10 октября 2022 StockGamblers
Сегодня думаю слегка удариться в американскую статистику, да и в целом в любую, но для начала посмотрим, чем закончилась на рынках текущая неделя
Неделя на бренте завершилась мощной свечой. Ну что, в понедельник штурмуем 100?
Камрады интересуются, куда может упасть индекс S&P 500.
Оранжевая и бирюзовая кривые — это VWAP или средневзвешенные цены, рассчитанные от различных исторически минимумов. Обычно они выступают поддержкой ценовому движению.
Рассчитываю, что индекс дойдет до оранжевого VWAP. Сейчас он на 3485. При хорошем стечении обстоятельств жахнем и на бирюзовую.
Однако замечу, данные уровни динамические. Т.е. с каждой новой информацией о цене они меняются.
Немного очередных сравнений с историей.
На картинке совмещены 4 графика американского индекса S&P 500. Все это развороты на медвежий (падающий) цикл и его развитие. Только в разные исторические диапазоны — они подписаны на графике слева сверху.
Автор пытается нам сказать, что впереди еще серьезное падение. В чем мы, собственно, не сомневаемся
Источник
Вы же заметили, что часто наш уютный утренний обзор начинается с… кофе!
Евростат интересуется… "Насколько подорожал ваш КОФЕ?"
Евростат рассказывает… "начинать день с кружечки горячего кофе для многих — повседневная рутина. Однако недавний рост цен может сделать этот утренний продукт чуть ли не роскошью"
Первый график — инфляция по самому кофе и его добавкам (сахар, молоко) с августа 2021 по август 2022. В среднем по Европе рост составил 16,9%.
А вот август 2021 к августу 2020 подорожал всего на 0,5%
На следующей картинке Евростат взял разные европейские страны. И тоже сделал разбивочку. Так в Польше (СТРОНГ!) сахар взметнулся на 109,2%.
Изменение цен на недвижимость а аренду в Европе.
Результаты второго квартала 22 года к второму кварталу 21 года — 9,9% и 1,7% соответственно.
Вторая картинка — разбивка по странам. 2 квартал 2022 года к 2010 году. Красным — цена на недвижимость, синим — аренда.
Источник
Кому интересно, вышел региональный статистический ежегодник от Евростата за 2022 год. 226 страниц всяких вкусностей
Качать можно тут
Очень много всякой инфы. Любителям строго рекомендую, инфографика — моё почтение.
К примеру:
Карта безработных в возрасте 15-29 лет.
Ну про южную Европу я всё, конечно, понимал… Но шведы с финнами? Хорошая социалка...
Пойдем западнее...
Банкротство в Великобритании достигло самого высокого уровня с 2009 года.
Всего на 4 отраслевые группы пришлось более половины всех банкротств в первой половине этого года:
— строительство (малиновый график)
— производство (черный график)
— услуги по размещению и питанию (желтый график)
— оптовая и розничная торговля (синий график)
Источник
А тем временем в любимых США
Медианный первоначальный взнос за недвижимость в США практически удвоился с 2019 года.
Источник
Индекс доступности жилья в США дошел до уровня того самого финансового кризиса в 2008 г.
Странно, но такое ощущение, что он был не таким уж и кризисом… Когда есть с чем сравнить
Источник
А вот такие картинки появляются в зарубежных соцсетях.
Надпись: "О! Это мой риелтор..."
ПыСы… меня поправили, сказали, что риелтор на английском — faggot
Ну и ударимся в стату в Штатам
Ипотечные ставки в США продолжают ставить новые рекорды.
Ежедневный индекс Mortgage News Daily показывает цифру 7,12%. MBA — 6,75%.
Напомню, это 30-летние ипотеки.
Источник
Ожидаемая корреляция между 30-летними ипотечными ставками и доходностями по 10-летним облигациям в США
Доходности — серая область
Ставки — оранжевая кривая
Источник
Медианная цена дома в отдельных регионах США. Данные по 2 кварталу 2022 года.
А на второй картинке можем наблюдать медианную цену по стране начиная 1963 года, когда дом можно было купить за 17 800$. По итога 2 квартала 2022 эта цифра возросла до 440 300$
Источник
Интересный график месячных предложений новых домов в США. Старт — январь 1963.
Настоящий индекс считается как отношение кол-ва новых домов, выставленных на продажу, к проданным.
Обращаю внимание на следующую каждый раз после взлетов индекса рецессию (обозначена серыми зонами). И сейчас у нас тоже взлет...
Источник
Медианный персональный годовой доход в США
5 335$ в 1974 году
37 522$ в 2021 году.
Стоимость доллара соответствует году.
На второй картинке то же самое, но уже в долларах 2021 года.
Источник
Ну что, не сильно грузанул на воскресенье? Графики — ня.
Подоспела годная инфографика по энергетической инфляции в Европе
Поскольку видосики тут не в ходу, посмотреть прошу сюда
Давно в обзорах не было «сравняшек»
Очередное «удивительное» совпадение графиков цены акций компаний из разных отраслей и в разное время.
AT&T (тикер: T) — белый график. 1997-2000 г.г.
Tesla (тикер: TSLA) — синий график. 2019 — 2023 г.г.
Источник
А тем временем во Франции...
Три из шести нефтеперерабатывающих завода во Франции прекратили работу из-за забастовок персонала. Это привело к сокращению производства на 60%, что эквивалентно 740 000 баррелей в день
20% заправок в стране работают с перебоями из-за забастовок на нефтеперерабатывающих заводах TotalEnergies и ExxonMobil. Сотрудники требуют повышения заработной платы
Источник
Ставки на танкеры для СПГ туземунят. Ну красота же! Пожелаем Европе морозной зимы.
Источник
Возвращаемся в родную гавань.
Что у нас на конкурсе МосБиржи «Лучший частный инвестор 2022»?
На текущий момент уже всего лишь 70% из участвующих торгует в убыток. 8% заработали более 15%.
5-ка лучших практически та же. Но вот лидер — гражданин Invite — ливнул на все деньги. Если в начале недели его доход составлял 1033%, то на текущий момент всего лишь 282%. Если же посмотреть его кривую Equity (третья картинка), то там печалька. Судя по стате, сидит в лонгах РТС, Газпрома, Сбера (всё фьючи) и немного 105 коллов РТС.
Источник
И снова ко всеобщему коллапсу...
Мировые бонды продолжают сдуваться.
Стоимость мировых облигаций потеряла еще 696 миллиардов долларов за последнюю неделю.
Это восьмая убыточная неделя подряд
Источник
"Портфельный менеджер одной из крупнейшей немецкой страховой компании говорит: «Это глобальный маржин-колл. Я надеюсь, что мы выживем».
Если в двух словах, то как-то там все очень сильно волнуются, что скоро жахнет так, что мало не покажется.
Маржин-колл, если по-простому, это такая жопа… ну короче, были у тебя деньги и нет. Ты взял чужие (заемные) деньги. Вложил во что-то… а это что-то аццки теряет стоимость. И у тебя принудительно изымают это вложенное, распродают и забирают обратно. А в нашем огромном финансовом мире всё на займах. На том все и построено.
Короче волатильность бондов (облигаций) рекордно выросла. Своп-спреды (не спрашивайте, что это… может как-нибудь потом) также бьют рекорды.
Источник
Страны с наивысшим риском дефолта в 2022 году
Первый столбец слева (после рейтинга) — средневзвешенная доходность по государственным облигациям страны. Напомню, чем она больше, тем хуже.
Второй столбец слева — 5-летние CDS. Я писал про них в одном из предыдущих обзоров. Ну, грубо говоря, ставка на то, что у страны будет дефолт. Дериватив, который предоставляет кредитору страховку в случае дефолта.
Третий столбец слева — процент от ВВП, который страна тратит на обслуживание долга.
Четвертый столбец — госдолг в процентах от ВВП.
Источник
Характерное.
Стоило индексу доллара пойти вверх, как вложения иностранных центральных банков в облигации США стали падать. Причем так, достаточно существенно.
Красный — индекс доллара (т.е. отношение доллара к другим валютам)
Синий — иностранные вложения в облигации ФедРезерва
Источник
А вот это интересное.
Мы все время про Европу, да США. А вот Латинская Америка. Инфляция, расчеты г/г. Интересно, что Бразилия удивительным образом инфляцию начала сокращать...
На второй картинке, очевидно, ответ по Бразилии. Она сократила свои расходы на обслуживание долга. Единственная, среди стран Латинской Америки
Источник
Источник
Тоже хорошее
Результаты торгов акциями оборонного сектора за год.
После начала СВО, акции таких предприятий как Lockheed Martin и Raytheon, оборонные и аерокосмические фонды резко подскочили. Удивительно, правда?
Но интересно, что успех как-то не закрепился. Только Локхид еще кое как болтается выше досвошных результатов
Источник
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ РЕЗЕРВ США
Синяя — Стратегический нефтяной резерв США
Красная — цены на нефть
Есть мнение, американцы сильно хотели подслить свои резервы по >100$, а потом вернуть всё взадназад по 60-70. Нет предела арабо-русской мерзости (С — САРКАЗМ!).
Источник
А вот от ФедРезерва приходят нехорошие новости
Заработок Феда с трежерей за пару недель упал просто… ну если посмотреть на 11-летний график, то просто катастрофически.
Источник
ПРО УКРАИНУ
Камрады интересуются, а что с гривной? И за чей счет банкет. Ответ на этот вопрос дает Национальный Банк Украины
Курс зафиксирован. В страну, очевидно, идут вливания. Частью которых что-то поддерживают.
Есть ограничения по налу и безналу. По крайней мере летом. Сейчас — фиг знает. Но есть мнение, стоит только курс отпустить, там будут те самые 200, про которые говорил дед-чумоход, путая с рублем.
Ну что, закончим сегодня не на праздной ноте… и так жопа, так отчего-бы не добавить?
Майкл Джей Фокс совсем плох...
Говорят, вчера в Нью-Йорке на Comic Con
Видео тут
Неделя на бренте завершилась мощной свечой. Ну что, в понедельник штурмуем 100?
Камрады интересуются, куда может упасть индекс S&P 500.
Оранжевая и бирюзовая кривые — это VWAP или средневзвешенные цены, рассчитанные от различных исторически минимумов. Обычно они выступают поддержкой ценовому движению.
Рассчитываю, что индекс дойдет до оранжевого VWAP. Сейчас он на 3485. При хорошем стечении обстоятельств жахнем и на бирюзовую.
Однако замечу, данные уровни динамические. Т.е. с каждой новой информацией о цене они меняются.
Немного очередных сравнений с историей.
На картинке совмещены 4 графика американского индекса S&P 500. Все это развороты на медвежий (падающий) цикл и его развитие. Только в разные исторические диапазоны — они подписаны на графике слева сверху.
Автор пытается нам сказать, что впереди еще серьезное падение. В чем мы, собственно, не сомневаемся
Источник
Вы же заметили, что часто наш уютный утренний обзор начинается с… кофе!
Евростат интересуется… "Насколько подорожал ваш КОФЕ?"
Евростат рассказывает… "начинать день с кружечки горячего кофе для многих — повседневная рутина. Однако недавний рост цен может сделать этот утренний продукт чуть ли не роскошью"
Первый график — инфляция по самому кофе и его добавкам (сахар, молоко) с августа 2021 по август 2022. В среднем по Европе рост составил 16,9%.
А вот август 2021 к августу 2020 подорожал всего на 0,5%
На следующей картинке Евростат взял разные европейские страны. И тоже сделал разбивочку. Так в Польше (СТРОНГ!) сахар взметнулся на 109,2%.
Изменение цен на недвижимость а аренду в Европе.
Результаты второго квартала 22 года к второму кварталу 21 года — 9,9% и 1,7% соответственно.
Вторая картинка — разбивка по странам. 2 квартал 2022 года к 2010 году. Красным — цена на недвижимость, синим — аренда.
Источник
Кому интересно, вышел региональный статистический ежегодник от Евростата за 2022 год. 226 страниц всяких вкусностей
Качать можно тут
Очень много всякой инфы. Любителям строго рекомендую, инфографика — моё почтение.
К примеру:
Карта безработных в возрасте 15-29 лет.
Ну про южную Европу я всё, конечно, понимал… Но шведы с финнами? Хорошая социалка...
Пойдем западнее...
Банкротство в Великобритании достигло самого высокого уровня с 2009 года.
Всего на 4 отраслевые группы пришлось более половины всех банкротств в первой половине этого года:
— строительство (малиновый график)
— производство (черный график)
— услуги по размещению и питанию (желтый график)
— оптовая и розничная торговля (синий график)
Источник
А тем временем в любимых США
Медианный первоначальный взнос за недвижимость в США практически удвоился с 2019 года.
Источник
Индекс доступности жилья в США дошел до уровня того самого финансового кризиса в 2008 г.
Странно, но такое ощущение, что он был не таким уж и кризисом… Когда есть с чем сравнить
Источник
А вот такие картинки появляются в зарубежных соцсетях.
Надпись: "О! Это мой риелтор..."
ПыСы… меня поправили, сказали, что риелтор на английском — faggot
Ну и ударимся в стату в Штатам
Ипотечные ставки в США продолжают ставить новые рекорды.
Ежедневный индекс Mortgage News Daily показывает цифру 7,12%. MBA — 6,75%.
Напомню, это 30-летние ипотеки.
Источник
Ожидаемая корреляция между 30-летними ипотечными ставками и доходностями по 10-летним облигациям в США
Доходности — серая область
Ставки — оранжевая кривая
Источник
Медианная цена дома в отдельных регионах США. Данные по 2 кварталу 2022 года.
А на второй картинке можем наблюдать медианную цену по стране начиная 1963 года, когда дом можно было купить за 17 800$. По итога 2 квартала 2022 эта цифра возросла до 440 300$
Источник
Интересный график месячных предложений новых домов в США. Старт — январь 1963.
Настоящий индекс считается как отношение кол-ва новых домов, выставленных на продажу, к проданным.
Обращаю внимание на следующую каждый раз после взлетов индекса рецессию (обозначена серыми зонами). И сейчас у нас тоже взлет...
Источник
Медианный персональный годовой доход в США
5 335$ в 1974 году
37 522$ в 2021 году.
Стоимость доллара соответствует году.
На второй картинке то же самое, но уже в долларах 2021 года.
Источник
Ну что, не сильно грузанул на воскресенье? Графики — ня.
Подоспела годная инфографика по энергетической инфляции в Европе
Поскольку видосики тут не в ходу, посмотреть прошу сюда
Давно в обзорах не было «сравняшек»
Очередное «удивительное» совпадение графиков цены акций компаний из разных отраслей и в разное время.
AT&T (тикер: T) — белый график. 1997-2000 г.г.
Tesla (тикер: TSLA) — синий график. 2019 — 2023 г.г.
Источник
А тем временем во Франции...
Три из шести нефтеперерабатывающих завода во Франции прекратили работу из-за забастовок персонала. Это привело к сокращению производства на 60%, что эквивалентно 740 000 баррелей в день
20% заправок в стране работают с перебоями из-за забастовок на нефтеперерабатывающих заводах TotalEnergies и ExxonMobil. Сотрудники требуют повышения заработной платы
Источник
Ставки на танкеры для СПГ туземунят. Ну красота же! Пожелаем Европе морозной зимы.
Источник
Возвращаемся в родную гавань.
Что у нас на конкурсе МосБиржи «Лучший частный инвестор 2022»?
На текущий момент уже всего лишь 70% из участвующих торгует в убыток. 8% заработали более 15%.
5-ка лучших практически та же. Но вот лидер — гражданин Invite — ливнул на все деньги. Если в начале недели его доход составлял 1033%, то на текущий момент всего лишь 282%. Если же посмотреть его кривую Equity (третья картинка), то там печалька. Судя по стате, сидит в лонгах РТС, Газпрома, Сбера (всё фьючи) и немного 105 коллов РТС.
Источник
И снова ко всеобщему коллапсу...
Мировые бонды продолжают сдуваться.
Стоимость мировых облигаций потеряла еще 696 миллиардов долларов за последнюю неделю.
Это восьмая убыточная неделя подряд
Источник
"Портфельный менеджер одной из крупнейшей немецкой страховой компании говорит: «Это глобальный маржин-колл. Я надеюсь, что мы выживем».
Если в двух словах, то как-то там все очень сильно волнуются, что скоро жахнет так, что мало не покажется.
Маржин-колл, если по-простому, это такая жопа… ну короче, были у тебя деньги и нет. Ты взял чужие (заемные) деньги. Вложил во что-то… а это что-то аццки теряет стоимость. И у тебя принудительно изымают это вложенное, распродают и забирают обратно. А в нашем огромном финансовом мире всё на займах. На том все и построено.
Короче волатильность бондов (облигаций) рекордно выросла. Своп-спреды (не спрашивайте, что это… может как-нибудь потом) также бьют рекорды.
Источник
Страны с наивысшим риском дефолта в 2022 году
Первый столбец слева (после рейтинга) — средневзвешенная доходность по государственным облигациям страны. Напомню, чем она больше, тем хуже.
Второй столбец слева — 5-летние CDS. Я писал про них в одном из предыдущих обзоров. Ну, грубо говоря, ставка на то, что у страны будет дефолт. Дериватив, который предоставляет кредитору страховку в случае дефолта.
Третий столбец слева — процент от ВВП, который страна тратит на обслуживание долга.
Четвертый столбец — госдолг в процентах от ВВП.
Источник
Характерное.
Стоило индексу доллара пойти вверх, как вложения иностранных центральных банков в облигации США стали падать. Причем так, достаточно существенно.
Красный — индекс доллара (т.е. отношение доллара к другим валютам)
Синий — иностранные вложения в облигации ФедРезерва
Источник
А вот это интересное.
Мы все время про Европу, да США. А вот Латинская Америка. Инфляция, расчеты г/г. Интересно, что Бразилия удивительным образом инфляцию начала сокращать...
На второй картинке, очевидно, ответ по Бразилии. Она сократила свои расходы на обслуживание долга. Единственная, среди стран Латинской Америки
Источник
Источник
Тоже хорошее
Результаты торгов акциями оборонного сектора за год.
После начала СВО, акции таких предприятий как Lockheed Martin и Raytheon, оборонные и аерокосмические фонды резко подскочили. Удивительно, правда?
Но интересно, что успех как-то не закрепился. Только Локхид еще кое как болтается выше досвошных результатов
Источник
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ РЕЗЕРВ США
Синяя — Стратегический нефтяной резерв США
Красная — цены на нефть
Есть мнение, американцы сильно хотели подслить свои резервы по >100$, а потом вернуть всё взадназад по 60-70. Нет предела арабо-русской мерзости (С — САРКАЗМ!).
Источник
А вот от ФедРезерва приходят нехорошие новости
Заработок Феда с трежерей за пару недель упал просто… ну если посмотреть на 11-летний график, то просто катастрофически.
Источник
ПРО УКРАИНУ
Камрады интересуются, а что с гривной? И за чей счет банкет. Ответ на этот вопрос дает Национальный Банк Украины
Курс зафиксирован. В страну, очевидно, идут вливания. Частью которых что-то поддерживают.
Есть ограничения по налу и безналу. По крайней мере летом. Сейчас — фиг знает. Но есть мнение, стоит только курс отпустить, там будут те самые 200, про которые говорил дед-чумоход, путая с рублем.
Ну что, закончим сегодня не на праздной ноте… и так жопа, так отчего-бы не добавить?
Майкл Джей Фокс совсем плох...
Говорят, вчера в Нью-Йорке на Comic Con
Видео тут
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба