Основные понятия, связанные со скользящей средней
Рис. 1. Виды скользящих средних в QUIK
В терминале QUIK можно использовать данные индикаторы четырёх видов.
Простая (simple). Значение вычисляется как среднее арифметическое нескольких предыдущих значений (периодов).
Экспоненциальная (exponential). При вычислении итогового среднего значения используются веса компонент. Более близкие по дате цены имеют больший вес, чем ранние. Таким образом, на итоговое значение большее влияние имеют последние изменения цены.
Скорректированная по объёму (vol. adjusted). При расчёте итогового значения учитываются объёмы торгов в соответствующих периодах. Больший вклад в результат вносят периоды с большими объёмами торгов.
Сглаженная (smoothed). Назначение этого индикатора — сглаживать случайные колебания цены, по сути, это простая скользящая средняя.
Помимо количества периодов и вида скользящей средней, можно настроить значение цены, по которому вычисляется значение этого индикатора.
Рис. 2. Настройка значения, по которому вычисляется скользящая средняя
Значения Open, High, Low, Close должны быть понятны без комментариев, а на последних двух остановимся подробнее.
Median — медианная цена. Вычисляется как среднее значение между максимумом и минимумом цены внутри периода.
Typical — типичная цена. Вычисляется как среднее арифметическое между максимумом, минимумом и ценой закрытия соответствующего периода.
В большинстве случаев используется значение закрытия (Close).
Стратегии торговли
Существует несколько стратегий торговли с использованием скользящей средней. Самая простая — пересечение цены и линии индикатора. Если цена пересекает линию индикатора снизу вверх, то это даёт сигнал на покупку, если наоборот — на продажу.
Рис. 3. Недельный график «Фосагро» с сигналами скользящей средней
Более продвинутым вариантом стратегии является использование двух скользящих средних с разными периодами. Для применения данной стратегии используется график цены акции, на который нанесены две скользящие средние (moving average) с разными периодами. Индикатор с большим количеством периодов называется длинная средняя, вторая линия — короткая. Стратегия заключается в том, чтобы открывать и закрывать позицию в зависимости от поведения этих линий: если короткая пересекает длинную снизу вверх, то это даёт сигнал на покупку, если пересечение происходит сверху вниз — сигнал на продажу. На рисунке ниже на графике отмечены некоторые точки пересечений. Жёлтая линия — короткая скользящая средняя с периодом 4, серая линия — длинная с периодом 26.
Рис. 4. Недельный график «МТС» со скользящими средними
Также линии скользящих средних могут использоваться как динамические уровни поддержки/сопротивления при торговле на «отбой». Для этой стратегии желательно использовать индикаторы с большим количеством периодов, поскольку в этом случае динамические уровни работают более надёжно.
Рис. 5. Недельный график «ЛУКОЙЛ»
https://journal.open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рис. 1. Виды скользящих средних в QUIK
В терминале QUIK можно использовать данные индикаторы четырёх видов.
Простая (simple). Значение вычисляется как среднее арифметическое нескольких предыдущих значений (периодов).
Экспоненциальная (exponential). При вычислении итогового среднего значения используются веса компонент. Более близкие по дате цены имеют больший вес, чем ранние. Таким образом, на итоговое значение большее влияние имеют последние изменения цены.
Скорректированная по объёму (vol. adjusted). При расчёте итогового значения учитываются объёмы торгов в соответствующих периодах. Больший вклад в результат вносят периоды с большими объёмами торгов.
Сглаженная (smoothed). Назначение этого индикатора — сглаживать случайные колебания цены, по сути, это простая скользящая средняя.
Помимо количества периодов и вида скользящей средней, можно настроить значение цены, по которому вычисляется значение этого индикатора.
Рис. 2. Настройка значения, по которому вычисляется скользящая средняя
Значения Open, High, Low, Close должны быть понятны без комментариев, а на последних двух остановимся подробнее.
Median — медианная цена. Вычисляется как среднее значение между максимумом и минимумом цены внутри периода.
Typical — типичная цена. Вычисляется как среднее арифметическое между максимумом, минимумом и ценой закрытия соответствующего периода.
В большинстве случаев используется значение закрытия (Close).
Стратегии торговли
Существует несколько стратегий торговли с использованием скользящей средней. Самая простая — пересечение цены и линии индикатора. Если цена пересекает линию индикатора снизу вверх, то это даёт сигнал на покупку, если наоборот — на продажу.
Рис. 3. Недельный график «Фосагро» с сигналами скользящей средней
Более продвинутым вариантом стратегии является использование двух скользящих средних с разными периодами. Для применения данной стратегии используется график цены акции, на который нанесены две скользящие средние (moving average) с разными периодами. Индикатор с большим количеством периодов называется длинная средняя, вторая линия — короткая. Стратегия заключается в том, чтобы открывать и закрывать позицию в зависимости от поведения этих линий: если короткая пересекает длинную снизу вверх, то это даёт сигнал на покупку, если пересечение происходит сверху вниз — сигнал на продажу. На рисунке ниже на графике отмечены некоторые точки пересечений. Жёлтая линия — короткая скользящая средняя с периодом 4, серая линия — длинная с периодом 26.
Рис. 4. Недельный график «МТС» со скользящими средними
Также линии скользящих средних могут использоваться как динамические уровни поддержки/сопротивления при торговле на «отбой». Для этой стратегии желательно использовать индикаторы с большим количеством периодов, поскольку в этом случае динамические уровни работают более надёжно.
Рис. 5. Недельный график «ЛУКОЙЛ»
https://journal.open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter