11 мая 2020 Живой журнал | S&P 500 (GSPC)
Тестируем американский фондовый рынок в лице индекса SP-500 на возврат к среднему и на продолжение движения (тренд). Условие простое:
-- если клоуз меньше предыдущего клоуза, то покупаем (лонг) на закрытии сессии
-- если клоуз больше предыдущего клоуза, то продаем (шорт) на закрытии сессии
-- комиссии и проскальзывание не используем
То есть, в данном случае имеем примитивнейшую, но в то же время и глобальную системку, зарабатывающую на возврату к среднему. Видим, что с 1940 до 2000 года на рынке принцип возврата к среднему сливает, но с 2000 года тенденция поменялась и метод стал очень успешным. Продлилось это недолго и с 2010 года пошла деградация возврата к среднему. Правда, на лонгах (синяя линия) еще можно было кое-как зарабатывать, но с начала 2018 года кормушка окончательно закрылась.
Теперь поменяем условие:
-- если клоуз больше предыдущего клоуза, то покупаем (лонг) на закрытии сессии
-- если клоуз меньше предыдущего клоуза, то продаем (шорт) на закрытии сессии
То есть, теперь у нас простейшая трендследящая система, полностью обратная предыдущей, которая зарабатывает с 1940 до 2000 года.
Можем еще поменять таймфрейм с дневного на недельный, то есть открываем сделки на закрытии недели. Тут картина отличается. Оказывается, на недельных таймфреймах трендслежение закончилось уже в 1974 году
Ну и на месячных таймфреймах картина не меняется целый век. Причина понятна -- рынки постоянно растут, встал в лонг и держи, то есть инвесторский принцип, но доходность низкая.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
-- если клоуз меньше предыдущего клоуза, то покупаем (лонг) на закрытии сессии
-- если клоуз больше предыдущего клоуза, то продаем (шорт) на закрытии сессии
-- комиссии и проскальзывание не используем
То есть, в данном случае имеем примитивнейшую, но в то же время и глобальную системку, зарабатывающую на возврату к среднему. Видим, что с 1940 до 2000 года на рынке принцип возврата к среднему сливает, но с 2000 года тенденция поменялась и метод стал очень успешным. Продлилось это недолго и с 2010 года пошла деградация возврата к среднему. Правда, на лонгах (синяя линия) еще можно было кое-как зарабатывать, но с начала 2018 года кормушка окончательно закрылась.
Теперь поменяем условие:
-- если клоуз больше предыдущего клоуза, то покупаем (лонг) на закрытии сессии
-- если клоуз меньше предыдущего клоуза, то продаем (шорт) на закрытии сессии
То есть, теперь у нас простейшая трендследящая система, полностью обратная предыдущей, которая зарабатывает с 1940 до 2000 года.
Можем еще поменять таймфрейм с дневного на недельный, то есть открываем сделки на закрытии недели. Тут картина отличается. Оказывается, на недельных таймфреймах трендслежение закончилось уже в 1974 году
Ну и на месячных таймфреймах картина не меняется целый век. Причина понятна -- рынки постоянно растут, встал в лонг и держи, то есть инвесторский принцип, но доходность низкая.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter