Несколько торговых систем на счёте, конечно, лучше одной. Но опасность есть. По тестам системы не коррелируют. То есть их доходности складываются, а просадки нет. Это волшебно, потому что счёт становится резиновым — вы пихаете туда системы без снижения сайза, а они отлично впихиваются. Плановая доходность уже давно перевалила за 100%. А затем однажды утром вылезает тотальная корреляция. Никогда такого не было, и вот опять. У вас уже слито 25% всех денег, и кажется, вы ещё летите в заданном направлении на n-ном плече. К обеду, возможно, будет 50%. Подождем, пока 50%? Или рванём стоп-кран, примем 25% как штраф и пойдём думать о корреляциях?
Если не заиграться с корреляцией, то диверсификация — всегда хорошо. Если немного изменить условия на вход системы или на выход и вместо одной системы получить семейство схожих алгошек без ухудшения риска или доходности — лучше играть семейством, раскидав игру по схожим инструментам.
Но, если ожидание ухудшается, размножаться этим образом вредно. Например, мы играем фьючерс на рубль-доллар и решили диверсифицировать, часть игры перенеся на фьючерс рубль-евро. Это обычно неверно. Второй инструмент сильно менее ликвиден, чем первый, мы больше теряем на входе-выходе, иногда — критически больше, к тому же вся динамика инструмента № 2 производна от динамики № 1. Нам незачем играть кросс-курс за такую дорогую цену.
https://journal.open-broker.ru/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба