8 февраля 2009
В течение восьми лет я работал скальпером на фондовом рынке, меня часто спрашивали применимы ли скальперские техники к рынку форекс. Во-первых, важно сначала определить термин "скальпинг". Когда я работал в качестве биржевого трейдера в 90-х годах на фондовом рынке, определением этой техники было получение прибыли в очень краткосрочные промежутки времени с использованием комбинации 1- и 5-минутных графиков, а также определенных методик считывания с ленты. Когда в 2001-2002 годах я начал работать исключительно на форексе, мне казалось, что эта гипер-стратегия имеет два недостатка:
1) Она не масштабируема
2) Она не подходит для рынка форекс.
Конечно, второй пункт можно оспаривать, однако вряд ли кто-то будет спорить, что в краткосрочных стратегиях есть определенный объем капитала, который вы можете вывести на рынок, не оказывая на него влияния.
В этой статье я хочу показать, как некоторые техники и индикаторы, которые применяются в скальперских техниках, могут быть также использованы для свинг-трейдинга с целью оптимизации уровней входа и выхода. В качестве точки отсчета примем несколько допущений:
- Мы выбираем сделки, используя комбинацию 60 и 240-минутных графиков, а также дневные графики. Недельные графики используются только для определения долгосрочных уровней поддержки и сопротивления.
- Мы обсудим несколько индикаторов, главным уровнем стохастики, RSI, а также линии тренда, уровни Фибоначчи, волновой анализ.
- Продолжительность сделки несколько дней.
- Я работаю не только с парами G10, но и с некоторыми другими кроссами.
- Риск для каждой сделки и размер лота основаны стоп-лоссе.
Любой технический подход, связанный с комбинацией определенной степени свободы выбора и жестких правил входа, может привести к пропуску сделок. Однако эффективность и точность техник входа обычно помогает нам избежать дорогостоящих просадок во время торговли.
Ниже мы видим прекрасный пример того, как можно использовать "большую картину" для общего анализа, но с последующим обращением к меньшему временному диапазону для определения точки входа, чтобы получить подтверждение нашего анализа.
Рисунок 1
В данном случае я прогнозирую, что повторное тестирование бычьей линии тренда окажется неудачным, однако в "идеальном" сценарии хорошо было, если бы дневной стохастик указывал вниз, чтобы подтвердить медвежий моментум. Но, как видно на графике, это не так. Однако, что если мы перейдем на меньший тайм-фрейм, то вполне возможно он даст нам долгожданные сигналы?
Я часто использую для анализа дневные графики, однако при принятии решений об открытии позиций использую 60 и 240-минутные тайм-фреймы. Обращение к 240-минутному графику в этом случае дает нам идеальный пример этой методики работы.
Обратите внимание на следующее:
- Волчок предполагает, что разворот неминуем.
- Пересечение стохастика вниз указывает на медвежий моментум.
- Пробой линии тренда (115.53) предлагает идеальный вход.
Рисунок 2.
Однако и к этому входу есть один вопрос. Дело в том, что на 240-минутном графике тренд является восходящим. Тренд определяется двумя параметрами:
1) Каков наклон 20ЕМА к последним 6 барам?
2) Находится ли цена выше или ниже ЕМА?
Когда же нам зафиксировать прибыль? В данном случае, учитывая восходящий тренд в данном временно диапазоне, не стоит позволять себе роскошь долго удерживать позицию, и позволять прибыли расти. В данном примере, логический вход либо откат 50% Фибо на уровне 115.12 или колебательный максимум 115.24. Эти уровни легко достигаются.
Короткая позиция по AUD/NZD.
Это кросс, на котором я работаю весьма часто. В данном сценарии мы имеем ситуацию, когда дневной график дает ряд сигналов на возможность открытия короткой позиции, однако этих сигналов недостаточно для обеспечения вероятности в вашу пользу.
На первый взгляд это далеко не идеальный сетап для открытия короткой позиции. Стохастики в зоне перепроданности, но мы видим пересечение их вниз, указывающее на медвежий моментум. Кроме того, на графике присутствует "волчок" над 50ЕМА.Обратимся к меньшему тайм-фрейму, чтобы проверить свои догадки.
Рисунок 3.
- Завершение волны 4 подтверждается пересечением линий стохастика вниз и пробоем линии тренда.
- Цели калькулируются при помощи расширения по методу Фибоначчи волны 3 с использованием настроек 1.25 и 1.50. Цель 1.1740 или 1.1615. Стоп-лосс 1.2015. Откат на .618 волны 3.
Рисунок 4.
Что произошло дальше, мы видим на рисунке 5. Независимо от сделки, всегда надо уважать временной диапазон, в котором мы торгуем. В данном случае вход осуществлен на основании анализа 240-минутного графика, таким образом, точки выхода необходимо рассчитать в этом же диапазоне.
Учитывая, что наша первая цель 1.1740, мы можем дать цене возможность продолжить движение вниз. Но уже здесь наша прибыль почти 100 пипсов и стохастик указывает на то, что ценовое давление продаж иссекает. Поэтому я рекомендовал бы закрыть здесь хотя бы часть позиции, после чего перенести стоп-лосс на уровень безубыточности или другой уровень, который соответствует вашей толератнтности к риску.
Рисунок 5.
Короткая позиция по NZD/SEK
Следующие графики дают нам наглядный пример того, как комбинирование двух временных диапазонов позволяет идентифицировать просто фантастические торговые возможности. В данном случае, на дневном графике хорошо видны медвежьи сигналы, остается только найти точку входа, которая была бы оптимальной для вас, позволяя заработать максимум пипсов, но не позволяя зайти слишком преждевременно, чтобы цена на пошла против вас. Однако 60-минутные стохастики не дают надежного подтверждения. Лучше подождать отката к сопротивлению Фибоначчи 5.2450-5.2500, где, вероятно, стохастик должен дать медвежий сигнал.
Рисунок 6.
© www.aspentrading.com
1) Она не масштабируема
2) Она не подходит для рынка форекс.
Конечно, второй пункт можно оспаривать, однако вряд ли кто-то будет спорить, что в краткосрочных стратегиях есть определенный объем капитала, который вы можете вывести на рынок, не оказывая на него влияния.
В этой статье я хочу показать, как некоторые техники и индикаторы, которые применяются в скальперских техниках, могут быть также использованы для свинг-трейдинга с целью оптимизации уровней входа и выхода. В качестве точки отсчета примем несколько допущений:
- Мы выбираем сделки, используя комбинацию 60 и 240-минутных графиков, а также дневные графики. Недельные графики используются только для определения долгосрочных уровней поддержки и сопротивления.
- Мы обсудим несколько индикаторов, главным уровнем стохастики, RSI, а также линии тренда, уровни Фибоначчи, волновой анализ.
- Продолжительность сделки несколько дней.
- Я работаю не только с парами G10, но и с некоторыми другими кроссами.
- Риск для каждой сделки и размер лота основаны стоп-лоссе.
Любой технический подход, связанный с комбинацией определенной степени свободы выбора и жестких правил входа, может привести к пропуску сделок. Однако эффективность и точность техник входа обычно помогает нам избежать дорогостоящих просадок во время торговли.
Ниже мы видим прекрасный пример того, как можно использовать "большую картину" для общего анализа, но с последующим обращением к меньшему временному диапазону для определения точки входа, чтобы получить подтверждение нашего анализа.
Рисунок 1
В данном случае я прогнозирую, что повторное тестирование бычьей линии тренда окажется неудачным, однако в "идеальном" сценарии хорошо было, если бы дневной стохастик указывал вниз, чтобы подтвердить медвежий моментум. Но, как видно на графике, это не так. Однако, что если мы перейдем на меньший тайм-фрейм, то вполне возможно он даст нам долгожданные сигналы?
Я часто использую для анализа дневные графики, однако при принятии решений об открытии позиций использую 60 и 240-минутные тайм-фреймы. Обращение к 240-минутному графику в этом случае дает нам идеальный пример этой методики работы.
Обратите внимание на следующее:
- Волчок предполагает, что разворот неминуем.
- Пересечение стохастика вниз указывает на медвежий моментум.
- Пробой линии тренда (115.53) предлагает идеальный вход.
Рисунок 2.
Однако и к этому входу есть один вопрос. Дело в том, что на 240-минутном графике тренд является восходящим. Тренд определяется двумя параметрами:
1) Каков наклон 20ЕМА к последним 6 барам?
2) Находится ли цена выше или ниже ЕМА?
Когда же нам зафиксировать прибыль? В данном случае, учитывая восходящий тренд в данном временно диапазоне, не стоит позволять себе роскошь долго удерживать позицию, и позволять прибыли расти. В данном примере, логический вход либо откат 50% Фибо на уровне 115.12 или колебательный максимум 115.24. Эти уровни легко достигаются.
Короткая позиция по AUD/NZD.
Это кросс, на котором я работаю весьма часто. В данном сценарии мы имеем ситуацию, когда дневной график дает ряд сигналов на возможность открытия короткой позиции, однако этих сигналов недостаточно для обеспечения вероятности в вашу пользу.
На первый взгляд это далеко не идеальный сетап для открытия короткой позиции. Стохастики в зоне перепроданности, но мы видим пересечение их вниз, указывающее на медвежий моментум. Кроме того, на графике присутствует "волчок" над 50ЕМА.Обратимся к меньшему тайм-фрейму, чтобы проверить свои догадки.
Рисунок 3.
- Завершение волны 4 подтверждается пересечением линий стохастика вниз и пробоем линии тренда.
- Цели калькулируются при помощи расширения по методу Фибоначчи волны 3 с использованием настроек 1.25 и 1.50. Цель 1.1740 или 1.1615. Стоп-лосс 1.2015. Откат на .618 волны 3.
Рисунок 4.
Что произошло дальше, мы видим на рисунке 5. Независимо от сделки, всегда надо уважать временной диапазон, в котором мы торгуем. В данном случае вход осуществлен на основании анализа 240-минутного графика, таким образом, точки выхода необходимо рассчитать в этом же диапазоне.
Учитывая, что наша первая цель 1.1740, мы можем дать цене возможность продолжить движение вниз. Но уже здесь наша прибыль почти 100 пипсов и стохастик указывает на то, что ценовое давление продаж иссекает. Поэтому я рекомендовал бы закрыть здесь хотя бы часть позиции, после чего перенести стоп-лосс на уровень безубыточности или другой уровень, который соответствует вашей толератнтности к риску.
Рисунок 5.
Короткая позиция по NZD/SEK
Следующие графики дают нам наглядный пример того, как комбинирование двух временных диапазонов позволяет идентифицировать просто фантастические торговые возможности. В данном случае, на дневном графике хорошо видны медвежьи сигналы, остается только найти точку входа, которая была бы оптимальной для вас, позволяя заработать максимум пипсов, но не позволяя зайти слишком преждевременно, чтобы цена на пошла против вас. Однако 60-минутные стохастики не дают надежного подтверждения. Лучше подождать отката к сопротивлению Фибоначчи 5.2450-5.2500, где, вероятно, стохастик должен дать медвежий сигнал.
Рисунок 6.
© www.aspentrading.com
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба