9 мая 2009
Технические индикаторы разрабатываются для того, чтобы помочь нам определить время, когда продавать, а когда покупать. Очень хорошо, когда сигналы являются четкими и недвусмысленными. Однако намного чаще наше решение открыть позицию сопровождается тем, что нам приходится держать пальцы. Даже, если в своей жизни вы заключили всего лишь несколько сделок, вы знаете, о чем я говорю.
В этой статье я покажу вам, как можно заставить индикатор типа осциллятора генерировать однозначные черно-белые сигналы о времени покупки или продажи. Я сделаю это, использовав Обратное преобразование Фишера для переделки плотности распределения вероятности ваших индикаторов. Ранее мне приходилось отмечать, что плотность распределения вероятности цены и индикаторов не имеет Гауссового или Нормального распределения вероятности. Гауссово распределение вероятности представляет собой очень хорошо знакомую вас колоколообразную кривую, где длинные «хвосты» означают широкие отклонения от среднего, которые проявляются с небольшой вероятностью. Преобразование Фишера можно использовать почти со всеми нормализованными данными, чтобы сделать результирующее распределение вероятности почти Гауссовым, чтобы разворотные точки выделялись, и их легко было находить. Преобразование Фишера представляет собой уравнение:
В то время как обычное Преобразование Фишера является экспансионным, Обратное Преобразование Фишера является компрессионным. Обратное Преобразование Фишера мы получаем решив уравнение 1 для х через у. Формула Обратного Преобразования Фишера.
Ответы для Обратного Преобразования Фишера показаны на рисунке 1. Если вводные приходиться на диапазон от -0.5 до 0.5, то результаты примерно те же, что и вводные. Для больших абсолютных значений (например, больших 2), результат сжимается и не является большим, чем единица. При использовании Обратного Преобразования Фишера очень велика вероятность того, что результат будет или +1 или -1. Это биполярное распределение вероятности превращает Обратное Преобразование Фишера в идеальную формулу для создания индикатора, которые генерировал бы четкие сигналы на покупку или продажу.
Рисунок 3. Распределение ответов для Обратного Преобразования Фишера. Результаты сжимаются до значений -1 или +1.
Один из наиболее популярных технических индикаторов это Стохастик RSI. Сначала мы рассчитываем RSI цены. Затем рассчитывается Стохастик этого RSI, чтобы ограничить вводные диапазоном от 0 до 100. Если учесть преобразование и шкалирование, то с математической точки зрения это то же самое, что диапазон от -1 до 1.
Теперь, когда мы знаем об Обратном Преобразовании Фишера, нет причины насиловать RSI таким тупым инструментом как Стохастик. Вместо подбора длины наблюдения, которая гарантировано сделает стохастик насыщенным, вы можете элегантно получить индикатор распределения вероятности, использовав Обратное Преобразование Фишера. Ниже приведен код в EasyLanguage, при помощи которого можно сделать это.
Код EasyLanguage для Обратного Преобразования Фишера RSI
Vars: IFish(0);
Value1 = .1*(RSI(Close, 5) - 50);
Value2 = WAverage(Value1, 9);
IFish = (ExpValue(2*Value2) - 1) / (ExpValue(2*Value2) + 1);
Plot1(IFish, "IFish");
Plot2(0.5, "Sell Ref");
Plot3(-0.5, "Buy Ref");
Значения RSI с периодом 5 баров варьируются от 0 до максимум 100. Длина 5 баров была выбрана для RSI с тем, чтобы обеспечить нормальную работу при применении к большому количеству ценовых серий. Период RSI можно подвергнуть оптимизации. Если вычесть 50, то индикатор RSI транслируется в диапазон от -50 до 50. Затем, умножение на 0.1 дает нам диапазон от -5 до +5 для Значения 1. Это максимальное колебание для Обратного Преобразования Фишера. Для расчета Значения 2, которое сглаживает Значение 1, а также убирает некоторые спорные торговые сигналы, я использовал взвешенную среднюю скользящую с периодом 9. В этой скользящей нет никакой магии. Вы можете использовать меньший период, чтобы отставание было меньше, или применить экспоненциальную среднюю скользящую вместо взвешенной. Ее функция одна – сглаживание. Преобразование затем рассчитывается как переменная IFish , которая затем наносится на график. Также на графике есть две линии -0.5 и 0.5.
На рисунке 4 показано применение преобразованного RSI к Exchange Traded Fund (ETF) QQQ. Я решил продемонстрировать Обратное преобразование Фишера на примере ETF, поскольку их можно покупать в длинную и продавать в короткую с такой же легкостью как и фьючерсы. Торговые правила просты. Покупаем, когда индикатор пересекает вверх -0.5 или пересекает вверх 0.5, если ранее он пересек вверх -0.5. Продаем, когда индикатор пересекает вниз 0.5 или пересекает вниз -0.5, если ранее он не пересек вниз 0.5. Вы можете видеть, что торговые сигналы не только четкие и однозначные, но они также очень прибыльны.
Рисунок 4. Преобразованный RSI дает хорошие сигналы.
Применение Обратного Преобразования Фишера не ограничивается изменением RSI при помощи функции распределения вероятности. Его можно применять почти ко всем индикаторам класса осциллятора. Например, моя упрощенная модель рынка состоит из трендового компонента и циклического компонента. Циклический компонент можно изолировать фильтрацией. В отличие от RSI у Кибер Цикла есть циклические колебания с разной амплитудой. В случае гарантии того, что циклические колебания Кибер Цикла имеют достаточную амплитуду, чтобы позволить Обратному Преобразованию Фишера осуществить компрессию может получиться отличный индикатор.
Ниже мы видим код EasyLanguage для Кибер Цикла с Обратным Преобразованием Фишера.
Inputs: Price((H+L)/2),
alpha(.07);
Vars: Smooth(0),
Cycle(0),
ICycle(0);
Smooth = (Price + 2*Price[1] + 2*Price[2] + Price[3])/6;
Cycle = (1 - .5*alpha)*(1 - .5*alpha)*(Smooth - 2*Smooth[1] + Smooth[2]) + 2*(1 - alpha)*Cycle[1] - (1 – alpha)*(1 - alpha)*Cycle[2];
If currentbar < 7 then Cycle = (Price - 2*Price[1] + Price[2]) / 4;
ICycle = (ExpValue(2*Cycle) - 1) / (ExpValue(2*Cycle) + 1);
Plot1(ICycle, "Cycle");
Plot2(0.5, "Sell Ref");
Plot3(-0.5, "Buy Ref");
На первом подграфике рисунка 5 показан индикатор Кибер Цикла для SPY ETF. Переменная амплитуда циклических колебаний очевидна. Мы можем торговать на Кибер Цикле, используя пересечение индикатора и индикатор отложенный на один бар. На втором подграфике мы видим Преобразованный Кибер Цикл. Также как в случае с Преобразованным RSI сигналы на покупку или продажу четкие и однозначные.
Обратное Преобразование Фишера можно с равным успехом применять как почти фактически всем индикаторам класса осцилляторов.
Рисунок 5. Преобразование индикатора Кибер Цикла дает хорошие результаты.
Обратное Преобразование Фишера может иметь даже более широкий потенциал для применения. Поскольку Преобразованная волна ограничена диапазоном между -1 и 1, общая энергия в волне ограничена. В частности, я уверен, что, когда энергия волны ограничена, конвергенция в некоторых линейных прогнозных алгоритмах гарантирована. Исследование на эту тему могло бы дать еще более впечатляющие результаты.
Однако в настоящее время более важно то, что я показал вам, как использование Обратного Преобразования Фишера может дать вам большую уверенность (и возможность не держать пальцы) при открытии позиций.
© John Ehlers, http://forexdigg.info/
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В этой статье я покажу вам, как можно заставить индикатор типа осциллятора генерировать однозначные черно-белые сигналы о времени покупки или продажи. Я сделаю это, использовав Обратное преобразование Фишера для переделки плотности распределения вероятности ваших индикаторов. Ранее мне приходилось отмечать, что плотность распределения вероятности цены и индикаторов не имеет Гауссового или Нормального распределения вероятности. Гауссово распределение вероятности представляет собой очень хорошо знакомую вас колоколообразную кривую, где длинные «хвосты» означают широкие отклонения от среднего, которые проявляются с небольшой вероятностью. Преобразование Фишера можно использовать почти со всеми нормализованными данными, чтобы сделать результирующее распределение вероятности почти Гауссовым, чтобы разворотные точки выделялись, и их легко было находить. Преобразование Фишера представляет собой уравнение:
В то время как обычное Преобразование Фишера является экспансионным, Обратное Преобразование Фишера является компрессионным. Обратное Преобразование Фишера мы получаем решив уравнение 1 для х через у. Формула Обратного Преобразования Фишера.
Ответы для Обратного Преобразования Фишера показаны на рисунке 1. Если вводные приходиться на диапазон от -0.5 до 0.5, то результаты примерно те же, что и вводные. Для больших абсолютных значений (например, больших 2), результат сжимается и не является большим, чем единица. При использовании Обратного Преобразования Фишера очень велика вероятность того, что результат будет или +1 или -1. Это биполярное распределение вероятности превращает Обратное Преобразование Фишера в идеальную формулу для создания индикатора, которые генерировал бы четкие сигналы на покупку или продажу.
Рисунок 3. Распределение ответов для Обратного Преобразования Фишера. Результаты сжимаются до значений -1 или +1.
Один из наиболее популярных технических индикаторов это Стохастик RSI. Сначала мы рассчитываем RSI цены. Затем рассчитывается Стохастик этого RSI, чтобы ограничить вводные диапазоном от 0 до 100. Если учесть преобразование и шкалирование, то с математической точки зрения это то же самое, что диапазон от -1 до 1.
Теперь, когда мы знаем об Обратном Преобразовании Фишера, нет причины насиловать RSI таким тупым инструментом как Стохастик. Вместо подбора длины наблюдения, которая гарантировано сделает стохастик насыщенным, вы можете элегантно получить индикатор распределения вероятности, использовав Обратное Преобразование Фишера. Ниже приведен код в EasyLanguage, при помощи которого можно сделать это.
Код EasyLanguage для Обратного Преобразования Фишера RSI
Vars: IFish(0);
Value1 = .1*(RSI(Close, 5) - 50);
Value2 = WAverage(Value1, 9);
IFish = (ExpValue(2*Value2) - 1) / (ExpValue(2*Value2) + 1);
Plot1(IFish, "IFish");
Plot2(0.5, "Sell Ref");
Plot3(-0.5, "Buy Ref");
Значения RSI с периодом 5 баров варьируются от 0 до максимум 100. Длина 5 баров была выбрана для RSI с тем, чтобы обеспечить нормальную работу при применении к большому количеству ценовых серий. Период RSI можно подвергнуть оптимизации. Если вычесть 50, то индикатор RSI транслируется в диапазон от -50 до 50. Затем, умножение на 0.1 дает нам диапазон от -5 до +5 для Значения 1. Это максимальное колебание для Обратного Преобразования Фишера. Для расчета Значения 2, которое сглаживает Значение 1, а также убирает некоторые спорные торговые сигналы, я использовал взвешенную среднюю скользящую с периодом 9. В этой скользящей нет никакой магии. Вы можете использовать меньший период, чтобы отставание было меньше, или применить экспоненциальную среднюю скользящую вместо взвешенной. Ее функция одна – сглаживание. Преобразование затем рассчитывается как переменная IFish , которая затем наносится на график. Также на графике есть две линии -0.5 и 0.5.
На рисунке 4 показано применение преобразованного RSI к Exchange Traded Fund (ETF) QQQ. Я решил продемонстрировать Обратное преобразование Фишера на примере ETF, поскольку их можно покупать в длинную и продавать в короткую с такой же легкостью как и фьючерсы. Торговые правила просты. Покупаем, когда индикатор пересекает вверх -0.5 или пересекает вверх 0.5, если ранее он пересек вверх -0.5. Продаем, когда индикатор пересекает вниз 0.5 или пересекает вниз -0.5, если ранее он не пересек вниз 0.5. Вы можете видеть, что торговые сигналы не только четкие и однозначные, но они также очень прибыльны.
Рисунок 4. Преобразованный RSI дает хорошие сигналы.
Применение Обратного Преобразования Фишера не ограничивается изменением RSI при помощи функции распределения вероятности. Его можно применять почти ко всем индикаторам класса осциллятора. Например, моя упрощенная модель рынка состоит из трендового компонента и циклического компонента. Циклический компонент можно изолировать фильтрацией. В отличие от RSI у Кибер Цикла есть циклические колебания с разной амплитудой. В случае гарантии того, что циклические колебания Кибер Цикла имеют достаточную амплитуду, чтобы позволить Обратному Преобразованию Фишера осуществить компрессию может получиться отличный индикатор.
Ниже мы видим код EasyLanguage для Кибер Цикла с Обратным Преобразованием Фишера.
Inputs: Price((H+L)/2),
alpha(.07);
Vars: Smooth(0),
Cycle(0),
ICycle(0);
Smooth = (Price + 2*Price[1] + 2*Price[2] + Price[3])/6;
Cycle = (1 - .5*alpha)*(1 - .5*alpha)*(Smooth - 2*Smooth[1] + Smooth[2]) + 2*(1 - alpha)*Cycle[1] - (1 – alpha)*(1 - alpha)*Cycle[2];
If currentbar < 7 then Cycle = (Price - 2*Price[1] + Price[2]) / 4;
ICycle = (ExpValue(2*Cycle) - 1) / (ExpValue(2*Cycle) + 1);
Plot1(ICycle, "Cycle");
Plot2(0.5, "Sell Ref");
Plot3(-0.5, "Buy Ref");
На первом подграфике рисунка 5 показан индикатор Кибер Цикла для SPY ETF. Переменная амплитуда циклических колебаний очевидна. Мы можем торговать на Кибер Цикле, используя пересечение индикатора и индикатор отложенный на один бар. На втором подграфике мы видим Преобразованный Кибер Цикл. Также как в случае с Преобразованным RSI сигналы на покупку или продажу четкие и однозначные.
Обратное Преобразование Фишера можно с равным успехом применять как почти фактически всем индикаторам класса осцилляторов.
Рисунок 5. Преобразование индикатора Кибер Цикла дает хорошие результаты.
Обратное Преобразование Фишера может иметь даже более широкий потенциал для применения. Поскольку Преобразованная волна ограничена диапазоном между -1 и 1, общая энергия в волне ограничена. В частности, я уверен, что, когда энергия волны ограничена, конвергенция в некоторых линейных прогнозных алгоритмах гарантирована. Исследование на эту тему могло бы дать еще более впечатляющие результаты.
Однако в настоящее время более важно то, что я показал вам, как использование Обратного Преобразования Фишера может дать вам большую уверенность (и возможность не держать пальцы) при открытии позиций.
© John Ehlers, http://forexdigg.info/
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter