - 830.50 = 12.75.
Затем мы умножаем это количество на расширение Фибоначчи 1.27:
Шаг b: 12.75 * 1.27 = 16.19.
Потом мы добавляем эту цифру к уровню ретрейсмента от Волны 1:
Шаг c: 830.50 + 16.19 = 846.69.
Вы можете видеть, что Волна 2 завершилась на максимуме 847, именно так, как предсказано расчетами. Максимум Волны 3 превысил расчетный на один пункт, но это достаточно близко. Почему эту модель называют "Медвежий паттерн Три Двигателя"? Как только мы получим законченную модель, то сможем сказать, что должны получить разворот по крайней мере на уровне 0.618 от максимума Волны 3. Следующий график показывает, что этот разворот все-таки начался, но затем последовал сильный удар, сопровождаемый активными продажами.
Окончательный график медвежьего паттерна "Три двигателя"
Когда Вы обнаруживаете идеальный паттерн "Три Двигателя", есть высокая вероятность, что Вы можете взять сделку, основываясь на проектируемой цели 0.618. Я видела несколько примеров, как этот паттерн повторялся на вершинах. Важно помнить, что откат Волны 3 0.618, приведет к Волне 4 - расширению 1.27 точно так же, как предыдущие волны. Вы можете тогда взять еще одну сделку от максимума Волны 4 с целью на ретрейсменте 0.618.
Однако, идеальная форма и симметрия такой модели появляется не слишком часто, и мы должны суметь обойтись некоторыми не вполне совершенными вариантами. Я лично обнаружила, что несовершенные версии этих паттернов могут оказаться полезны для спекулятивных сделок.
Например, посмотрите на следующий график с бычьим паттерном "Три двигателя", у которого имеются соответствующие ретрейсменты Фибоначчи, но нет той симметрии, которую мы видели на предыдущем графике. Как только сформировалась Волна 3, Вы можете открывать длинную сделку в ожидаемых ретрейсмента 0.618 от последнего движения вниз, которое сформировало Волну 3.
Бычий паттерн "Три двигателя"
Последний ход фактически принес прибыль в размере 0.786 от минимума Волны 3.
Финал бычьего паттерна "Три двигателя"
Если Вы хотите в использовании этой модели оставаться полностью консервативным, то Вам, вероятно, придется долго ждать, чтобы найти совершенный сетап. Однако, если Вы разрешите себе некоторый допуск в распознавании модели, то сможете гораздо чаще извлекать выгоду из этой модели.
Альтернативный паттерн "Три двигателя"
Цена нарисовала прекрасный паттерн "Три двигателя", пошла к цели на уровне ретрейсмента 0.618 от Волны 3 и затем продолжила создавать еще одну волну, которую я отметил, как Волну 4. Эта волна должна была также дать Вам еще один ретрейсмент 0.618, а на самом деле дала намного больше, из-за гэпа вниз.
Кроме того, обратите внимание, что первый ход прошел только до ретрейсмента 0.5 и я, поэтому, не отметил его вершину, как Волну 1. Однако, если бы Вы решили для себя, что "0.5 мне вполне хватит, пусть это будет Волной 1”, Вы могли начать брать сделки еще раньше, чем отмеченная Волна 3. Если так, я подстроила бы цель на 0.5, а не на 0 .681 у истинных "Трех Двигателей".
Это простая модель, которую можно заметить, даже не выстраивая линии, поэтому она вполне пригодна для реальной торговли.
Vlada Raicevic
© eSignal
Прежде, чем перейти к паттерну трех двигателей, давайте рассмотрим прекрасную модель Гартли на графике ES.
Бычий паттерн Гартли
5-минутный график ES
Как видите, модель Гартли может присутствовать на любом масштабе времени, здесь она обнаруживается на 5-минутном графике, почти идеальный длинный сетап на завершении модели в точке D = 864.75.
Давайте вкратце вспомним, как это строится:
- Движение от X до A откатывается на 0.618 в точку B.
- Затем движение от A до B откатывается на 0.618 в точку C.
В этой точке (С), даже при том, что паттерн Гартли еще не закончен, можно открыть короткую позицию, основанную на развороте модели. Мы ожидаем, что следующее движение будет вниз, чтобы сформировать точку D ниже B. Итак, Вы проверяете ретрейсмент движения от X до А и находите, что уровень 0.716 находится в области 864.75. Теперь начинается математика.
1. Считаем C - B = 7.75.
2. Умножаем это число на несколько стандартных расширений Фибоначчи, типа 1.27, 1.41, 1.618 и т.д., а затем вычитаем полученное из максимума C. Умножение 7.75 на 1.27 дает Вам число 9.84, которое, будучи вычтено из C, даст 864.91, почти точно уровень восстановления 0.786 от хода X-A.
Поэтому Вы можете предположить, что откат ниже B остановится в районе 865, где Вы надеетесь ликвидировать короткую позицию, открыться вверх, если увидите разворот. Мы можем ожидать сильный отскок от точки D - минимального ретрейсмента 0.618 от движения C-D, но в предыдущем примере эта область была достигнута и пройдена.
Паттерн "Три двигателя"
Строгая интерпретация этой модели требует, чтобы на графике присутствовали три волны равной величины с определенными и равными ретрейсментами и расширениями Фибоначчи на каждой волне. Однако, как я покажу на примере позднее, нет нужды в столь строгой интерпретации. Люди, знакомые с анализом Волн Эллиотта увидят нечто подобное 5-волновой модели с первой и пятой волнами равной длины. Вот, как это выглядит.
Бычий и медвежий паттерн "Три двигателя"
Эта модель, подобно другим паттернам, дает Вам потенциальную способность прогнозирования будущего движения цен. Кроме того, обратите внимание, что, если Волна 3 заканчивается или на сильном горизонтальном уровне поддержки / сопротивления, или на ключевом уровне ретрейсмента Фибоначчи, сила модели значительно увеличивается.
Концепция модели весьма проста и имеет некоторое сходство с паттернами Гартли. Движение цены откатывается и, если Вы находите, что ретрейсмент близок к стандартному 0.618 по Фибоначчи, у Вас есть начало модели. Следующий график показывает начало такой модели, на графике ES, цена которого достигла 830.50, уровня ретрейсмента 0.618 от предыдущего хода.
Волна 1 медвежьего паттерна "Три двигателя"
На следующем графике показано, как Вы продолжаете делать то же самое, что и в предыдущем примере, для следующих двух волн. Вы можете видеть, что Волна 2 корректировала на 0.618 точно так же, как и Волна 1.
Завершение медвежьего паттерна "Три двигателя"
Обратите внимание, что каждая из волн является также расширением Фибоначчи предыдущей волны. Вы можете проверить, что это так и есть, проделав те же вычисления, как показано в предыдущем примере на модели Гартли для хода C-D.
Так, для первой волны мы берем уровень Волны 1 и вычитаем величину ретрейсмента, вот так:
Шаг a: 842.75 - 830.50 = 12.75.
Затем мы умножаем это количество на расширение Фибоначчи 1.27:
Шаг b: 12.75 * 1.27 = 16.19.
Потом мы добавляем эту цифру к уровню ретрейсмента от Волны 1:
Шаг c: 830.50 + 16.19 = 846.69.
Вы можете видеть, что Волна 2 завершилась на максимуме 847, именно так, как предсказано расчетами. Максимум Волны 3 превысил расчетный на один пункт, но это достаточно близко. Почему эту модель называют "Медвежий паттерн Три Двигателя"? Как только мы получим законченную модель, то сможем сказать, что должны получить разворот по крайней мере на уровне 0.618 от максимума Волны 3. Следующий график показывает, что этот разворот все-таки начался, но затем последовал сильный удар, сопровождаемый активными продажами.
Окончательный график медвежьего паттерна "Три двигателя"
Когда Вы обнаруживаете идеальный паттерн "Три Двигателя", есть высокая вероятность, что Вы можете взять сделку, основываясь на проектируемой цели 0.618. Я видела несколько примеров, как этот паттерн повторялся на вершинах. Важно помнить, что откат Волны 3 0.618, приведет к Волне 4 - расширению 1.27 точно так же, как предыдущие волны. Вы можете тогда взять еще одну сделку от максимума Волны 4 с целью на ретрейсменте 0.618.
Однако, идеальная форма и симметрия такой модели появляется не слишком часто, и мы должны суметь обойтись некоторыми не вполне совершенными вариантами. Я лично обнаружила, что несовершенные версии этих паттернов могут оказаться полезны для спекулятивных сделок.
Например, посмотрите на следующий график с бычьим паттерном "Три двигателя", у которого имеются соответствующие ретрейсменты Фибоначчи, но нет той симметрии, которую мы видели на предыдущем графике. Как только сформировалась Волна 3, Вы можете открывать длинную сделку в ожидаемых ретрейсмента 0.618 от последнего движения вниз, которое сформировало Волну 3.
Бычий паттерн "Три двигателя"
Последний ход фактически принес прибыль в размере 0.786 от минимума Волны 3.
Финал бычьего паттерна "Три двигателя"
Если Вы хотите в использовании этой модели оставаться полностью консервативным, то Вам, вероятно, придется долго ждать, чтобы найти совершенный сетап. Однако, если Вы разрешите себе некоторый допуск в распознавании модели, то сможете гораздо чаще извлекать выгоду из этой модели.
Альтернативный паттерн "Три двигателя"
Цена нарисовала прекрасный паттерн "Три двигателя", пошла к цели на уровне ретрейсмента 0.618 от Волны 3 и затем продолжила создавать еще одну волну, которую я отметил, как Волну 4. Эта волна должна была также дать Вам еще один ретрейсмент 0.618, а на самом деле дала намного больше, из-за гэпа вниз.
Кроме того, обратите внимание, что первый ход прошел только до ретрейсмента 0.5 и я, поэтому, не отметил его вершину, как Волну 1. Однако, если бы Вы решили для себя, что "0.5 мне вполне хватит, пусть это будет Волной 1”, Вы могли начать брать сделки еще раньше, чем отмеченная Волна 3. Если так, я подстроила бы цель на 0.5, а не на 0 .681 у истинных "Трех Двигателей".
Это простая модель, которую можно заметить, даже не выстраивая линии, поэтому она вполне пригодна для реальной торговли.
Vlada Raicevic
© eSignal
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба