Индикатор Ишимоку Кинко Хайо используется для определения текущего тренда, целевых уровней сопротивления и поддержки. С его помощью трейдер получает сигналы для открытия позиций, присоединения к тренду, также индикатор формирует признаки разворота тенденции, определяя моменты выхода из позиций.
Индикатор считается трендовым, поэтому наибольшей эффективностью он обладает на трендовых рынках. В боковых движениях он также способен генерировать торговые сигналы, однако их стоит воспринимать с большей осторожностью.
Индикатор Ишимоку был разработан японским аналитиком Хосодой и применялся для торговли на фондовом рынке Японии и индексе Nikkei. Впоследствии этот индикатор был применён на индексе Dow Jones и показал отличные результаты, что обусловлено устойчивыми и затяжными трендами. Поскольку индикатор применялся на рынке акций, которыми чаще торгуют в долгосрок, то рекомендуемые параметры были привязаны к таким естественным циклам, как неделя и год. В индикаторе используются три параметра. Автор советует при работе на недельных и дневных графиках задавать следующие значения: 9, 26, 52.
Индикатор Ишимоку входит в пакет стандартных математических инструментов многих торгово-аналитических программ. Располагается он на самом графике цены и состоит из пяти линий, каждая из которых представляет собой середину цен за определённый промежуток времени. Любая линия Ишимоку моментально реагирует на появление нового экстремума за свой временной диапазон. Это удобно использовать как трендовый сигнал.
Рис. 1. Индикатор Ишимоку
Разворотная и основная линии
Каждая линия индикатора имеет своё название.
Tenkan-sen показывает среднее значение цены за первый промежуток времени, определяемый как сумма максимума и минимума за это время, делённая на два. Тенкан-сен, или разворотная линия, используется как индикатор рыночного тренда. Если эта линия растёт или падает — тренд существует. Когда она идёт горизонтально — рынок вошёл в канал.
Kijun-sen показывает среднее значение цены за второй промежуток времени. Киджун-сен, или основная линия, используется как показатель движения рынка. Если цена выше неё, цены, вероятно, будут продолжать расти. Когда цена пересекает эту линию, вероятно дальнейшее изменение тренда.
Сигналы разворотной и основной линий
Сигнал к покупке генерируется, когда линия Тенкан-сен пересекает Киджун-сен снизу вверх. Такой сигнал получил название «Золотой крест». Если линия Тенкан-сен пересекает Киджун-сен сверху вниз — это сигнал к продаже «Мёртвый крест».
Как считают японцы: купив по сигналу «Золотой крест» — обогатишься, а купив после «Мёртвого креста» — потеряешь деньги и можешь умереть.
Пересечение двух линий Тенкан-сен и Киджун-сен подобно сигналу пересечения двух скользящих средних с разными параметрами.
Рис. 2. «Золотой крест» и «Мёртвый крест».
Облако
Senkou Span A — сдвинута вперёд на 26 свечей, то есть на величину второго интервала и показывает середину расстояния между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen.
Senkou Span B — сдвинута вперёд на 26 свечей, то есть на величину второго интервала и показывает среднее значение цены за третий интервал. Расстояние между линиями Senkou штрихуется на графике другим цветом и имеет название «Облако».
«Облако» служит коридором с изменяющимися границами. Пока цена движется к «Облаку», считаем это коррекций. Если цена вошла в «Облако», рынок становится флэтовым, а линии Senkou образуют границы диапазона. Пробой самой длинной линии — Senkou Span B — можно рассматривать как пробой длинной скользящей средней. Смена тенденций происходит, когда линии Senkou Span A и Senkou Span В меняются местами.
Торговля внутри «Облака» аналогична торговле в канале — снизу вверх и сверху вниз. Автор указывал на нестабильность поведения цен и осторожность торговли в «Облаке».
Пятая линия
Chinkou Span показывает цену закрытия текущей свечи, сдвинутую назад на величину второго временного интервала.
Если линия Chinkou Span пересекает график цены снизу вверх, это является сигналом к покупке. Если сверху вниз — сигналом к продаже. По сути, график пересекает сам себя, то есть цена сегодня стала значительно меньше, чем та, которая была 26 периодов назад.
Рис. 3. Линия Chinkou Span сдвинута назад на 26 периодов
Считается, что чем острее угол пересечения линией графика цены, тем сильнее может быть последующий ход. Замечено, что пересечение от «Облака» — более значимый сигнал, чем к «Облаку».
Торговля при помощи Индикатора Ишимоку
Хосода, создатель индикатора Ишимоку, в торговле использовал свечной анализ и считал, что свечные конфигурации должны подтверждаться сигналами от индикатора. Сигналы, образуемые индикатором Ишимоку, описаны в предыдущей статье. Осталось свести всё воедино.
Итак, индикатор генерирует несколько типов сигналов различными линиями. Цена должна подтверждать их, образуя свечные модели. Поскольку индикатор трендовый, то основные сигналы будут в направлении тренда. Значит, первым условием является формирование тренда. Определять тренд принято по положению линий друг относительно друга.
Восходящий тренд образован, если, глядя сверху вниз, линии индикатора выстроились в следующем порядке: Тенкан — Киджун — «Облако». Такое расположение называется парадом линий. При таком их расположении рассматриваем сигналы на покупку.
Если порядок обратный (смотрим сверху вниз): «Облако» — Киджун — Тенкан, то сформировался падающий тренд. При таком расположении линий рассматриваем сигналы на продажу.
Помните, открытие коротких позиций сопряжено с повышенным риском!
Подтверждением служит отбой цены, то есть формирование разворотной свечной модели у линий индикатора.
Рис. 1. Парад линий определяет восходящий тренд
Два примера образования парада линий. Под номером 1 пересечение линий Tenkan-sen и Kijun-sen происходит ниже «Облака». Такое случается после нисходящего тренда, когда цена и линии стремятся вверх, но о формировании восходящей тенденции говорить ещё рано. Как только линии поднимаются выше «Облака», образуется парад линий. В случае 2 пересечение происходит в «Облаке», но парада линий ещё нет. Только когда все линии поднялись выше Senkou Span A, образуется восходящая тенденция.
Итак, если есть парад линий, то сигналы на покупку должны подтверждаться графиком.
Отбой цены от линии Tenkan-sen.
Отбой цены от линии Kijun-sen.
Отбой цены от линии Senkou Span A.
Отбой цены от линии Senkou Span B.
Отбой предполагает, что цена сначала поднимается выше линии, а затем откатывается к ней или следующий в иерархии. Достигнув одной из линий, образуется разворотная свечная модель, которая становится подтверждением отбоя и сигналом к открытию позиции.
Рис. 2. Сигналы на покупку. График акций МосБиржи
В этом небольшом тренде образовались шесть сигналов, три из которых прибыльные. Четвёртый, вероятнее всего, паритетный, а два последних — убыточные. Такие предварительные выводы можно сделать, если ориентиром для закрытия служит линия Kijun-sen.
Дополнительными, но менее значимыми считаются следующие сигналы.
6. «Золотой крест».
7. «Мёртвый крест».
8. Пробой линией Chinkou Span графика цены.
После образования любого из крестов дожидаемся отката цены до линии Tenkan-sen или Kijun-sen, а после — формирования разворотной свечной модели.
Эти сигналы являются опережающими, а потому необходимо использовать их очень аккуратно, снижая лот и ведя позицию достаточно жёстко.
Рис. 3. Примеры дополнительных сигналов
Образование «Золотого креста» указывает на окончание падающего тренда. Покупать ещё нельзя, так как нужен откат и отбой. В данном случае цена ушла вверх за «Облако» и только там скорректировалась к линии Senkou Span B, отбой от которой образует сигнал на покупку — свечи 1 и 2. Сигнал 8 — пробой линией Chinkou Span графика — сформировался сразу после подъёма цены выше «Облака». Таким образом, сигнал «Золотой крест» не сработал, но после появились сразу два сигнала — пробой линией Chinkou Span графика, а затем отбой от линии Senkou Span B.
Ведение позиции
Линия Senkou Span B является линией стопов, то есть закрывать позиции следует тогда, когда цена опускается ниже «Облака». Для затяжных трендов, таких как на индексе S&P 500, да ещё в период бурного роста, такая тактика оправдана. Можно выхватить тренд за несколько месяцев.
Рис. 4. Ведение позиции по линии Senkou Span B могло длиться больше года
Для российского рынка и для многих финансовых инструментов на других рынках этот вариант может оказаться малоподходящим. Поэтому стандартной рекомендацией для стопа выступает линия Kijun-sen.
Также можно дополнять ведение позиции другими инструментами технического анализа.
При всей привлекательности и логичности описания торговой системы на основе индикатора Ишимоку, всё же он не панацея. В любом случае, прежде чем пускаться в торговлю с использованием сигналов от индикатора Ишимоку, необходимо протестировать правила. Не доверяйте чужим результатам, получите свои!
Опирайтесь не только на технический анализ, используйте фундаментальные данные и привязывайте их к экономическим циклам. Снижайте риски, используя долговые инструменты. Хеджируйте риски на фондовом рынке, используя возможности срочного рынка. Создавайте движение денег, перекладывая полученную прибыль в другой актив. Меньше спекулируйте, больше инвестируйте. Инвестор — это разочаровавшийся спекулянт!
https://journal.open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индикатор считается трендовым, поэтому наибольшей эффективностью он обладает на трендовых рынках. В боковых движениях он также способен генерировать торговые сигналы, однако их стоит воспринимать с большей осторожностью.
Индикатор Ишимоку был разработан японским аналитиком Хосодой и применялся для торговли на фондовом рынке Японии и индексе Nikkei. Впоследствии этот индикатор был применён на индексе Dow Jones и показал отличные результаты, что обусловлено устойчивыми и затяжными трендами. Поскольку индикатор применялся на рынке акций, которыми чаще торгуют в долгосрок, то рекомендуемые параметры были привязаны к таким естественным циклам, как неделя и год. В индикаторе используются три параметра. Автор советует при работе на недельных и дневных графиках задавать следующие значения: 9, 26, 52.
Индикатор Ишимоку входит в пакет стандартных математических инструментов многих торгово-аналитических программ. Располагается он на самом графике цены и состоит из пяти линий, каждая из которых представляет собой середину цен за определённый промежуток времени. Любая линия Ишимоку моментально реагирует на появление нового экстремума за свой временной диапазон. Это удобно использовать как трендовый сигнал.
Рис. 1. Индикатор Ишимоку
Разворотная и основная линии
Каждая линия индикатора имеет своё название.
Tenkan-sen показывает среднее значение цены за первый промежуток времени, определяемый как сумма максимума и минимума за это время, делённая на два. Тенкан-сен, или разворотная линия, используется как индикатор рыночного тренда. Если эта линия растёт или падает — тренд существует. Когда она идёт горизонтально — рынок вошёл в канал.
Kijun-sen показывает среднее значение цены за второй промежуток времени. Киджун-сен, или основная линия, используется как показатель движения рынка. Если цена выше неё, цены, вероятно, будут продолжать расти. Когда цена пересекает эту линию, вероятно дальнейшее изменение тренда.
Сигналы разворотной и основной линий
Сигнал к покупке генерируется, когда линия Тенкан-сен пересекает Киджун-сен снизу вверх. Такой сигнал получил название «Золотой крест». Если линия Тенкан-сен пересекает Киджун-сен сверху вниз — это сигнал к продаже «Мёртвый крест».
Как считают японцы: купив по сигналу «Золотой крест» — обогатишься, а купив после «Мёртвого креста» — потеряешь деньги и можешь умереть.
Пересечение двух линий Тенкан-сен и Киджун-сен подобно сигналу пересечения двух скользящих средних с разными параметрами.
Рис. 2. «Золотой крест» и «Мёртвый крест».
Облако
Senkou Span A — сдвинута вперёд на 26 свечей, то есть на величину второго интервала и показывает середину расстояния между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen.
Senkou Span B — сдвинута вперёд на 26 свечей, то есть на величину второго интервала и показывает среднее значение цены за третий интервал. Расстояние между линиями Senkou штрихуется на графике другим цветом и имеет название «Облако».
«Облако» служит коридором с изменяющимися границами. Пока цена движется к «Облаку», считаем это коррекций. Если цена вошла в «Облако», рынок становится флэтовым, а линии Senkou образуют границы диапазона. Пробой самой длинной линии — Senkou Span B — можно рассматривать как пробой длинной скользящей средней. Смена тенденций происходит, когда линии Senkou Span A и Senkou Span В меняются местами.
Торговля внутри «Облака» аналогична торговле в канале — снизу вверх и сверху вниз. Автор указывал на нестабильность поведения цен и осторожность торговли в «Облаке».
Пятая линия
Chinkou Span показывает цену закрытия текущей свечи, сдвинутую назад на величину второго временного интервала.
Если линия Chinkou Span пересекает график цены снизу вверх, это является сигналом к покупке. Если сверху вниз — сигналом к продаже. По сути, график пересекает сам себя, то есть цена сегодня стала значительно меньше, чем та, которая была 26 периодов назад.
Рис. 3. Линия Chinkou Span сдвинута назад на 26 периодов
Считается, что чем острее угол пересечения линией графика цены, тем сильнее может быть последующий ход. Замечено, что пересечение от «Облака» — более значимый сигнал, чем к «Облаку».
Торговля при помощи Индикатора Ишимоку
Хосода, создатель индикатора Ишимоку, в торговле использовал свечной анализ и считал, что свечные конфигурации должны подтверждаться сигналами от индикатора. Сигналы, образуемые индикатором Ишимоку, описаны в предыдущей статье. Осталось свести всё воедино.
Итак, индикатор генерирует несколько типов сигналов различными линиями. Цена должна подтверждать их, образуя свечные модели. Поскольку индикатор трендовый, то основные сигналы будут в направлении тренда. Значит, первым условием является формирование тренда. Определять тренд принято по положению линий друг относительно друга.
Восходящий тренд образован, если, глядя сверху вниз, линии индикатора выстроились в следующем порядке: Тенкан — Киджун — «Облако». Такое расположение называется парадом линий. При таком их расположении рассматриваем сигналы на покупку.
Если порядок обратный (смотрим сверху вниз): «Облако» — Киджун — Тенкан, то сформировался падающий тренд. При таком расположении линий рассматриваем сигналы на продажу.
Помните, открытие коротких позиций сопряжено с повышенным риском!
Подтверждением служит отбой цены, то есть формирование разворотной свечной модели у линий индикатора.
Рис. 1. Парад линий определяет восходящий тренд
Два примера образования парада линий. Под номером 1 пересечение линий Tenkan-sen и Kijun-sen происходит ниже «Облака». Такое случается после нисходящего тренда, когда цена и линии стремятся вверх, но о формировании восходящей тенденции говорить ещё рано. Как только линии поднимаются выше «Облака», образуется парад линий. В случае 2 пересечение происходит в «Облаке», но парада линий ещё нет. Только когда все линии поднялись выше Senkou Span A, образуется восходящая тенденция.
Итак, если есть парад линий, то сигналы на покупку должны подтверждаться графиком.
Отбой цены от линии Tenkan-sen.
Отбой цены от линии Kijun-sen.
Отбой цены от линии Senkou Span A.
Отбой цены от линии Senkou Span B.
Отбой предполагает, что цена сначала поднимается выше линии, а затем откатывается к ней или следующий в иерархии. Достигнув одной из линий, образуется разворотная свечная модель, которая становится подтверждением отбоя и сигналом к открытию позиции.
Рис. 2. Сигналы на покупку. График акций МосБиржи
В этом небольшом тренде образовались шесть сигналов, три из которых прибыльные. Четвёртый, вероятнее всего, паритетный, а два последних — убыточные. Такие предварительные выводы можно сделать, если ориентиром для закрытия служит линия Kijun-sen.
Дополнительными, но менее значимыми считаются следующие сигналы.
6. «Золотой крест».
7. «Мёртвый крест».
8. Пробой линией Chinkou Span графика цены.
После образования любого из крестов дожидаемся отката цены до линии Tenkan-sen или Kijun-sen, а после — формирования разворотной свечной модели.
Эти сигналы являются опережающими, а потому необходимо использовать их очень аккуратно, снижая лот и ведя позицию достаточно жёстко.
Рис. 3. Примеры дополнительных сигналов
Образование «Золотого креста» указывает на окончание падающего тренда. Покупать ещё нельзя, так как нужен откат и отбой. В данном случае цена ушла вверх за «Облако» и только там скорректировалась к линии Senkou Span B, отбой от которой образует сигнал на покупку — свечи 1 и 2. Сигнал 8 — пробой линией Chinkou Span графика — сформировался сразу после подъёма цены выше «Облака». Таким образом, сигнал «Золотой крест» не сработал, но после появились сразу два сигнала — пробой линией Chinkou Span графика, а затем отбой от линии Senkou Span B.
Ведение позиции
Линия Senkou Span B является линией стопов, то есть закрывать позиции следует тогда, когда цена опускается ниже «Облака». Для затяжных трендов, таких как на индексе S&P 500, да ещё в период бурного роста, такая тактика оправдана. Можно выхватить тренд за несколько месяцев.
Рис. 4. Ведение позиции по линии Senkou Span B могло длиться больше года
Для российского рынка и для многих финансовых инструментов на других рынках этот вариант может оказаться малоподходящим. Поэтому стандартной рекомендацией для стопа выступает линия Kijun-sen.
Также можно дополнять ведение позиции другими инструментами технического анализа.
При всей привлекательности и логичности описания торговой системы на основе индикатора Ишимоку, всё же он не панацея. В любом случае, прежде чем пускаться в торговлю с использованием сигналов от индикатора Ишимоку, необходимо протестировать правила. Не доверяйте чужим результатам, получите свои!
Опирайтесь не только на технический анализ, используйте фундаментальные данные и привязывайте их к экономическим циклам. Снижайте риски, используя долговые инструменты. Хеджируйте риски на фондовом рынке, используя возможности срочного рынка. Создавайте движение денег, перекладывая полученную прибыль в другой актив. Меньше спекулируйте, больше инвестируйте. Инвестор — это разочаровавшийся спекулянт!
https://journal.open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter