14 августа 2024 Тинькофф Банк
Торговля в зоне блокировки ордеров — это продвинутая стратегия, которая требует тщательного анализа и понимания рыночной динамики. Основной целью является идентификация зон спроса и предложения, где цены стремительно меняются, создавая дисбаланс. Рассмотрим подробнее основные критерии, которые помогут определить допустимую торговлю в таких зонах.
1. Определение действительной зоны спроса/предложения
Действительная зона — это область, где цены быстро удаляются, образуя широкие свечи, что указывает на дисбаланс. Важно, чтобы в этой зоне происходили изменения в структуре или характере рынка. Для этого необходимо:
- Анализировать ликвидность: Нужно искать зоны, где происходит накопление ордеров, которые затем быстро перемещаются. Это может быть в форме остановки свечи, фальсификации или ловушки свечи.
- Идентифицировать дисбаланс: Дисбаланс возникает, когда существует значительное давление покупателей или продавцов. Это может привести к быстрому движению цены в одном направлении.
2. Критерии допустимой торговли
Чтобы торговля была допустимой в зоне блокировки ордеров, необходимо учитывать следующие факторы:
- Дисбаланс должен перемещаться за зону блокировки: Это означает, что после блокировки ордеров цена должна двигаться в сторону, подтверждая наличие дисбаланса.
- Импульс должен увеличиваться: Увеличение импульса подтверждает, что дисбаланс действительно существует и цена продолжит движение в заданном направлении.
- Проверка свечей: Зона блокировки ордеров не должна тестироваться в течение следующих трёх свечей. В случае блокировки бычьих ордеров, минимум предыдущей свечи не должен быть пробит в последующих трёх свечах.
3. Структура и характер рынка
Понимание структуры рынка помогает в идентификации зон блокировки ордеров:
- Изменения структуры: Это может быть форма 1 из 3 возможных структур рынка. Например, формирование новых максимумов и минимумов указывает на изменение структуры.
- Непроверенные зоны: Непроверенные зоны блокировки ордеров могут служить точками входа, так как они ещё не были протестированы рынком и могут содержать скрытую ликвидность.
Пример анализа
Представим, что три последовательные свечи создают более высокий максимум и более высокий минимум. Это указывает на ценовой дисбаланс. Если в этой зоне присутствуют все вышеперечисленные факторы, то она считается действительной для торговли.
Заключение
Торговля в зоне блокировки ордеров требует внимательного анализа рынка. Понимание структуры, характера и дисбаланса позволяет трейдерам принимать более обоснованные решения. Следуя этим критериям, можно значительно повысить шансы на успешную торговлю в таких зонах.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
1. Определение действительной зоны спроса/предложения
Действительная зона — это область, где цены быстро удаляются, образуя широкие свечи, что указывает на дисбаланс. Важно, чтобы в этой зоне происходили изменения в структуре или характере рынка. Для этого необходимо:
- Анализировать ликвидность: Нужно искать зоны, где происходит накопление ордеров, которые затем быстро перемещаются. Это может быть в форме остановки свечи, фальсификации или ловушки свечи.
- Идентифицировать дисбаланс: Дисбаланс возникает, когда существует значительное давление покупателей или продавцов. Это может привести к быстрому движению цены в одном направлении.
2. Критерии допустимой торговли
Чтобы торговля была допустимой в зоне блокировки ордеров, необходимо учитывать следующие факторы:
- Дисбаланс должен перемещаться за зону блокировки: Это означает, что после блокировки ордеров цена должна двигаться в сторону, подтверждая наличие дисбаланса.
- Импульс должен увеличиваться: Увеличение импульса подтверждает, что дисбаланс действительно существует и цена продолжит движение в заданном направлении.
- Проверка свечей: Зона блокировки ордеров не должна тестироваться в течение следующих трёх свечей. В случае блокировки бычьих ордеров, минимум предыдущей свечи не должен быть пробит в последующих трёх свечах.
3. Структура и характер рынка
Понимание структуры рынка помогает в идентификации зон блокировки ордеров:
- Изменения структуры: Это может быть форма 1 из 3 возможных структур рынка. Например, формирование новых максимумов и минимумов указывает на изменение структуры.
- Непроверенные зоны: Непроверенные зоны блокировки ордеров могут служить точками входа, так как они ещё не были протестированы рынком и могут содержать скрытую ликвидность.
Пример анализа
Представим, что три последовательные свечи создают более высокий максимум и более высокий минимум. Это указывает на ценовой дисбаланс. Если в этой зоне присутствуют все вышеперечисленные факторы, то она считается действительной для торговли.
Заключение
Торговля в зоне блокировки ордеров требует внимательного анализа рынка. Понимание структуры, характера и дисбаланса позволяет трейдерам принимать более обоснованные решения. Следуя этим критериям, можно значительно повысить шансы на успешную торговлю в таких зонах.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу