По итогам недели 19-23 октября российский рынок акций продемонстрировал положительную динамику: индекс РТС вырос на 3,74%, до отметки 1461,30 пункта. В результате по состоянию на конец недели он находился на 16,5% выше уровня закрытия месяц назад (1254,31 пункта на 23 сентября) и на 129,57% выше аналогичного показателя годичной давности (636,54 пункта на 23 октября 2008г.).
По итогам недели 35 из 50 акций, входящих в расчет индекса РТС, оказали на него положительное воздействие (+55,44 пункта), 8 ценных бумаг повлияли отрицательно (-2,81 пункта). Наиболее положительно на динамике индекса РТС отразился рост цен обыкновенных акций Сбербанка, их вклад составил +17,51 индексных пункта, "Газпрома" (+6,19 пункта), и ГМК "Норильский никель" (+6,01 пункта). Наиболее отрицательно на индекс РТС повлияли обыкновенные акции "Газпром нефти" (-1,20 пункта). Таким образом, наибольший вклад в рост индекса РТС по итогам недели внесли финансовый (+18,01 пункта), нефтегазовый сектора (+14,25 пункта) и металлургия (+9,85 пункта).
За неделю с 19 по 23 октября 2009г. объем торгов производными на индекс РТС составил 376,8 млрд руб. или 4,5 млн контрактов. Фьючерсы на индекс РТС остаются наиболее ликвидными срочными контрактами, на них на прошедшей неделе приходилось 77,56% от совокупного оборота FORTS в денежном выражении.
В то время как значение индекса РТС за прошедшую неделю выросло на 3,74%, декабрьские фьючерсы на него подорожали на 4,2%, мартовские - на 3,81%. На прошедшей неделе фьючерсы на индекс РТС торговались недалеко от значения самого индекса. К концу недели бэквордация декабрьских фьючерсов составила 8,50 пункта, мартовские контракты отстали от основного индикатора - индекса РТС на 11,35 пункта. Суммарный объем открытых позиций в контрактах по индексным фьючерсам за неделю увеличился на 12,60%.
Как отметили аналитики ОАО "Московский Фондовый Центр", на прошедшей неделе фьючерс на индекс РТС консолидировался в достаточно узком диапазоне 140000 - 147000, тестируя годовые максимумы. Тем не менее, высокие котировки нефти, а также фьючерсы на американские индексы на фоне смешанной отчетности (как макроэкономической, так и корпоративной) не позволили "быкам" продолжить восходящий тренд. Эксперты считают, что фундаментальных и технических факторов роста цен на фьючерс на текущей неделе нет, поэтому не исключена вероятность незначительной коррекции вниз. Кроме того, выходящие в четверг показатели ВВП США за III квартал 2009г. также несут немалую долю риска.
Специалисты отмечают, что количество открытых позиций сейчас составляет 390 тыс. контрактов. Несмотря на то, что исходя из динамики опционов со сроком исполнения в середине ноября, игроки настроены, главным образом, на повышение (число опционов call со страйком 155000 составляет 7158 контрактов), значительно возросло число опционов put со страйком 135000 - до 5854 контрактов. Основная же часть участников рынка, по словам экспертов, ожидает увидеть текущие уровни к середине ноября. "Мы рекомендуем игрокам уже сейчас начать фиксировать прибыль, считая текущие уровни достаточно высокими, и совершать спекулятивные покупки от уровня в 135000 пунктов с коротким стоп-лоссом", - подытожили в Московском Фондовом Центре.
Вторым по ликвидности контрактом на срочном рынке на минувшей неделе стали фьючерсы на акции Сбербанка. Они подорожали за неделю на 7,09%. После закрытия позиций в середине октября на прошедшей неделе возобновился рост числа открытых позиций (+12,7 тыс. контрактов по итогам недели). Вероятно, инвесторы, видя, что коррекция вниз не начинается, начали заходить в контакты.
Третьим по ликвидности инструментом стали фьючерсы на акции "Газпрома". Рост стоимости контрактов в сравнении со Сбербанком был менее значительным (+1,98%), как и увеличение открытого интереса - на 1,36 тыс. контрактов.
В целом завершившуюся неделю можно считать успешной для российского срочного рынка. Подъем стоимости контрактов происходил на фоне снижения курса доллара по отношению к рублю (американская валюта ослабла на 0,78%) и роста цен на нефть марки Brent до 80 долл./барр. Эксперты рекомендуют фиксировать прибыль, и, видимо, это будет обоснованным шагом, однако следует понимать, что могут возникнуть проблемы при перезаходе в контракты, поскольку рост будет продолжаться до тех пора, пока слабеет доллар. А предпосылок для его скорого укрепления пока нет.
По итогам недели 35 из 50 акций, входящих в расчет индекса РТС, оказали на него положительное воздействие (+55,44 пункта), 8 ценных бумаг повлияли отрицательно (-2,81 пункта). Наиболее положительно на динамике индекса РТС отразился рост цен обыкновенных акций Сбербанка, их вклад составил +17,51 индексных пункта, "Газпрома" (+6,19 пункта), и ГМК "Норильский никель" (+6,01 пункта). Наиболее отрицательно на индекс РТС повлияли обыкновенные акции "Газпром нефти" (-1,20 пункта). Таким образом, наибольший вклад в рост индекса РТС по итогам недели внесли финансовый (+18,01 пункта), нефтегазовый сектора (+14,25 пункта) и металлургия (+9,85 пункта).
За неделю с 19 по 23 октября 2009г. объем торгов производными на индекс РТС составил 376,8 млрд руб. или 4,5 млн контрактов. Фьючерсы на индекс РТС остаются наиболее ликвидными срочными контрактами, на них на прошедшей неделе приходилось 77,56% от совокупного оборота FORTS в денежном выражении.
В то время как значение индекса РТС за прошедшую неделю выросло на 3,74%, декабрьские фьючерсы на него подорожали на 4,2%, мартовские - на 3,81%. На прошедшей неделе фьючерсы на индекс РТС торговались недалеко от значения самого индекса. К концу недели бэквордация декабрьских фьючерсов составила 8,50 пункта, мартовские контракты отстали от основного индикатора - индекса РТС на 11,35 пункта. Суммарный объем открытых позиций в контрактах по индексным фьючерсам за неделю увеличился на 12,60%.
Как отметили аналитики ОАО "Московский Фондовый Центр", на прошедшей неделе фьючерс на индекс РТС консолидировался в достаточно узком диапазоне 140000 - 147000, тестируя годовые максимумы. Тем не менее, высокие котировки нефти, а также фьючерсы на американские индексы на фоне смешанной отчетности (как макроэкономической, так и корпоративной) не позволили "быкам" продолжить восходящий тренд. Эксперты считают, что фундаментальных и технических факторов роста цен на фьючерс на текущей неделе нет, поэтому не исключена вероятность незначительной коррекции вниз. Кроме того, выходящие в четверг показатели ВВП США за III квартал 2009г. также несут немалую долю риска.
Специалисты отмечают, что количество открытых позиций сейчас составляет 390 тыс. контрактов. Несмотря на то, что исходя из динамики опционов со сроком исполнения в середине ноября, игроки настроены, главным образом, на повышение (число опционов call со страйком 155000 составляет 7158 контрактов), значительно возросло число опционов put со страйком 135000 - до 5854 контрактов. Основная же часть участников рынка, по словам экспертов, ожидает увидеть текущие уровни к середине ноября. "Мы рекомендуем игрокам уже сейчас начать фиксировать прибыль, считая текущие уровни достаточно высокими, и совершать спекулятивные покупки от уровня в 135000 пунктов с коротким стоп-лоссом", - подытожили в Московском Фондовом Центре.
Вторым по ликвидности контрактом на срочном рынке на минувшей неделе стали фьючерсы на акции Сбербанка. Они подорожали за неделю на 7,09%. После закрытия позиций в середине октября на прошедшей неделе возобновился рост числа открытых позиций (+12,7 тыс. контрактов по итогам недели). Вероятно, инвесторы, видя, что коррекция вниз не начинается, начали заходить в контакты.
Третьим по ликвидности инструментом стали фьючерсы на акции "Газпрома". Рост стоимости контрактов в сравнении со Сбербанком был менее значительным (+1,98%), как и увеличение открытого интереса - на 1,36 тыс. контрактов.
В целом завершившуюся неделю можно считать успешной для российского срочного рынка. Подъем стоимости контрактов происходил на фоне снижения курса доллара по отношению к рублю (американская валюта ослабла на 0,78%) и роста цен на нефть марки Brent до 80 долл./барр. Эксперты рекомендуют фиксировать прибыль, и, видимо, это будет обоснованным шагом, однако следует понимать, что могут возникнуть проблемы при перезаходе в контракты, поскольку рост будет продолжаться до тех пора, пока слабеет доллар. А предпосылок для его скорого укрепления пока нет.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба