13 июня 2024 БКС Экспресс
Московская биржа напоминает о порядке исполнения и расчетов по контрактам на срочном рынке в соответствии с действующими спецификациями при отсутствии торгов на валютном рынке инструментами на доллар США и евро.
Фьючерсы Si, Eu (исполнение контрактов происходит в дневной клиринг):
Исполнение по курсу Банка России, установленному на дату исполнения контрактов.
Фьючерсы UCNY, ED, UKZT (исполнение контрактов происходит в вечерний клиринг):
Исполнение по курсу ЦБ, установленному на календарный день, следующий за датой исполнения.
Вечные фьючерсы USDRUBF, EURRUBF:
Расчетная цена контрактов считается равной последнему опубликованному Банком России курсу соответствующих валют к российскому рублю.
По контрактам USDRUBF и EURRUBF временно обнуляются значения параметров K1 и К2, использующегося при расчете вариационной маржи в вечерний клиринг (фандинга).
Фьючерсы RTS и RTSM:
Исполнение по среднему значению индекса РТС за период с 15:00 до 16:00 МСК. Для расчета индекса используется индикативный курс доллара США, в качестве него в период определения расчетной цены по фьючерсам RTS и RTSM используется курс Банка России, установленный на день исполнения.
Опционы на валютные пары (премиальные опционы, исполнение контрактов происходит в дневной клиринг):
Исполнение по курсу ЦБ, установленному на дату исполнения.
Расчет вариационной маржи по контрактам, номинированным в долларах США и евро:
Вариационная маржа определяется на основании индикативного курса, определяемого согласно Методике расчета индикативных валютных курсов.
При отсутствии торгов на валютном рынке значение индикативного курса определяется как последний опубликованный курс Банка России.
Для целей определения вариационной маржи дневного клиринга будет использован курс ЦБ, установленный на дату расчетов.
Для целей определения вариационной маржи вечернего клиринга — курс Банка России, установленный на календарный день, следующий за датой расчетов (опубликованный в день расчетов).
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Фьючерсы Si, Eu (исполнение контрактов происходит в дневной клиринг):
Исполнение по курсу Банка России, установленному на дату исполнения контрактов.
Фьючерсы UCNY, ED, UKZT (исполнение контрактов происходит в вечерний клиринг):
Исполнение по курсу ЦБ, установленному на календарный день, следующий за датой исполнения.
Вечные фьючерсы USDRUBF, EURRUBF:
Расчетная цена контрактов считается равной последнему опубликованному Банком России курсу соответствующих валют к российскому рублю.
По контрактам USDRUBF и EURRUBF временно обнуляются значения параметров K1 и К2, использующегося при расчете вариационной маржи в вечерний клиринг (фандинга).
Фьючерсы RTS и RTSM:
Исполнение по среднему значению индекса РТС за период с 15:00 до 16:00 МСК. Для расчета индекса используется индикативный курс доллара США, в качестве него в период определения расчетной цены по фьючерсам RTS и RTSM используется курс Банка России, установленный на день исполнения.
Опционы на валютные пары (премиальные опционы, исполнение контрактов происходит в дневной клиринг):
Исполнение по курсу ЦБ, установленному на дату исполнения.
Расчет вариационной маржи по контрактам, номинированным в долларах США и евро:
Вариационная маржа определяется на основании индикативного курса, определяемого согласно Методике расчета индикативных валютных курсов.
При отсутствии торгов на валютном рынке значение индикативного курса определяется как последний опубликованный курс Банка России.
Для целей определения вариационной маржи дневного клиринга будет использован курс ЦБ, установленный на дату расчетов.
Для целей определения вариационной маржи вечернего клиринга — курс Банка России, установленный на календарный день, следующий за датой расчетов (опубликованный в день расчетов).
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter