10 февраля 2021 Precious metals Нечаев Андрей
Я думаю, все трейдеры, более-менее ориентирующиеся на фондовых рынках США, знают об индексе волатильности VIX. CME Group представляет новый взгляд на волатильность, основанный на наиболее активно торгуемых в мире опционах и фьючерсах на основные классы активов. Это стало возможным благодаря уникальной политике CME Group. В частности, CME запускает индексы волатильности на #золото и #серебро: "A new measure of risk for Metals markets" (Новая мера риска для рынков металлов). С учётом того, что макроэкономическая неопределённость на мировых рынках, как ожидается, станет ключевой особенностью 2021 года, чёткое представление о 30-дневных ожиданиях волатильности для самого активно торгуемого в мире драгоценного металла - золота и его сестры серебра - как никогда важно для участников глобального рынка.
Поностью об инструменте The CME Group Volatility Index (CVOL) читайте ЗДЕСЬ.
Данные можно просматривать и анализировать с помощью бесплатного инструмента CME Group на базе QuikStrike.
Бесплатные наборы исторических данных доступны для загрузки через CME DataMine.
Важно: это пока проект
Доступные сегодня в виде исторических справочные индексы (дневные, близкие к закрытию (экспирации), с использованием расчётных цен) по пяти классам активов на финансовых и товарных рынках и методология расчёта индекса волатильности CME Group (CVOL) будет развёрнута для ключевых и дополнительных контрольных показателей в первом полугодии 2021 года. Затем CME Group перейдёт к публикации расчётов индексов в реальном времени.
https://ru-precious-met.livejournal.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Подразумеваемая волатильность (IV), являющаяся ключевым индикатором ожидаемых рисков в будущем, является ценным исходным материалом для систем и стратегий торговли и управления рисками. Но для многих наиболее важных мировых финансовых и сырьевых рынков надёжные и последовательные эталоны волатильности были недоступны. До сих пор. Индекс волатильности CME Group (CVOL) - это семейство индексов подразумеваемой волатильности для разных классов активов, и он был расширен за счёт включения в него рынков драгоценных металлов с запуском индексов CVOL для эталонных фьючерсов на золото и серебро.
Подход с простой дисперсией CVOL предлагает несколько удобных для пользователя преимуществ:
- Создаёт согласованную и управляемую метрику для различных продуктов и классов активов;
- Предоставляет возможность легко воспроизвести эквивалентный портфель вариантов простой вариации с помощью котировок опционов с равным весом;
- Обеспечивает более точную оценку подразумеваемой волатильности «правосторонних» продуктов, которые могут расти в любом направлении (валютный курс, ставки, кукуруза, природный газ и т.д.);
- Обеспечивает простой перевод в котировки рисков Bachelier-type (например, 73 norms);
- Работает с отрицательными ценами на активы;
- Показывает вспомогательные индикаторы (DnVar, UpVar, Skew, Convexity, ATM), которые позволяют проводить более полный анализ настроений игроков.
Используя опционы на фьючерсные цены и запатентованную методологию простой дисперсии, индексы CVOL постоянно целостно фиксируют 30-дневную подразумеваемую волатильность, обеспечивая надёжную оценку прогнозных ожиданий риска для данного рынка.
Краткий обзор факторов индексов Metal CVOL:
- Получение данных по опционам и фьючерсам на контракты GC и SI;
- Оценка ожидания рисков по 30-дневным форвардным контрактам;
- Соответствие стандарту IOSCO.
Подход с простой дисперсией CVOL предлагает несколько удобных для пользователя преимуществ:
- Создаёт согласованную и управляемую метрику для различных продуктов и классов активов;
- Предоставляет возможность легко воспроизвести эквивалентный портфель вариантов простой вариации с помощью котировок опционов с равным весом;
- Обеспечивает более точную оценку подразумеваемой волатильности «правосторонних» продуктов, которые могут расти в любом направлении (валютный курс, ставки, кукуруза, природный газ и т.д.);
- Обеспечивает простой перевод в котировки рисков Bachelier-type (например, 73 norms);
- Работает с отрицательными ценами на активы;
- Показывает вспомогательные индикаторы (DnVar, UpVar, Skew, Convexity, ATM), которые позволяют проводить более полный анализ настроений игроков.
Используя опционы на фьючерсные цены и запатентованную методологию простой дисперсии, индексы CVOL постоянно целостно фиксируют 30-дневную подразумеваемую волатильность, обеспечивая надёжную оценку прогнозных ожиданий риска для данного рынка.
Краткий обзор факторов индексов Metal CVOL:
- Получение данных по опционам и фьючерсам на контракты GC и SI;
- Оценка ожидания рисков по 30-дневным форвардным контрактам;
- Соответствие стандарту IOSCO.
Поностью об инструменте The CME Group Volatility Index (CVOL) читайте ЗДЕСЬ.
Данные можно просматривать и анализировать с помощью бесплатного инструмента CME Group на базе QuikStrike.
Бесплатные наборы исторических данных доступны для загрузки через CME DataMine.
Важно: это пока проект
Доступные сегодня в виде исторических справочные индексы (дневные, близкие к закрытию (экспирации), с использованием расчётных цен) по пяти классам активов на финансовых и товарных рынках и методология расчёта индекса волатильности CME Group (CVOL) будет развёрнута для ключевых и дополнительных контрольных показателей в первом полугодии 2021 года. Затем CME Group перейдёт к публикации расчётов индексов в реальном времени.
https://ru-precious-met.livejournal.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу