29 июня 2023 investing.com Миллер Александр
Стресс-тесты ФРС являются ежегодным мероприятием, требуемым в соответствии с финансовыми правилами Додда-Франка после кризиса 2008 года, которые определяют, останутся ли коэффициенты капитала, поглощающего убытки банков, выше минимальных требований в случае экономической катастрофы.
В этом году банкам нужно было показать, что они могут выдержать рост безработицы до пика в 10%, падение цен на коммерческую недвижимость на 40%, снижение цен на жилье на 38% и падение краткосрочных процентных ставок почти до нуля.
Согласно ежегодным стресс-тестам, проводимым Федеральной резервной системой, крупнейшие банки США потеряют 541 миллиард долларов в гипотетическом экономическом сценарии конца света, но все еще имеют более чем достаточно капитала, чтобы покрыть убытки.
Проходные оценки, выставленные ФРС в среду банкам, в том числе JPMorgan Chase (NYSE:JPM) и Goldman Sachs (NYSE:GS), поддержали заявления руководителей Уолл-стрит и регулирующих органов о том, что системно значимые банки могут выдержать большие потери.
Результаты также помогут определить, какой капитал банки должны держать в течение следующих 12 месяцев. Пока банки соответствуют требованиям или превышают их, они свободны от ограничений ФРС в отношении того, какой капитал они могут вкладывать в выплату дивидендов акционерам и выкуп акций.
Из 23 проверенных банков дочерняя компания Deutsche Bank (ETR:DBKGn) в США пострадала больше всего, за ней следует UBS Americas.
Тесты показали, что все проверенные банки, включая Bank of America (NYSE:BAC), Citigroup (NYSE:C), State Street (NYSE:STT) и Wells Fargo (NYSE:WFC), удовлетворят минимальным требованиям к капиталу, несмотря на прогнозируемые убытки в размере 541 миллиарда долларов.
Я полагаю, что требования к капиталу таких организаций, как Goldman, JPMorgan, Morgan Stanley (NYSE:MS) и Bank of America, снизятся. Это укрепило надежды на более высокие дивиденды или большее количество выкупов акций, в результате чего акции банков выросли примерно на 1,5%.
Однако даже если бы SVB подверглась стресс-тестам ФРС, они могли бы пройти, потому что сценарий не моделировал резкий рост процентных ставок, который вызвал крах кредитора.
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В этом году банкам нужно было показать, что они могут выдержать рост безработицы до пика в 10%, падение цен на коммерческую недвижимость на 40%, снижение цен на жилье на 38% и падение краткосрочных процентных ставок почти до нуля.
Согласно ежегодным стресс-тестам, проводимым Федеральной резервной системой, крупнейшие банки США потеряют 541 миллиард долларов в гипотетическом экономическом сценарии конца света, но все еще имеют более чем достаточно капитала, чтобы покрыть убытки.
Проходные оценки, выставленные ФРС в среду банкам, в том числе JPMorgan Chase (NYSE:JPM) и Goldman Sachs (NYSE:GS), поддержали заявления руководителей Уолл-стрит и регулирующих органов о том, что системно значимые банки могут выдержать большие потери.
Результаты также помогут определить, какой капитал банки должны держать в течение следующих 12 месяцев. Пока банки соответствуют требованиям или превышают их, они свободны от ограничений ФРС в отношении того, какой капитал они могут вкладывать в выплату дивидендов акционерам и выкуп акций.
Из 23 проверенных банков дочерняя компания Deutsche Bank (ETR:DBKGn) в США пострадала больше всего, за ней следует UBS Americas.
Тесты показали, что все проверенные банки, включая Bank of America (NYSE:BAC), Citigroup (NYSE:C), State Street (NYSE:STT) и Wells Fargo (NYSE:WFC), удовлетворят минимальным требованиям к капиталу, несмотря на прогнозируемые убытки в размере 541 миллиарда долларов.
Я полагаю, что требования к капиталу таких организаций, как Goldman, JPMorgan, Morgan Stanley (NYSE:MS) и Bank of America, снизятся. Это укрепило надежды на более высокие дивиденды или большее количество выкупов акций, в результате чего акции банков выросли примерно на 1,5%.
Однако даже если бы SVB подверглась стресс-тестам ФРС, они могли бы пройти, потому что сценарий не моделировал резкий рост процентных ставок, который вызвал крах кредитора.
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter