15 января 2021 Халепа Евгений
00:00 – приветствие
01:27 – подготовки данных для работы в excel: импорт и подгонка котировок;
09:50 – вычисляем корреляцию между двумя рядами котировок в excel и пример интерпретации корреляции между котировками нефти и доллара;
13:25 – считаем показатель «отклонение от среднего значения» на примере рынка нефти, и как интерпретировать полученные данные. Считаем статистику на данные и как с ней работать, сглаживание полученных данных;
31:10 – считаем возвраты по одноименной теории, работа с логарифмами и процентное отношение к прошлому показателю. Пример расчетов на нефтяных котировках и принципы интерпретации полученных данных;
40:42 – пример одного из способов расчета внутридневного диапазона, расчет вероятностей возвратов актива и построение статистики на данные. Пример расстановки полученных уровней на рынке нефти;
1:04:19 – заключительное слово.
(C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
01:27 – подготовки данных для работы в excel: импорт и подгонка котировок;
09:50 – вычисляем корреляцию между двумя рядами котировок в excel и пример интерпретации корреляции между котировками нефти и доллара;
13:25 – считаем показатель «отклонение от среднего значения» на примере рынка нефти, и как интерпретировать полученные данные. Считаем статистику на данные и как с ней работать, сглаживание полученных данных;
31:10 – считаем возвраты по одноименной теории, работа с логарифмами и процентное отношение к прошлому показателю. Пример расчетов на нефтяных котировках и принципы интерпретации полученных данных;
40:42 – пример одного из способов расчета внутридневного диапазона, расчет вероятностей возвратов актива и построение статистики на данные. Пример расстановки полученных уровней на рынке нефти;
1:04:19 – заключительное слово.
(C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter