6 ноября 2019 Инвесткафе Зарипов Руслан
Общая обстановка и события на рынках долга
Дефолт на прошедшей неделе допущен по облигациям серии 001Р-01 ООО «О1 Груп Финанс» (купонная выплата).
Регуляторы и операторы финансовых рынков
ФРС США снизила базовую процентную ставку на 25 б.п., до 1,5-1,75%, что совпало с прогнозами большинства аналитиков.
По предварительным данным ЦБ, совокупная долговая нагрузка граждан России на 1 октября выросла до 10,6% — максимума с лета 2012 года, главным образом за счет необеспеченных потребкредитов. При этом средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях за сентябрь снизилась с августовских 9,91% до 9,68%.
Параметры текущих и состоявшихся подписок
Минфин разместил ОФЗ серии 26229 с постоянным купоном 7,15% и погашением в 2025 году при спросе 34,25 млрд руб. в объеме 19,99 млрд руб. (100,00% заявленного) по средневзвешенной цене 105,04% от номинала со средневзвешенной доходностью 6,24%.
Хоум Кредит установил доходность по бессрочным субординированным еврооблигациям с пятилетним колл-опционом в размере 8,8% годовых при первоначальном ориентире 9,25-9,5% годовых. При этом в ходе размещения объем сделки был снижен с $300 до $200 млн.
Денежный рынок и инфляция
По данным Росстата, потребительские цены с 22 по 28 октября не изменились. Таким образом, инфляция вернулась к нулевому значению после одной недели роста на 0,1%. Исходя из среднесуточного изменения цен, в годовом выражении инфляция на 28 октября составила 3,8%, что ниже целевого уровня ЦБ РФ, равного 4%. С начала года и до 28 октября потребительские цены выросли на 2,4%, с начала месяца — на 0,1%.
Объем денежной базы в узком определении с 18 по 25 октября сократился на 118,9 млрд руб., до 10 трлн 567 млрд руб. Ставки Mosprime к концу прошлой недели находились в диапазоне 6,70-6,83%. Средневзвешенная за неделю ставка RUONIA составила 6,68%, общий объем сделок по ней равнялся 498,5 млрд руб. Сальдо операций ЦБ с банковским сектором по представлению и абсорбированию рублевой ликвидности на 1 ноября составляло 118,7 млрд руб.
Состояние публичного рынка долга
На прошедшей неделе доходности ОФЗ почти не менялись.
В нефтегазовом сегменте рынка корпоративного долга доходности облигаций снизились в среднем на 0,1 п.п., в транспортном на 0,14 п.п., в металлургическом — на 0,19 п.п., в строительном — на 0,15 п.п., в банковском — на 0,11 п.п. В торговом сегменте YTM облигаций выросли в среднем на 0,08 п.п., в энергетическом — на 0,13 п.п. В телекоммуникационном сегменте доходности не показали выраженной динамики.
Доходности суверенных еврооблигаций снизились в среднем на 0,09 п.п.
Перечень облигаций, вокруг которых совершено наибольшее число сделок
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Дефолт на прошедшей неделе допущен по облигациям серии 001Р-01 ООО «О1 Груп Финанс» (купонная выплата).
Регуляторы и операторы финансовых рынков
ФРС США снизила базовую процентную ставку на 25 б.п., до 1,5-1,75%, что совпало с прогнозами большинства аналитиков.
По предварительным данным ЦБ, совокупная долговая нагрузка граждан России на 1 октября выросла до 10,6% — максимума с лета 2012 года, главным образом за счет необеспеченных потребкредитов. При этом средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях за сентябрь снизилась с августовских 9,91% до 9,68%.
Параметры текущих и состоявшихся подписок
Минфин разместил ОФЗ серии 26229 с постоянным купоном 7,15% и погашением в 2025 году при спросе 34,25 млрд руб. в объеме 19,99 млрд руб. (100,00% заявленного) по средневзвешенной цене 105,04% от номинала со средневзвешенной доходностью 6,24%.
Хоум Кредит установил доходность по бессрочным субординированным еврооблигациям с пятилетним колл-опционом в размере 8,8% годовых при первоначальном ориентире 9,25-9,5% годовых. При этом в ходе размещения объем сделки был снижен с $300 до $200 млн.
Денежный рынок и инфляция
По данным Росстата, потребительские цены с 22 по 28 октября не изменились. Таким образом, инфляция вернулась к нулевому значению после одной недели роста на 0,1%. Исходя из среднесуточного изменения цен, в годовом выражении инфляция на 28 октября составила 3,8%, что ниже целевого уровня ЦБ РФ, равного 4%. С начала года и до 28 октября потребительские цены выросли на 2,4%, с начала месяца — на 0,1%.
Объем денежной базы в узком определении с 18 по 25 октября сократился на 118,9 млрд руб., до 10 трлн 567 млрд руб. Ставки Mosprime к концу прошлой недели находились в диапазоне 6,70-6,83%. Средневзвешенная за неделю ставка RUONIA составила 6,68%, общий объем сделок по ней равнялся 498,5 млрд руб. Сальдо операций ЦБ с банковским сектором по представлению и абсорбированию рублевой ликвидности на 1 ноября составляло 118,7 млрд руб.
Состояние публичного рынка долга
На прошедшей неделе доходности ОФЗ почти не менялись.
В нефтегазовом сегменте рынка корпоративного долга доходности облигаций снизились в среднем на 0,1 п.п., в транспортном на 0,14 п.п., в металлургическом — на 0,19 п.п., в строительном — на 0,15 п.п., в банковском — на 0,11 п.п. В торговом сегменте YTM облигаций выросли в среднем на 0,08 п.п., в энергетическом — на 0,13 п.п. В телекоммуникационном сегменте доходности не показали выраженной динамики.
Доходности суверенных еврооблигаций снизились в среднем на 0,09 п.п.
Перечень облигаций, вокруг которых совершено наибольшее число сделок
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter