5 марта 2020 Elliott Wave
При разработке торговой системы, использующей скользящие средние, большинство людей начнут с пересечений двух скользящих средних, как показано на рисунке 1-2. Простая скользящая средняя за 5 периодов показано тонкой синей линией. Простая скользящая средняя с 10 периодами - толстая черная линия.
В аналитических и технических исследованиях вы часто будете видеть график, помеченный таким образом, и в результате вы также увидите некоторые захватывающие движения цены. Посмотрите, как две линии пересекаются друг с другом в верхней части графика, обозначенной красными стрелками вниз. Эти красные стрелки показывают, что 5-периодная простая скользящая средняя пересекается ниже 10-периодной простой скользящей средней.
Сначала вы можете подумать: «Вау, это похоже на отличную систему». Поскольку прорыв линии тренда дал сигнал, вы полагаете, что вы были бы в шорте и заработали много денег. Однако вам нужно понять, что скользящая средняя на самом деле является индикатором следования за трендом: она всегда отстает от рынка. Это означает, что всякий раз, когда рынок находится в тренде, например, в периоды, отмеченные синей линией, скользящие средние работают хорошо, чтобы дать вам полезные сигналы.
Но они также могут давать вам ложные сигналы, особенно когда вы входите в боковой рынок или рынок, где нет тренда, обведено на рисунке 1-3. За все годы тестирования скользящих средних я усвоил трудность, что нет единой магической установки скользящих средних. Нет периода, который работает на всех рынках и временных рамках.
Итак, если вы заинтересованы в оптимизации рынка в соответствии с методом пересечения ценой скользящей средней или скользящих средних, я рекомендую следующие действия:
Сначала определите конкретный рынок и временные рамки, которые вы хотите изучить, например, кукурузу на дневном уровне.
Во-вторых, убедитесь, что период, который вы первоначально тестируете, содержит как фазу трендов, так и фазу без трендов. Этот шаг гарантирует, что ваши результаты не включают смещение тренда.
Затем выполните простую оптимизацию, чтобы определить, какие параметры скользящего среднего лучше всего использовать.
Выполнив эти шаги, вы захотите изучить совершенно другой период времени, что могло произойти несколько месяцев или даже лет назад. Этот шаг чрезвычайно важен, потому что он похож на то, что некоторые называют двойной слепой метод. В «biz» это называется тестированием вне выборки, результат которого определит, определили ли вы жизнеспособную механическую торговую систему.
https://www.elliottwave.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В аналитических и технических исследованиях вы часто будете видеть график, помеченный таким образом, и в результате вы также увидите некоторые захватывающие движения цены. Посмотрите, как две линии пересекаются друг с другом в верхней части графика, обозначенной красными стрелками вниз. Эти красные стрелки показывают, что 5-периодная простая скользящая средняя пересекается ниже 10-периодной простой скользящей средней.
Сначала вы можете подумать: «Вау, это похоже на отличную систему». Поскольку прорыв линии тренда дал сигнал, вы полагаете, что вы были бы в шорте и заработали много денег. Однако вам нужно понять, что скользящая средняя на самом деле является индикатором следования за трендом: она всегда отстает от рынка. Это означает, что всякий раз, когда рынок находится в тренде, например, в периоды, отмеченные синей линией, скользящие средние работают хорошо, чтобы дать вам полезные сигналы.
Но они также могут давать вам ложные сигналы, особенно когда вы входите в боковой рынок или рынок, где нет тренда, обведено на рисунке 1-3. За все годы тестирования скользящих средних я усвоил трудность, что нет единой магической установки скользящих средних. Нет периода, который работает на всех рынках и временных рамках.
Итак, если вы заинтересованы в оптимизации рынка в соответствии с методом пересечения ценой скользящей средней или скользящих средних, я рекомендую следующие действия:
Сначала определите конкретный рынок и временные рамки, которые вы хотите изучить, например, кукурузу на дневном уровне.
Во-вторых, убедитесь, что период, который вы первоначально тестируете, содержит как фазу трендов, так и фазу без трендов. Этот шаг гарантирует, что ваши результаты не включают смещение тренда.
Затем выполните простую оптимизацию, чтобы определить, какие параметры скользящего среднего лучше всего использовать.
Выполнив эти шаги, вы захотите изучить совершенно другой период времени, что могло произойти несколько месяцев или даже лет назад. Этот шаг чрезвычайно важен, потому что он похож на то, что некоторые называют двойной слепой метод. В «biz» это называется тестированием вне выборки, результат которого определит, определили ли вы жизнеспособную механическую торговую систему.
https://www.elliottwave.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу