10 июня 2009 Архив
Добрый день, сегодня поговорим о сильном и популярном инструменте технического анализа: «японских подсвечниках».
Перед основной частью для затравки аппетита предлагаю 200 граммов выдержанной истории, дальше, в качестве главного блюда, я приготовил примеры и классификацию наиболее сильных и при этом часто встречаемых свечных паттернов, и, конечно, на десерт — альтернативный прогноз по major’s внутри грядущего месяца. Итак, приступим.
Часть I «Историческая справка»
История японского свечного анализа берет свое начало с середины XVIII века. Первые свечные чарты отображали динамику цен на рисовые фьючерсы в феодальной Японии, и главной иконой для трейдеров того времени был известный Мунехиса Хонма, зажиточный японец, который, получив в наследство солидный семейный бизнес, решил преумножить его, спекулируя на рисовой бирже. Кроме того, что Хонма благодаря своим хитроумным и передовым методам многократно преумножил семейное состояние, а японцы в его честь стали сочинять и петь песни, он так же вывел ряд фундаментальных правил совершения сделок, основанных на психологической составляющей трейдинга. Был ли Мунехиса создателем японских подсвечников или воспользовался уже готовым инструментом, выявив в нем множество новых и полезных свойств, мы не знаем, но тот факт, что свечи являются лучшим индикатором психологического настроя участников рынка, остается неоспоримым и теперь.
Часть II «Тестируем »
Первоначально необходимо выделить наиболее сильные и часто встречаемые свечные формации на определенном нами временном интервале. Вот пример альтернативного исходника:
Инструмент: валютная пара Usd/Jpy
Временной интервал: D1 (с 02.01.2007 по 07.05.2009)
Условия: для анализа и выявления конкретной точки входа берём 8 наиболее известных и часто встречаемых разворотных подсвечников (см. таблицу №1) и 6 формаций «Метода Сакаты»: сан-зан (три горы, тождественна тройной вершине в классическом тех.анализе), сан-сен (три реки), сан-ку (три разрыва), сан-пей (три солдата), сан-по (три метода) и сан-сон (три Будды) . По каждой позиции выставляем ограничения SL (40pips), TP (80pips). Вход в рынок только после подтверждения (где оно является необходимым).
Пример подтверждения: если после восходящей тенденции образовался подсвечник с маленьким телом и длинной нижней тенью (модель handing man), с полным или почти полным отсутствием верхней, дожидаемся подтверждения, т.е. следующий торговый день должен закрыться уверенным черным телом, и только после выполнения подтверждения открываем ордер. Если после нисходящей тенденции предыдущее черное тело полностью перекрывается последующим белым, это явный признак к остановке и вероятному развороту тренда, модель поглощение (engulfing pattern), подтверждение в данном случае не является необходимым.
Как видно из таблицы, наибольшей частотой появления характеризуется модель engulfing с примерно 50% попадания, лучшие показатели у dark cloud cover, 5 появлений, из них 5 — в цель. Ниже представлены размеченные графики, с которых можно установить достоверность данных таблицы.
Рис 1. Пример первый (Usd/Jpy, Daily)
Комментарий к рисунку: равноудаленными каналами выделяем основное направление, дальше синими наклонными линиями отметим модели «Метода Сакаты», автономные свечные модели выделены либо небесным (разворотные на вершине), либо канареечным (разворотные в основании) цветами; если модель выполняет заданные изначально условия по профиту и лосу, она отмечена знаком (+), в противном случае (-).
Рис 2. Пример второй (Usd/Jpy, Daily)
Рис 3. Пример третий (Usd/Jpy, Daily)
Часть III «История повторяется?!?»
Рис 4. Нисходящий тренд по Usd/Jpy с 22.06.07.
Комментарий к рисунку: Одним из важнейших постулатов технического анализа является постулат о повторении и цикличности истории, т.е. некая модель или движение, которое было ранее и которое в свое время привело к характерным сдвигам на рынке, может повториться в будущем и привести к аналогичным изменениям. На данном рисунке схематично размечено нисходящее движение, которое само по себе подразумевает возможность коротких позиций, а так же три модели SAN-SON (три Будды), выделенных канареечным маркером. Исходя из постулата понятно, что у пары есть все шансы уйти, как минимум, к нижним границам угольного тренда, а в перспективе обновить локальные 15-тилетние минимумы.
P.S.: в статье автор комментирует свою субъективную точку зрения и к совершению каких-то действий НИКОГО НЕ ПРИЗЫВАЕТ.
Перед основной частью для затравки аппетита предлагаю 200 граммов выдержанной истории, дальше, в качестве главного блюда, я приготовил примеры и классификацию наиболее сильных и при этом часто встречаемых свечных паттернов, и, конечно, на десерт — альтернативный прогноз по major’s внутри грядущего месяца. Итак, приступим.
Часть I «Историческая справка»
История японского свечного анализа берет свое начало с середины XVIII века. Первые свечные чарты отображали динамику цен на рисовые фьючерсы в феодальной Японии, и главной иконой для трейдеров того времени был известный Мунехиса Хонма, зажиточный японец, который, получив в наследство солидный семейный бизнес, решил преумножить его, спекулируя на рисовой бирже. Кроме того, что Хонма благодаря своим хитроумным и передовым методам многократно преумножил семейное состояние, а японцы в его честь стали сочинять и петь песни, он так же вывел ряд фундаментальных правил совершения сделок, основанных на психологической составляющей трейдинга. Был ли Мунехиса создателем японских подсвечников или воспользовался уже готовым инструментом, выявив в нем множество новых и полезных свойств, мы не знаем, но тот факт, что свечи являются лучшим индикатором психологического настроя участников рынка, остается неоспоримым и теперь.
Часть II «Тестируем »
Первоначально необходимо выделить наиболее сильные и часто встречаемые свечные формации на определенном нами временном интервале. Вот пример альтернативного исходника:
Инструмент: валютная пара Usd/Jpy
Временной интервал: D1 (с 02.01.2007 по 07.05.2009)
Условия: для анализа и выявления конкретной точки входа берём 8 наиболее известных и часто встречаемых разворотных подсвечников (см. таблицу №1) и 6 формаций «Метода Сакаты»: сан-зан (три горы, тождественна тройной вершине в классическом тех.анализе), сан-сен (три реки), сан-ку (три разрыва), сан-пей (три солдата), сан-по (три метода) и сан-сон (три Будды) . По каждой позиции выставляем ограничения SL (40pips), TP (80pips). Вход в рынок только после подтверждения (где оно является необходимым).
Пример подтверждения: если после восходящей тенденции образовался подсвечник с маленьким телом и длинной нижней тенью (модель handing man), с полным или почти полным отсутствием верхней, дожидаемся подтверждения, т.е. следующий торговый день должен закрыться уверенным черным телом, и только после выполнения подтверждения открываем ордер. Если после нисходящей тенденции предыдущее черное тело полностью перекрывается последующим белым, это явный признак к остановке и вероятному развороту тренда, модель поглощение (engulfing pattern), подтверждение в данном случае не является необходимым.
Таблица №1. Классификация и характеристика разворотных моделей за рассмотренный период.
Как видно из таблицы, наибольшей частотой появления характеризуется модель engulfing с примерно 50% попадания, лучшие показатели у dark cloud cover, 5 появлений, из них 5 — в цель. Ниже представлены размеченные графики, с которых можно установить достоверность данных таблицы.
Рис 1. Пример первый (Usd/Jpy, Daily)
Комментарий к рисунку: равноудаленными каналами выделяем основное направление, дальше синими наклонными линиями отметим модели «Метода Сакаты», автономные свечные модели выделены либо небесным (разворотные на вершине), либо канареечным (разворотные в основании) цветами; если модель выполняет заданные изначально условия по профиту и лосу, она отмечена знаком (+), в противном случае (-).
Рис 2. Пример второй (Usd/Jpy, Daily)
Рис 3. Пример третий (Usd/Jpy, Daily)
Часть III «История повторяется?!?»
Рис 4. Нисходящий тренд по Usd/Jpy с 22.06.07.
Комментарий к рисунку: Одним из важнейших постулатов технического анализа является постулат о повторении и цикличности истории, т.е. некая модель или движение, которое было ранее и которое в свое время привело к характерным сдвигам на рынке, может повториться в будущем и привести к аналогичным изменениям. На данном рисунке схематично размечено нисходящее движение, которое само по себе подразумевает возможность коротких позиций, а так же три модели SAN-SON (три Будды), выделенных канареечным маркером. Исходя из постулата понятно, что у пары есть все шансы уйти, как минимум, к нижним границам угольного тренда, а в перспективе обновить локальные 15-тилетние минимумы.
P.S.: в статье автор комментирует свою субъективную точку зрения и к совершению каких-то действий НИКОГО НЕ ПРИЗЫВАЕТ.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба