2 июня 2024 zzznth
Продолжим серию. Сложный процент делает свое дело и анализировать графики результатов в линейной шкале уже неудобно. Тем не менее, даже в логарифмическом масштабе, неплохо более явно показывать результат. Решил сделать это путем добавления альфы на график. Вообще, занудно говоря, вычислять альфу как простую разность годового фин результата и бенчмарка неправильно — надо учитывать и степень риска.
Однако, для личного счета (когда уровень риска меняется с конъюнктурой) хороший вопрос как это делать со строгой корректностью. Кроме того, годовой интервал — все-таки достаточно большой. Однако, выбирать малые интервалы — тоже не очень хорошо: все-таки банальное поступление дивидендов может запаздывать (в индексах полной доходности «реинвестируются» сразу же). В общем, опытным путем, решил, что оптимальный период — полугодовая «альфа» (вычисляется как арифметическая разность фин результата за последние 6 месяцев и индекса полной доходности).
Пожалуй, в таком виде и буду продолжать приводить свои результаты.
Стоит напомнить, что данные для графиков я беру из отчетов на 1-е число каждого месяца. Конечно, такая сетка данных все-таки еще довольно «грубая», но имея счета уже у трех брокеров, заморачиваться с более точной — ну такое.
Старые типы графиков:
Однако, для личного счета (когда уровень риска меняется с конъюнктурой) хороший вопрос как это делать со строгой корректностью. Кроме того, годовой интервал — все-таки достаточно большой. Однако, выбирать малые интервалы — тоже не очень хорошо: все-таки банальное поступление дивидендов может запаздывать (в индексах полной доходности «реинвестируются» сразу же). В общем, опытным путем, решил, что оптимальный период — полугодовая «альфа» (вычисляется как арифметическая разность фин результата за последние 6 месяцев и индекса полной доходности).
Пожалуй, в таком виде и буду продолжать приводить свои результаты.
Стоит напомнить, что данные для графиков я беру из отчетов на 1-е число каждого месяца. Конечно, такая сетка данных все-таки еще довольно «грубая», но имея счета уже у трех брокеров, заморачиваться с более точной — ну такое.
Старые типы графиков:
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба