Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Авторская идея: Long Call Spread на волатильность » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Авторская идея: Long Call Spread на волатильность

9 июля 2019 utmedia
В последних заявлениях Федеральной Резервной Системы было упомянуто, что существует возможность снижения ставки во второй половине 2019 года, на что рынки акций отреагировали значительным ростом. Однако, недавняя статистика по рабочим местам и безработице сигнализирует о растущей экономике, и неизбежности удержания или повышения ставки в будущем.

На данный момент фондовые рынки США относительно спокойны, о чем сигнализирует индекс волатильности, который находится на минимальных значениях c апреля текущего года.

На этой неделе будут опубликованы последние протоколы заседания ФРС, где, на мой взгляд, будет более жесткая риторика относительно дальнейшей монетарной политики, и, как следствие, рост волатильности.

Идея заключается в росте волатильности на новостях и будет реализована через опционную конструкцию “бычий колл спрэд” (long call spread) на индекс волатильности VIX. Соотношение риск-доходности 1 к 5.