16 июля 2018 DeCenter
При выборе криптовалют для долгосрочных инвестиций, помимо проведения собственного анализа, также обязательно стоит ознакомиться с криптовалютными индексами. Они помогут в формировании представления об общей динамике котировок криптовалют и настроения инвесторов без необходимости изучать каждую криптовалюту отдельно.
Этот инструмент пришел в криптопространство из традиционного инвестирования: индекс показывает отношение одной валюты к другой или к целому ряду валют. Так, индекс DXY показывает отношение доллара к корзине из шести валют: евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку.
Индексы криптовалют основаны на рыночной капитализации и пересматриваются раз в день, неделю, месяц или квартал. Инвесторы могут вложиться в предложенный индексом портфель криптовалют, тем самым сэкономив время и средства.
Известные криптовалютные индексы
Bit20
Bit20 — криптовалютный индексный фонд биржи BitShares, созданный с использованием так называемых смарткоинов, которые на 100% или более подкреплены одноименной внутренней валютой платформы BitShares — BTS и в любой момент могут быть на нее обменяны. «Во всех, кроме наиболее экстремальных рыночных условий, смарткоины гарантированно будут стоить как минимум свою номинальную цену», — говорится на официальном сайте индексного фонда. Данный индекс включает 20 крупнейших по капитализации криптовалют, за исключением риппл. Создатели посчитали, что Ripple не является по-настоящему децентрализованным блокчейном, и исключили его из Bit20. 21 числа каждого месяца Bit20 запускает алгоритм, который рассчитывает индекс, включая в него новые позиции и пересчитывая соотношение уже существующих.
CAMCrypto30
Индекс CAMCrypto30 выпускается криптовалютным инвестиционным фондом Crypto Asset Management Тима Эннекинга. Этот индекс был основан на фондовых индексах Russell 2000 и FTSE 100 и вычисляется на основе 30 крупнейших по рыночной капитализации криптовалют. Перебалансировка индекса происходит ежемесячно для учета колебаний цен в корзине крипто-активов, а их цена пересчитывается каждые 5 минут. Для сторонних сайтов на официальной веб-странице также доступен встраиваемый виджет, который позволяет отслеживать данные индекса в режиме онлайн.
CCI30
Индекс CCI30 (CryptoCoin Index) был запущен в октябре 2017 года командой специалистов во главе с Игорем Ривиным — профессором математики в Университете Темпл и королевским профессором математики в Университете Сент-Эндрюс. Также в его создании принимали участие Карло Шевола — специалист в области юридических и финансовых консалтинговых услуг, и Роберт Дейвис — инженер, IT-эксперт и программист. Индекс включает 30 криптовалют с самой большой рыночной капитализацией, где каждому из крипто-активов присвоен вес. Полный пересчет составляющих индексной корзины CCI30 происходит ежеквартально, в то время как вес составляющих пересчитывается каждый месяц. Индекс CCI30 позволяет формировать сбалансированный портфель, максимизирующий прибыль и минимизирующий риск и волатильность. В связи с этим CCI30 сегодня используется фондом Cryptos Fund для пассивного отслеживания котировок криптовалют.
CRIX
CRIX (CRyptocurrency IndeX) — один из первых криптовалютных индексов. Он был запущен в середине 2016 года Университетом управления Сингапура совместно с кафедрой статистики Ладислауса фон Борткевича в Университете Гумбольдта в Берлине, с использованием предоставленных CoinGecko данных. CRIX использует рыночную средневзвешенную систему и включает 20 криптовалют, которые были выбраны статистическим способом по размеру рыночной капитализации. Их вес пересчитывается в режиме реального времени. Особенность индекса в том, что он включает методологическую базу для расчетов, которая находится в открытом доступе. С ее использованием было написано несколько научных работ по экономике.
CRYPTO20
CRYPTO20 — это первый токенизированный гибридный индексный фонд, включающий 20 криптовалют с самой высокой капитализацией рынка и с еженедельным пересмотром баланса. Данный индексный фонд имеет собственный токен С20, который представляет собой долю инвестора в CRYPTO20. Покупая данный токен, инвесторы также вкладываются в криптовалюты, представленные в индексе. Максимальный вес элементов индексной корзины CRYPTO20 — 10%.
DLT10
DLT10 также является одним из первых индексов криптовалют. Он был создан DLT Financial Group и лондонской финтех-компанией Tramonex в сентябре 2016 года. Индекс включает ТОП-10 криптовалют с наибольшей рыночной капитализацией и пересчитывается еженедельно, в 17:00 по лондонскому времени. DLT10 обеспечивает необходимую информационную ценность и взаимодействие между крупнейшими криптовалютами на рынке.
HOLD 10 Index
Компания Bitwise Asset Management в конце 2017 года запустила HOLD 10 — управляемый индексный фонд из 10 криптовалют с учетом их рыночной капитализации. Каждая из криптовалют, представленных в индексе, должна торговаться на нескольких биржах, ее ежемесячные объемы торгов должны превышать 30% от предложения в течение последних трех месяцев, а также эта криптовалюта должна иметь свободно плавающий курс и не быть привязанной к другому активу. Фонд отслеживает и взвешивает курс ТОП-10 криптовалют, скорректированный с учетом инфляции рыночной капитализации, учитывая графики предложения на следующие пять лет. Пересмотр списка монет происходит ежемесячно. Согласно опубликованной информации, за первые два месяца работы индекс HOLD 10 принес инвесторам 45% прибыли.
ICEX Top10
Индекс ICEX Top10 был разработан командой разработчиков из России и стран СНГ в конце 2017 года. Он состоит из равных долей 10 самых крупных по капитализации и ликвидности криптовалют. При этом капитализация криптовалютного актива должна быть не меньше $500 миллионов, а средний суммарный дневной объем торгов на всех биржах должен составлять не менее $10 миллионов за последние семь дней. В то же время торги выбранных монет должны осуществляются на пяти и более площадках. Изменение значения индекса ICEX ТОП-10 происходит при каждой новой сделке на торговых площадках. Кроме того, для каждой монеты, включаемой в индекс ICEX ТОП-10, рассчитывается свой отдельный индекс.
DCI / DCI50
DCI и DCI50 — индексы криптовалют и токенов DeCenter. Они были запущены 1 января 2015 года и работают по тому же принципу, что и фондовые индексы. DCI включает в себя 10 криптовалют и токенов с наибольшей рыночной капитализацией, в то время как DCI50, также известный как индекс альткоинов, включает 50 криптовалют за исключением биткоина. Список криптовалют пересчитывается ежеквартально, и в него принимаются криптовалюты и токены с наивысшей рыночной капитализацией за предшествующий 90-дневный период. Изначальное значение каждого из индексов было равно $1000, конвертированных в биткоин и разделенных поровну между 10 и 50 монетами соответственно. Цена биткоина по состоянию на 1 января 2015 года составляла $314.15, а значение каждого из индексов было равно 3.18 биткоина.
Этот инструмент пришел в криптопространство из традиционного инвестирования: индекс показывает отношение одной валюты к другой или к целому ряду валют. Так, индекс DXY показывает отношение доллара к корзине из шести валют: евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку.
Индексы криптовалют основаны на рыночной капитализации и пересматриваются раз в день, неделю, месяц или квартал. Инвесторы могут вложиться в предложенный индексом портфель криптовалют, тем самым сэкономив время и средства.
Известные криптовалютные индексы
Bit20
Bit20 — криптовалютный индексный фонд биржи BitShares, созданный с использованием так называемых смарткоинов, которые на 100% или более подкреплены одноименной внутренней валютой платформы BitShares — BTS и в любой момент могут быть на нее обменяны. «Во всех, кроме наиболее экстремальных рыночных условий, смарткоины гарантированно будут стоить как минимум свою номинальную цену», — говорится на официальном сайте индексного фонда. Данный индекс включает 20 крупнейших по капитализации криптовалют, за исключением риппл. Создатели посчитали, что Ripple не является по-настоящему децентрализованным блокчейном, и исключили его из Bit20. 21 числа каждого месяца Bit20 запускает алгоритм, который рассчитывает индекс, включая в него новые позиции и пересчитывая соотношение уже существующих.
CAMCrypto30
Индекс CAMCrypto30 выпускается криптовалютным инвестиционным фондом Crypto Asset Management Тима Эннекинга. Этот индекс был основан на фондовых индексах Russell 2000 и FTSE 100 и вычисляется на основе 30 крупнейших по рыночной капитализации криптовалют. Перебалансировка индекса происходит ежемесячно для учета колебаний цен в корзине крипто-активов, а их цена пересчитывается каждые 5 минут. Для сторонних сайтов на официальной веб-странице также доступен встраиваемый виджет, который позволяет отслеживать данные индекса в режиме онлайн.
CCI30
Индекс CCI30 (CryptoCoin Index) был запущен в октябре 2017 года командой специалистов во главе с Игорем Ривиным — профессором математики в Университете Темпл и королевским профессором математики в Университете Сент-Эндрюс. Также в его создании принимали участие Карло Шевола — специалист в области юридических и финансовых консалтинговых услуг, и Роберт Дейвис — инженер, IT-эксперт и программист. Индекс включает 30 криптовалют с самой большой рыночной капитализацией, где каждому из крипто-активов присвоен вес. Полный пересчет составляющих индексной корзины CCI30 происходит ежеквартально, в то время как вес составляющих пересчитывается каждый месяц. Индекс CCI30 позволяет формировать сбалансированный портфель, максимизирующий прибыль и минимизирующий риск и волатильность. В связи с этим CCI30 сегодня используется фондом Cryptos Fund для пассивного отслеживания котировок криптовалют.
CRIX
CRIX (CRyptocurrency IndeX) — один из первых криптовалютных индексов. Он был запущен в середине 2016 года Университетом управления Сингапура совместно с кафедрой статистики Ладислауса фон Борткевича в Университете Гумбольдта в Берлине, с использованием предоставленных CoinGecko данных. CRIX использует рыночную средневзвешенную систему и включает 20 криптовалют, которые были выбраны статистическим способом по размеру рыночной капитализации. Их вес пересчитывается в режиме реального времени. Особенность индекса в том, что он включает методологическую базу для расчетов, которая находится в открытом доступе. С ее использованием было написано несколько научных работ по экономике.
CRYPTO20
CRYPTO20 — это первый токенизированный гибридный индексный фонд, включающий 20 криптовалют с самой высокой капитализацией рынка и с еженедельным пересмотром баланса. Данный индексный фонд имеет собственный токен С20, который представляет собой долю инвестора в CRYPTO20. Покупая данный токен, инвесторы также вкладываются в криптовалюты, представленные в индексе. Максимальный вес элементов индексной корзины CRYPTO20 — 10%.
DLT10
DLT10 также является одним из первых индексов криптовалют. Он был создан DLT Financial Group и лондонской финтех-компанией Tramonex в сентябре 2016 года. Индекс включает ТОП-10 криптовалют с наибольшей рыночной капитализацией и пересчитывается еженедельно, в 17:00 по лондонскому времени. DLT10 обеспечивает необходимую информационную ценность и взаимодействие между крупнейшими криптовалютами на рынке.
HOLD 10 Index
Компания Bitwise Asset Management в конце 2017 года запустила HOLD 10 — управляемый индексный фонд из 10 криптовалют с учетом их рыночной капитализации. Каждая из криптовалют, представленных в индексе, должна торговаться на нескольких биржах, ее ежемесячные объемы торгов должны превышать 30% от предложения в течение последних трех месяцев, а также эта криптовалюта должна иметь свободно плавающий курс и не быть привязанной к другому активу. Фонд отслеживает и взвешивает курс ТОП-10 криптовалют, скорректированный с учетом инфляции рыночной капитализации, учитывая графики предложения на следующие пять лет. Пересмотр списка монет происходит ежемесячно. Согласно опубликованной информации, за первые два месяца работы индекс HOLD 10 принес инвесторам 45% прибыли.
ICEX Top10
Индекс ICEX Top10 был разработан командой разработчиков из России и стран СНГ в конце 2017 года. Он состоит из равных долей 10 самых крупных по капитализации и ликвидности криптовалют. При этом капитализация криптовалютного актива должна быть не меньше $500 миллионов, а средний суммарный дневной объем торгов на всех биржах должен составлять не менее $10 миллионов за последние семь дней. В то же время торги выбранных монет должны осуществляются на пяти и более площадках. Изменение значения индекса ICEX ТОП-10 происходит при каждой новой сделке на торговых площадках. Кроме того, для каждой монеты, включаемой в индекс ICEX ТОП-10, рассчитывается свой отдельный индекс.
DCI / DCI50
DCI и DCI50 — индексы криптовалют и токенов DeCenter. Они были запущены 1 января 2015 года и работают по тому же принципу, что и фондовые индексы. DCI включает в себя 10 криптовалют и токенов с наибольшей рыночной капитализацией, в то время как DCI50, также известный как индекс альткоинов, включает 50 криптовалют за исключением биткоина. Список криптовалют пересчитывается ежеквартально, и в него принимаются криптовалюты и токены с наивысшей рыночной капитализацией за предшествующий 90-дневный период. Изначальное значение каждого из индексов было равно $1000, конвертированных в биткоин и разделенных поровну между 10 и 50 монетами соответственно. Цена биткоина по состоянию на 1 января 2015 года составляла $314.15, а значение каждого из индексов было равно 3.18 биткоина.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба