11 февраля 2009
Представьте себе, что цена вела бы себя, как прямоугольная волна, т.е. показывала бы промежуток между двумя значениями, но при этом была постоянной. В таком случае, если бы вы попробовали использовать среднее скользящее в качестве элемента торговой системы, вы потерпели бы неудачу, поскольку цена, ведущая себя как прямоугольная волна, уже бы переключилась на противоположное значение к тому времени, как вы определили движение. Помните, однако, что в прямоугольной волне всего два ценовых значения. Таким образом, распределение вероятности составляет 50 %, что значение цены будет либо одним, либо другим. Плотность вероятности для прямоугольной волновой линии очень хорошо видна на рисунке 1. Как видно, в данном случае функция распределения вероятности очень далека по своей форме от нормальной колоколообразной кривой. Значение функции распределения вероятности и способ ее вычисления не являются тайной. Это просто вероятность того, что цена будет принимать данное значение в данном диапазоне. Попробуйте представить себе это следующим образом: Сконструируйте форму волны, расположив шарики, нанизанные на нитки, по нескольким параллельным горизонтальным проводам. После этого, установите эту модель вертикально. Все шарики упадут вниз. Количество шариков на каждом проводе можно сравнить с вероятностью значения, представленного каждой проволокой.
Рисунок 1 Прямоугольная волна. Распределение вероятности для прямоугольной волны с двумя значениями.
Я использовал эту идею, разработав более сложный компьютерный код, для создания синусоиды распределения вероятности, представленной на рисунке 2. В данном случае мною было использовано 2.000 "шариков". Данная функция может удивить ваз, однако если вы хорошо подумаете, то поймете, что большинство дискретных результатов обработки находится около максимального или минимального экстремумов.
Рисунок 2. Кривая простого синусоидального цикла
Полученная кривая простого синусоидального цикла совсем не похожа на гауссову колоколообразную кривую. Высокая вероятность того, что значения будут выпадать около экстремумов, является причиной того, что циклы трудно торгуются. Единственная возможность успешно торговать на цикле: идентифицировать, что рынок находится в циклической фазе. В данном случае можно прогнозировать разворотную точку цикла, если допустить, что он продолжится и в будущем. Эта техника, используемая в MESA2002 и в гильбертовом синусоидальном индикаторе.
Преобразование Фишера изменяет PDF любой волновой формации, таким образом, что преобразованный результат имеет приблизительно гауссово PDF. Формула преобразования Фишера следующая:
где x - это вводное
Y - результат
Ln - натуральный логарифм.
Функция преобразования показана на рисунке 3.
Рисунок 3. Вводные по оси Х конвертируются в результаты по оси Y, кривая имеет почти гауссово распределение вероятности.
Вводные данные находятся в диапазоне -1 < X .99 then Value1= .999;
If Value1 <-.99 then Value1=-.999;
Fish = .5*Log((1+Value1)/(1-Value1)) + .5*Fish[1];
Plot1(Fish, "Fisher");
Plot2(Fish[1], "Trigger");
John F. Ehlers
© Stocks & Commodities V. 20:11 (40-42)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба