12 августа 2020 smart-lab.ru | Copper
Если кто не знал, на Мосбирже торгуются фьючерсы на цветные металлы: медь, никель, алюминий, цинк. Ну как торгуются)) скажем так присутствуют, поскольку не было маркетмейкера. Но вот маркетмейкер появился и с 3 августа Ренессанс-брокер котирует. Согласно информации на сайте Мосбиржи маркетмейкер обеспечивает поддержание цены в основную торговую сессию. В данном посте рассмотрим фьючерс на медь, т.к. остальные металлы мне не очень интересны и их ценообразование я тоже не знаю. Медь же обычно рассматривают как один из индикаторов здоровья экономики, т.к. она широко используется в промышленности.
Спецификация контракта, тикер Co, контрактные расчетные сроком 1 месяц
Котировка контракта в долларах за тонну, размер контракта 100 кг, т.е. по номиналу получится 640 баксов, шаг цены 50 центов, стоимость шага цены 5 центов. ГО сейчас около 4000 руб, что с учетом номинала контракта дает 12 плечо.
Хотя на сайте биржи указано, что мм поддерживает котировки в основную сессию, но и на вечерней он тоже стоит. Спред 0,25%. Я купил на пробу 2 контракта по 6423,5 и теперь продаю по 6523. Пока что держу 50% российского рынка меди)))
Стакан
Страница меди на сайте LME https://www.lme.com/Metals/Non-ferrous/Copper#tabIndex=0
Как происходит исполнение контракта?
В спецификации указано следующее:
1.1.1. В целях определения Обязательства по расчетам текущая Расчетная цена (цена исполнения Контракта) считается равной значению цены металла (Cash Official Price), выраженной в долларах США за 1 (одну) тонну, определенной The London Metal Exchange (LME) в день, предшествующий дню исполнения Контракта, и предоставленному Бирже Источником информации.
1.1.2. Если за час до окончания вечернего Расчетного периода в день исполнения Контракта значение цены металла не было установлено, то ценой исполнения Контракта является предыдущее (последнее рассчитанное) значение цены металла, выраженное в долларах США за 1 (одну) тонну, определенное The London Metal Exchange (LME).
Что с ликвидностью?
Думаю, что может повторится история с фьючерсом на природный газ. Пол-года назад там тоже сначала никого не было, а сейчас уже 600 участников в том числе 6 юрлиц и ликвидности стало хватать, спреды стали уже.
Где смотреть котировки на лондонскую медь?
Вот с котировками небольшая проблема. LME похоже дорого берет за них и эти котировки редкость, в отличие от меди на СМЕ, которая есть везде. Я даже CFD на нее не нашел. Но есть всем вам известный сайт https://www.profinance.ru/quotes/ и там котировки лондонской меди есть. Также можно смотреть в приложении Финам -трейд.
Дневной
Часовой
Волатильность пришлось оценить по американской меди
Неделя
День
Час
Так же, как и по золоту и серебру, по меди (американской) можно делать анализ позиций на основе отчетов в CFTC по позициям трейдеров
Где брать аналитику по рынку меди?
Фундаментальные обзоры по рынку можно читать на специализированных сайтах, например, https://www.metalinfo.ru/, https://www.metaltorg.ru/, сайтах производителей, например https://www.ugmk.com/analytics/surveys_major_markets/copper/ либо смотреть обзоры товарных рынков у брокеров.
Спецификация контракта, тикер Co, контрактные расчетные сроком 1 месяц
Котировка контракта в долларах за тонну, размер контракта 100 кг, т.е. по номиналу получится 640 баксов, шаг цены 50 центов, стоимость шага цены 5 центов. ГО сейчас около 4000 руб, что с учетом номинала контракта дает 12 плечо.
Хотя на сайте биржи указано, что мм поддерживает котировки в основную сессию, но и на вечерней он тоже стоит. Спред 0,25%. Я купил на пробу 2 контракта по 6423,5 и теперь продаю по 6523. Пока что держу 50% российского рынка меди)))
Стакан
Страница меди на сайте LME https://www.lme.com/Metals/Non-ferrous/Copper#tabIndex=0
Как происходит исполнение контракта?
В спецификации указано следующее:
1.1.1. В целях определения Обязательства по расчетам текущая Расчетная цена (цена исполнения Контракта) считается равной значению цены металла (Cash Official Price), выраженной в долларах США за 1 (одну) тонну, определенной The London Metal Exchange (LME) в день, предшествующий дню исполнения Контракта, и предоставленному Бирже Источником информации.
1.1.2. Если за час до окончания вечернего Расчетного периода в день исполнения Контракта значение цены металла не было установлено, то ценой исполнения Контракта является предыдущее (последнее рассчитанное) значение цены металла, выраженное в долларах США за 1 (одну) тонну, определенное The London Metal Exchange (LME).
Что с ликвидностью?
Думаю, что может повторится история с фьючерсом на природный газ. Пол-года назад там тоже сначала никого не было, а сейчас уже 600 участников в том числе 6 юрлиц и ликвидности стало хватать, спреды стали уже.
Где смотреть котировки на лондонскую медь?
Вот с котировками небольшая проблема. LME похоже дорого берет за них и эти котировки редкость, в отличие от меди на СМЕ, которая есть везде. Я даже CFD на нее не нашел. Но есть всем вам известный сайт https://www.profinance.ru/quotes/ и там котировки лондонской меди есть. Также можно смотреть в приложении Финам -трейд.
Дневной
Часовой
Волатильность пришлось оценить по американской меди
Неделя
День
Час
Так же, как и по золоту и серебру, по меди (американской) можно делать анализ позиций на основе отчетов в CFTC по позициям трейдеров
Где брать аналитику по рынку меди?
Фундаментальные обзоры по рынку можно читать на специализированных сайтах, например, https://www.metalinfo.ru/, https://www.metaltorg.ru/, сайтах производителей, например https://www.ugmk.com/analytics/surveys_major_markets/copper/ либо смотреть обзоры товарных рынков у брокеров.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба