6 декабря 2023 БКС Экспресс Покровский Никита
Рубрика «Срочный рынок» — главное о крупнейших мировых рынках, доступных для торговли через фьючерсы на Мосбирже. Макродрайверы, специальные исследования и торговые рекомендации — все это поможет инвестору в принятии решений.
Главное
• Данные по рынку труда в США усилили ожидания в отношении окончания цикла монетарного ужесточения.
• Статистика в еврозоне продолжает выходить хуже ожиданий.
• Рост нефтяных запасов оказывает давление на котировки черного золота.
• Прогноз погоды в Северной Америке пересмотрен в сторону небольшого похолодания, что поддержало цены на фьючерс на природный газ.
• Количественный анализ указывает на высокую вероятность образования отскока в индексе Hang Seng на ближайших сессиях.
Макро
• Фьючерсы на американские индексы S&P 500 (SPYF-12.23) и NASDAQ (NASD-12.23) торгуются в небольшом плюсе. Вчерашние данные по числу открытых вакансий за октябрь на рынке труда JOLTS значительно повысили уверенность рынка в завершении цикла ужесточения монетарной политики — 8,733 млн против 9,3 млн в прогнозе.
Сегодня трейдеры будут ждать выхода данных об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за ноябрь. Прогноз — 130 тыс. против 113 тыс. в предыдущем месяце. Также стоит обратить внимание на динамику затрат на рабочую силу за III квартал и уровень производительности.
• Фьючерс на европейский рынок (STOX-12.23) демонстрирует умеренный рост, несмотря на негативную статистику: розничные продажи в Европе за октябрь выросли всего на 0,1% м/м, что оказалось хуже ожиданий, а промышленные заказы в Германии упали на 3,7% против консенсус-прогноза роста в 0,2%. Но такая статистика не пугает рынок, так как усиливает ожидания в отношении снижения процентных ставок.
Пара EURUSD (ED-12.23) торгуется в умеренном минусе на фоне слабой статистики в еврозоне и отскоке в индексе доллара DXY.
• Во фьючерсе на гонконгский Hang Seng (HANG-12.23) сформировался отскок после достижения сильной перепроданности. Значимых фундаментальных драйверов сегодня не наблюдается.
• Японский Nikkei 225 (NIKK-12.23) торгуется в плюсе на фоне падения 10-летних доходностей JGB до самого низкого уровня с сентября из-за снижения инфляционных ожиданий.
• Золото (GOLD-12.23) на фоне отсутствия значимых драйверов торгуется на уровнях вчерашнего дня. Выход данных по рынку труда в США может повысить волатильность в инструменте.
• Нефть (BR-12.23) продолжает снижение после выхода данных об изменении недельных запасов от API: рост на 0,59 млн барр. против прогноза снижения на 1,4 млн барр. Сегодня ожидается выход данных о запасах от EIA.
• Цены на фьючерсы на природный газ (NG-12.23) замедлили падение после пересмотра прогноза погоды в США в ближайшие недели. Ожидается умеренное похолодание. Сильного падения температур синоптики пока не прогнозируют, поэтому возможен лишь небольшой рост спроса.
По итогам вторника добыча в Америке выросла на 3,1% г/г, спрос повысился на 1,1% г/г, а экспорт LNG подскочил на 5,4% г/г. Запасы в хранилищах в США и Европе сохраняются на уровнях значительно выше средних за последние 5 лет.
Технический анализ
Композитная модель на основе числа акций в составе индекса Hang Seng, обновляющих свои 4- и 12-месячные минимумы за последние 5 дней, выросла до значений, с которых HSI обычно делал отскок.
О глобальном развороте Hang Seng пока говорить преждевременно, но шансы на формирование локального роста возросли.
Рекомендации
• Внутри торгового дня можно рассмотреть торговлю в лонг фьючерса на золото (GOLD-12.23) при росте выше уровня 2036 п.
• На ближайших сессиях допустимо искать точки для торговли в рост при помощи технических индикаторов во фьючерсе на индекс Hang Seng (HANG-12.23).
• Новых сигналов на открытие среднесрочных позиций в наиболее ликвидных фьючерсах на Мосбирже пока не сформировано.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Главное
• Данные по рынку труда в США усилили ожидания в отношении окончания цикла монетарного ужесточения.
• Статистика в еврозоне продолжает выходить хуже ожиданий.
• Рост нефтяных запасов оказывает давление на котировки черного золота.
• Прогноз погоды в Северной Америке пересмотрен в сторону небольшого похолодания, что поддержало цены на фьючерс на природный газ.
• Количественный анализ указывает на высокую вероятность образования отскока в индексе Hang Seng на ближайших сессиях.
Макро
• Фьючерсы на американские индексы S&P 500 (SPYF-12.23) и NASDAQ (NASD-12.23) торгуются в небольшом плюсе. Вчерашние данные по числу открытых вакансий за октябрь на рынке труда JOLTS значительно повысили уверенность рынка в завершении цикла ужесточения монетарной политики — 8,733 млн против 9,3 млн в прогнозе.
Сегодня трейдеры будут ждать выхода данных об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за ноябрь. Прогноз — 130 тыс. против 113 тыс. в предыдущем месяце. Также стоит обратить внимание на динамику затрат на рабочую силу за III квартал и уровень производительности.
• Фьючерс на европейский рынок (STOX-12.23) демонстрирует умеренный рост, несмотря на негативную статистику: розничные продажи в Европе за октябрь выросли всего на 0,1% м/м, что оказалось хуже ожиданий, а промышленные заказы в Германии упали на 3,7% против консенсус-прогноза роста в 0,2%. Но такая статистика не пугает рынок, так как усиливает ожидания в отношении снижения процентных ставок.
Пара EURUSD (ED-12.23) торгуется в умеренном минусе на фоне слабой статистики в еврозоне и отскоке в индексе доллара DXY.
• Во фьючерсе на гонконгский Hang Seng (HANG-12.23) сформировался отскок после достижения сильной перепроданности. Значимых фундаментальных драйверов сегодня не наблюдается.
• Японский Nikkei 225 (NIKK-12.23) торгуется в плюсе на фоне падения 10-летних доходностей JGB до самого низкого уровня с сентября из-за снижения инфляционных ожиданий.
• Золото (GOLD-12.23) на фоне отсутствия значимых драйверов торгуется на уровнях вчерашнего дня. Выход данных по рынку труда в США может повысить волатильность в инструменте.
• Нефть (BR-12.23) продолжает снижение после выхода данных об изменении недельных запасов от API: рост на 0,59 млн барр. против прогноза снижения на 1,4 млн барр. Сегодня ожидается выход данных о запасах от EIA.
• Цены на фьючерсы на природный газ (NG-12.23) замедлили падение после пересмотра прогноза погоды в США в ближайшие недели. Ожидается умеренное похолодание. Сильного падения температур синоптики пока не прогнозируют, поэтому возможен лишь небольшой рост спроса.
По итогам вторника добыча в Америке выросла на 3,1% г/г, спрос повысился на 1,1% г/г, а экспорт LNG подскочил на 5,4% г/г. Запасы в хранилищах в США и Европе сохраняются на уровнях значительно выше средних за последние 5 лет.
Технический анализ
Композитная модель на основе числа акций в составе индекса Hang Seng, обновляющих свои 4- и 12-месячные минимумы за последние 5 дней, выросла до значений, с которых HSI обычно делал отскок.
О глобальном развороте Hang Seng пока говорить преждевременно, но шансы на формирование локального роста возросли.
Рекомендации
• Внутри торгового дня можно рассмотреть торговлю в лонг фьючерса на золото (GOLD-12.23) при росте выше уровня 2036 п.
• На ближайших сессиях допустимо искать точки для торговли в рост при помощи технических индикаторов во фьючерсе на индекс Hang Seng (HANG-12.23).
• Новых сигналов на открытие среднесрочных позиций в наиболее ликвидных фьючерсах на Мосбирже пока не сформировано.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter