12 октября 2022 Тинькофф Банк | Рубль
Идея для тех, кто готов рискнуть.
Как правило, фьючерсы, то есть срочные контракты, торгуются дороже базового актива. Такая ситуация называется контанго. Но сейчас на рынке сложились обратные условия, на рынке наблюдается бэквордация. То есть фьючерсный контракт стоит дешевле базового актива.
На 17:05 мск 11 октября:
• Доллар $USDRUB стоил 64,02 руб. (кстати, впервые с 7 июля)
• Декабрьский фьючерс $SiZ2 на доллар стоил 60 407 п.
Таким образом, бэквордация превышает 5%.
📌 Что случилось и как заработать?
Из-за геополитической ситуации крупные игроки опасаются покупать фьючерсы, стараясь минимизировать риски. Однако пока ограничения этот инструмент не затронули.
☝️ Что важно — при покупке фьючерса не нужно платить полную стоимость контракта. При сделке на счете заблокируется только сумма гарантийного обеспечения. Например, в случае с декабрьским фьючерсом SiZ2 на $1 тыс. — это около 10 тыс. руб. На оставшиеся 50 тыс. руб. можно приобрести, например, долговые бумаги, которые могут дать дополнительную доходность.
Каждый день до окончания контракта будет начисляться и списываться вариационная маржа — ежедневная разница между ценами. Заработать можно и на ней — доллары через фьючерсы обойдутся дешевле. Сами доллары, впрочем, получить не выйдет, так как это расчетный контракт, а не поставочный — на счет придут рубли по курсу на дату окончания контракта.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Как правило, фьючерсы, то есть срочные контракты, торгуются дороже базового актива. Такая ситуация называется контанго. Но сейчас на рынке сложились обратные условия, на рынке наблюдается бэквордация. То есть фьючерсный контракт стоит дешевле базового актива.
На 17:05 мск 11 октября:
• Доллар $USDRUB стоил 64,02 руб. (кстати, впервые с 7 июля)
• Декабрьский фьючерс $SiZ2 на доллар стоил 60 407 п.
Таким образом, бэквордация превышает 5%.
📌 Что случилось и как заработать?
Из-за геополитической ситуации крупные игроки опасаются покупать фьючерсы, стараясь минимизировать риски. Однако пока ограничения этот инструмент не затронули.
☝️ Что важно — при покупке фьючерса не нужно платить полную стоимость контракта. При сделке на счете заблокируется только сумма гарантийного обеспечения. Например, в случае с декабрьским фьючерсом SiZ2 на $1 тыс. — это около 10 тыс. руб. На оставшиеся 50 тыс. руб. можно приобрести, например, долговые бумаги, которые могут дать дополнительную доходность.
Каждый день до окончания контракта будет начисляться и списываться вариационная маржа — ежедневная разница между ценами. Заработать можно и на ней — доллары через фьючерсы обойдутся дешевле. Сами доллары, впрочем, получить не выйдет, так как это расчетный контракт, а не поставочный — на счет придут рубли по курсу на дату окончания контракта.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу