В конце марта инвесторам было предложено вернуться на рынок природного газа (NG) после его сильнейшего падения на 75%.
Обозначенные факторы начали указывать на формирование условий для долгожданного отскока. Ввиду этого было рекомендовано рассмотреть к покупке с текущих цен портфель из ведущих газодобывающих компаний США.
В итоге, как и ожидалось, цена на природный газ сформировало локальное дно, а прогнозируемый уровень для отскока котировок NG ($2,6–2,8) был достигнут за 56 дней. Рост на данный момент составил 22,5%.
С начала публикации (24 марта) предложенный портфель бумаг продемонстрировал доходность 18,6% при beta 1,15 против доходности 2,7% секторального ETF SPDR Energy (XLE) и доходности 6,2% индекса S&P 500.
Состав портфеля и текущая доходность по бумагам:
• EQT Corp (EQT) — 26,5%
• Coterra Energy (CTRA) — 11,2%
• Range Resources (RRC) — 24,5%
• Antero Resources (AR) — 15,2%
• Southwestern Energy (SWN) — 15,7%
Чистая альфа портфеля к S&P 500 — 11,9%.
Формула для расчета: Альфа = доходность инвестиции – [безрисковая ставка + бета X (доходность бенчмарка – безрисковая ставка)]
Сильный сезонный отрезок в природном газе подходит к завершению и если не произойдет событий, которые значительно смогут повлиять на баланс спроса/предложения инвесторам не стоит ждать резкого роста цены. Краткосрочный потенциал в NG находится в районе 5-7%, после чего вероятно начало коррекции.
Если инвесторы последовали рекомендации и приобрели потрфель указанных акции, советую в ближайшее время рассмотреть фиксацию позиций. Вернуться к рынку природного газа можно будет во II половине года.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Обозначенные факторы начали указывать на формирование условий для долгожданного отскока. Ввиду этого было рекомендовано рассмотреть к покупке с текущих цен портфель из ведущих газодобывающих компаний США.
В итоге, как и ожидалось, цена на природный газ сформировало локальное дно, а прогнозируемый уровень для отскока котировок NG ($2,6–2,8) был достигнут за 56 дней. Рост на данный момент составил 22,5%.
С начала публикации (24 марта) предложенный портфель бумаг продемонстрировал доходность 18,6% при beta 1,15 против доходности 2,7% секторального ETF SPDR Energy (XLE) и доходности 6,2% индекса S&P 500.
Состав портфеля и текущая доходность по бумагам:
• EQT Corp (EQT) — 26,5%
• Coterra Energy (CTRA) — 11,2%
• Range Resources (RRC) — 24,5%
• Antero Resources (AR) — 15,2%
• Southwestern Energy (SWN) — 15,7%
Чистая альфа портфеля к S&P 500 — 11,9%.
Формула для расчета: Альфа = доходность инвестиции – [безрисковая ставка + бета X (доходность бенчмарка – безрисковая ставка)]
Сильный сезонный отрезок в природном газе подходит к завершению и если не произойдет событий, которые значительно смогут повлиять на баланс спроса/предложения инвесторам не стоит ждать резкого роста цены. Краткосрочный потенциал в NG находится в районе 5-7%, после чего вероятно начало коррекции.
Если инвесторы последовали рекомендации и приобрели потрфель указанных акции, советую в ближайшее время рассмотреть фиксацию позиций. Вернуться к рынку природного газа можно будет во II половине года.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter